Chiến lược dừng lỗ theo sau dựa trên lệnh dừng lỗ đàn hồi
ChaoZhang
Tổng quan
Chiến lược này dựa trên chỉ số dừng lỗ linh hoạt, thiết lập tín hiệu mua và bán, thực hiện giao dịch dài và ngắn. Khi chỉ số xuất hiện tín hiệu mua, hãy làm nhiều hơn; Khi tín hiệu bán xuất hiện, hãy làm trống. Chiến lược này cũng kết hợp với cơ chế theo dõi dừng lỗ, có thể kiểm soát rủi ro hiệu quả.
Nguyên tắc
Chiến lược này chủ yếu sử dụng các chỉ số dừng linh hoạt để xác định các điểm biến của xu hướng, thực hiện các hoạt động đảo ngược. Bên trong chỉ số sử dụng các chỉ số phạm vi thực để xác định giá cực đoan, khi giá vượt quá mức cực đoan được coi là đột phá bất thường, để đánh giá khả năng đảo ngược xu hướng. Cụ thể, bên trong chỉ số duy trì hai biến: giá cực đoan (EP) và giá kích hoạt (TP).
Trong xu hướng tăng, khi giá cao hơn EP, được coi là đột phá bất thường, tại thời điểm này EP được cập nhật là giá cao nhất và TP là giá thấp nhất. Khi giá thấp hơn TP, được coi là xu hướng đảo ngược, tạo ra tín hiệu bán. Trong xu hướng giảm, nguyên tắc tương tự.
Chiến lược này kết hợp với cơ chế theo dõi dừng lỗ, theo dõi giá dừng tối ưu trong thời gian thực sau khi mở vị trí, kiểm soát rủi ro trong khi đảm bảo lợi nhuận. Cụ thể, sau khi thực hiện quá nhiều, đường dừng sẽ theo dõi điểm đóng cửa thấp; sau khi phá sản, đường dừng sẽ theo dõi điểm đóng cửa cao.
Ưu điểm
Chiến lược này có những ưu điểm sau:
Các chỉ số này được sử dụng để xác định các điểm đảo ngược xu hướng và không dễ bị giam giữ.
Theo dõi các cơ chế dừng lỗ, bạn có thể khóa lợi nhuận và tránh thiệt hại.
Các tham số chỉ số đơn giản và dễ thực hiện.
Có thể cấu hình các tín hiệu mua bán, dễ dàng sử dụng.
Có thể thiết lập chu kỳ phản hồi linh hoạt để đánh giá toàn diện hiệu quả của chiến lược.
Rủi ro
Chiến lược này cũng có một số rủi ro:
Chỉ số này bị tụt hậu, có thể bỏ qua điểm tốt nhất để thay đổi xu hướng.
Các nhà đầu tư cho rằng giá cả của các sản phẩm này có thể sẽ bị ảnh hưởng bởi các biến động ngắn hạn.
Lựa chọn không đúng đắn về chu kỳ phản hồi không cho phép đánh giá toàn diện hiệu quả của chiến lược.
Cần chú ý đến ảnh hưởng của chi phí giao dịch đến lợi nhuận.
Đối phó với rủi ro, bạn có thể tối ưu hóa theo các khía cạnh sau:
Điều chỉnh các tham số chỉ số để giảm độ trễ.
Tối ưu hóa các thuật toán dừng lỗ để tránh bị lừa.
Chọn chu kỳ kiểm tra thích hợp để đảm bảo độ tin cậy.
Tối ưu hóa quản lý vị trí, giảm chi phí giao dịch.
Hướng tối ưu hóa
Chiến lược này có thể được tối ưu hóa thêm bằng cách:
Kết hợp với các chỉ số xu hướng, để tránh bị đảo ngược. Bạn có thể tham gia các chỉ số như MA để xác định xu hướng lớn.
Tối ưu hóa các thuật toán quản lý vị trí, chẳng hạn như vị trí tỷ lệ cố định, vị trí động.
Thêm bộ lọc khối lượng giao dịch để tránh giao dịch sai do lỗ hổng.
Tối ưu hóa tham số để tìm ra sự kết hợp tham số tốt nhất.
Tham gia vào chiến lược dừng, dừng ngay khi xu hướng đang diễn ra.
Tối ưu hóa chiến lược dừng lỗ để dừng lỗ mượt mà hơn. Bạn có thể thử các thuật toán dừng lỗ như Chandelier Exit.
Tối ưu hóa các loại giao dịch, giai đoạn thời gian và các yếu tố khác để cải thiện khả năng thích ứng của chiến lược.
Tham gia thuật toán học máy để làm cho chiến lược có thể thích ứng hơn.
Tóm tắt
Chiến lược này đơn giản và đáng tin cậy hơn, sử dụng chỉ số dừng linh hoạt để xác định điểm đảo ngược và có thể được sử dụng như một chiến lược đảo ngược đường ngắn để theo dõi rủi ro kiểm soát cơ chế dừng lỗ. Tuy nhiên, vẫn cần chú ý đến các vấn đề như chỉ số trì trệ, dừng lỗ quá mạnh mẽ.
