Xu hướng vàng/bạc 30m theo chiến lược phá vỡ

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2023-10-17 14:11:47
Tags:

Tổng quan

Chiến lược này sử dụng Bollinger Bands, chỉ số RSI và EMA 162 ngày để tạo ra tín hiệu mua khi giá vàng/bạc vượt trên dải Bollinger trên và RSI bị bán quá mức, và bán tín hiệu khi giá vượt dưới dải Bollinger dưới và RSI bị mua quá mức.

Chiến lược logic

Chiến lược dựa trên các nguyên tắc sau:

Sử dụng EMA 162 ngày để xác định hướng xu hướng chính. Giá trên EMA cho thấy xu hướng tăng trong khi giá dưới EMA cho thấy xu hướng giảm.
Sử dụng Bollinger Bands để xác định sự đột phá giá. Giá vượt trên Bollinger band trên báo hiệu sự đột phá tăng, và giá vượt dưới Bollinger band dưới báo hiệu sự đột phá giảm.
Sử dụng chỉ số RSI để xác định mức mua quá mức / bán quá mức RSI dưới 35 là bán quá mức và RSI trên 65 là mua quá mức.
Kết hợp các tín hiệu xu hướng chính, đột phá giá và mua quá mức / bán quá mức để tạo ra các tín hiệu vào và ra:
- Mua khi giá phá vỡ trên dải trên Bollinger và chỉ số RSI dưới 35.
- Bán khi giá phá vỡ dưới dải dưới Bollinger và chỉ số RSI trên 65.
Sử dụng stop loss để kiểm soát rủi ro:
- Đối với giao dịch dài, thoát khi giá giảm xuống dưới đường EMA 162 ngày.
- Đối với giao dịch ngắn, thoát khi giá tăng trên đường EMA 162 ngày.

Tóm lại, đây là một chiến lược theo xu hướng điển hình sử dụng Bollinger Bands để xác định hướng xu hướng và RSI để tránh đột phá sai.

Ưu điểm

Những lợi thế chính của chiến lược này là:

Sự xác nhận kép từ Bollinger Bands và RSI tránh sự phá vỡ sai và giảm bớt sự biến động trong thị trường biến động.
Chỉ có các vị trí trong các hướng xu hướng xác nhận sẽ giảm thiểu tác động của các thị trường không có xu hướng.
EMA 162 ngày xác định hướng xu hướng chính cho xu hướng trung bình đến dài hạn.
Các thiết lập RSI là hợp lý để tránh whipsaws trong khi nắm bắt sự đảo ngược xu hướng.
Cơ chế dừng lỗ khóa lợi nhuận trong khi kiểm soát rủi ro.
Kiểm tra hậu quả sử dụng dữ liệu thị trường thực tế do đó kết quả thực tế và đáng tin cậy hơn.

Nhìn chung, chiến lược giảm thiểu các rủi ro chính của giao dịch xu hướng trong khi tạo ra lợi nhuận rủi ro tốt.

Rủi ro

Những rủi ro chính của chiến lược này là:

Bollinger Bands không thể tránh hoàn toàn các vụ phá vỡ sai.
Sự khác biệt RSI có thể tạo ra các tín hiệu không chính xác. Thời gian RSI có thể được rút ngắn để tăng độ nhạy.
EMA có hiệu ứng chậm trễ và có thể quá bảo thủ, bỏ lỡ các cơ hội xu hướng.
Giao dịch đột phá có xu hướng "lái đuổi mức cao và bán mức thấp".
Xu hướng có thể đảo ngược. Hãy chú ý điều chỉnh hướng chiến lược phù hợp.
Các lỗi của con người trong giao dịch thực có thể gây ra sai lệch.

Giải pháp:

Giảm thời gian Bollinger Bands để tăng độ nhạy của sự đột phá.
Tối ưu hóa các thông số RSI để đảm bảo khả năng đáp ứng với những thay đổi xu hướng.
Tùy chọn rút ngắn thời gian EMA để cải thiện phản ứng thay đổi xu hướng trong khi duy trì khả năng xác định xu hướng chính.
Tăng cường quản lý rủi ro bằng cách