Overview
This strategy is based on the Parabolic SAR indicator to generate buy and sell signals for long and short positions. It also incorporates a trailing stop loss mechanism to effectively control risks.
Principle
The core of this strategy is to identify trend reversal points using the Parabolic SAR indicator for counter-trend trading. The indicator uses the true range to detect extreme prices. When the price exceeds the extreme, it is considered a breakout and a sign of potential trend reversal. Specifically, the indicator maintains two variables: the Extreme Price (EP) and the Trigger Price (TP). The EP represents the highest/lowest price of the current trend, while the TP is derived from the EP.
In an uptrend, when the price is higher than the EP, it is considered a breakout. The EP is then updated to the highest price and the TP to the lowest price. When the price falls below the TP, a trend reversal is identified and a sell signal is generated. The same principle applies for a downtrend.
The strategy also incorporates a trailing stop loss mechanism. After opening a position, it will track the optimal stop loss price in real-time, locking in profits while controlling risks. Specifically, after long entry, the stop loss tracks the closing low; after short entry, it tracks the closing high.
Advantages
The main advantages of this strategy are:
Identify trend reversal points with the indicator, avoiding being trapped in trends.
Trailing stop loss locks in profits and prevents wider losses.
Simple indicator parameters, easy to implement.
Configurable buy/sell signal alerts for convenience.
Flexible backtest period configuration for thorough evaluation.
Risks
There are also some risks to consider:
Indicator lag may miss optimal reversal points.
Aggressive stops may be stopped out by short-term fluctuations.
Improper backtest period selection cannot fully evaluate the strategy.
Transaction costs may impair profits.
Some ways to address the risks are:
Optimize parameters to reduce lag.
Improve stop loss algorithm to avoid being stopped out unnecessarily.
Select appropriate backtest periods for reliability.
Optimize position sizing to lower transaction costs.
Enhancement
Some ways to further optimize the strategy:
Incorporate trend indicators like MA to avoid being trapped in countertrends.
Optimize position sizing algorithms, e.g. fixed fractional, dynamic.
Add volume filter to avoid false signals from gaps.
Parameter optimization to find optimal combinations.
Implement profit taking strategies to lock in profits in trends.
Refine stop loss algorithms for smoother stops. Experiment with Chandelier Exit etc.
Optimize across products, time frames etc. to improve adaptability.
Incorporate machine learning for greater adaptability.
Summary
In summary, this is a simple and robust strategy using the Parabolic SAR to identify reversals and trailing stop loss to control risk. It can work as a short-term mean-reversion strategy. But indicator lag and oversensitive stops need to be addressed. Further optimizations can lead to improved performance.
/*backtest
start: 2023-09-10 00:00:00
end: 2023-10-10 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("PB SAR BackTest - Colorbar", overlay=false)
// Full credit to Sawcruhteez, Lucid Investment Strategies LLC, Casey Bowman and Peter Brandt.
// This is a strategy version of the Peterbolic SAR indicator created by the above-mentioned parties.
// Original version of the indicator: https://www.tradingview.com/script/6nYrH3Vm-Peterbolic-SAR/
// SAR #1
// Lucid Sar
// Branded under the name "Lucid SAR"
// as agreed to with Lucid Investment Strategies LLC on July 9, 2019
// https://lucidinvestmentstrategies.com/
// see branch "lucid"
// SAR #2
// Peterbolic Sar
// Using the name "Peterbolic SAR"
// as agreed to by Peter Brandt on October 2, 2019
// - https://twitter.com/PeterLBrandt/status/1179365590668075008
// in response to request from Sawcruhteez
// - https://twitter.com/Sawcruhteez/status/1179213105705836544
// Sawcruhteez gives credit to @CrazyGabey for coming up with the name
// - https://twitter.com/Sawcruhteez/status/1179213196583940097
// see branch "peterbolic"
// SAR #3
// Sawcruhteez Sar
// Branded under the name "Sawcruhteez SAR"
// as agreed to with Sawcruhteez on September 11, 2019
// see branch "sawcruhteez"
// Open Source on github
// https://github.com/casey-bowman/sar/blob/peterbolic/peterbolic.pine
// Created by Casey Bowman on July 4, 2019
// MIT License
// Copyright (c) 2019 Casey Bowman
// Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
// of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal
// in the Software without restriction, including without limitation the rights
// to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell
// copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is
// furnished to do so, subject to the following conditions:
// The above copyright notice and this permission notice shall be included in all
// copies or substantial portions of the Software.
// THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
// IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
// FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE
// AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
// LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM,
// OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
// SOFTWARE.
TSR() =>
// start with uptrend
var uptrend = true
var EP = high // extreme price - high or low depending on trend
var SP = low // setup price
var TP = float(na) // trigger price
var setup = low
var trigger = float(na)
if barstate.isnew
setup := low
trigger = float(na)
extreme_candle = false
first_extreme_candle = false
setup_candle = false
trigger_candle = false
waiting_for_setup = false
waiting_for_trigger = false
var since_extreme = 0
var since_setup = 0
waiting_for_setup := not extreme_candle and not na(SP)
waiting_for_trigger := not na(TP)
if not barstate.isfirst
if barstate.isnew and extreme_candle[1]
trigger := float(na)
if barstate.isnew and setup_candle[1]
setup := float(na)
if barstate.isnew and waiting_for_trigger
since_setup := since_setup + 1
trigger := TP
if barstate.isnew and waiting_for_setup
since_extreme := since_extreme + 1
setup := SP
if uptrend
if extreme_candle
EP := high
SP := low
else
if high > EP
extreme_candle := true
EP := high
SP := low
since_extreme := 0
since_setup := 0
else
if waiting_for_setup
if barstate.isconfirmed
if close < SP
setup_candle := true
SP := float(na)
TP := low
if waiting_for_trigger
if low < TP
trigger_candle := true
extreme_candle := true
EP := low
SP := high
TP := float(na)
uptrend := false
since_extreme := 0
since_setup := 0
else
if barstate.isconfirmed and extreme_candle
TP := float(na)
trigger := float(na)
else
if extreme_candle
EP := low
SP := high
else
if low < EP
extreme_candle := true
EP := low
SP := high
since_extreme := 0
since_setup := 0
else
if waiting_for_setup
if barstate.isconfirmed
if close > SP
setup_candle := true
SP := float(na)
TP := high
if waiting_for_trigger
if high > TP
trigger_candle := true
extreme_candle := true
EP := high
SP := low
TP := float(na)
uptrend := true
since_extreme := 0
since_setup := 0
else
if barstate.isconfirmed and extreme_candle
TP := float(na)
trigger := float(na)
[trigger_candle, trigger, since_setup, setup_candle, setup, since_extreme, extreme_candle, uptrend]
[TC, T, SS, SC, S, SE, EC, up] = TSR()
// Make input options that configure backtest date range
StartMonth = input(title="Start Month", type=input.integer,
defval=1, minval=1, maxval=12)
StartDate = input(title="Start Date", type=input.integer,
defval=1, minval=1, maxval=31)
StartYear = input(title="Start Year", type=input.integer,
defval=(2019), minval=1800, maxval=2100)
EndMonth = input(title="End Month", type=input.integer,
defval=1, minval=1, maxval=12)
EndDate = input(title="End Date", type=input.integer,
defval=1, minval=1, maxval=31)
EndYear = input(title="End Year", type=input.integer,
defval=(2020), minval=1800, maxval=2100)
// Look if the close time of the current bar falls inside the date range
inDateRange = true
buytrigger = (TC and up)
selltrigger = (TC and not up)
buysetup = (SC and not up)
sellsetup = (SC and up)
IntBuy = buytrigger ? 1 : 0
IntSB = buysetup ? 0.5 : 0
IntSell= selltrigger ? -1 : 0
IntSS = sellsetup ? -0.5 : 0
bgcolor = buytrigger ? color.green : selltrigger ? color.red : buysetup ? color.yellow : sellsetup ? color.orange : color.black
trans = buytrigger ? 20 : selltrigger ? 20 : 100
bgcolor(bgcolor, 30)
NUM = IntBuy + IntSB + IntSell + IntSS
linecolor = color.orange
plot(NUM, color=linecolor, linewidth=2)
alertcondition(NUM > 0.5, title="Buy Signal", message="Buy Alert")
alertcondition(NUM < -0.5, title="Sell Signal", message="Sell Alert")
alertcondition(NUM == 0.5, title="Buy Setup", message="Buy Setup")
alertcondition(NUM == -0.5, title="Sell Setup", message="Sell Setup")
//Switch on for strategy moves
if(inDateRange and buytrigger)
strategy.exit("SHORT", "SHORT_SL", comment="Short_Exit")
strategy.entry("LONG", strategy.long, comment="")
if(inDateRange and selltrigger)
strategy.exit("LONG", "LONG_SL", comment="Long_Exit")
strategy.entry("SHORT", strategy.short, comment="")
if (not inDateRange)
strategy.close_all()
// plotshape(SC and not up, color = color.yellow, style = shape.triangleup, location = location.belowbar, size = size.auto, transp = 0, title = "Setup to Buy")
// plotshape(TC and up, color = color.green, style = shape.triangleup, location = location.belowbar, size = size.auto, title = "Trigger to Buy")
// plotshape(SC and up, color = color.yellow, style = shape.triangledown, location = location.abovebar, size = size.auto, transp = 0, title = "Setup to Sell")
// plotshape(TC and not up, color = color.red, style = shape.triangledown, location = location.abovebar, size = size.auto, title = "Trigger to Sell")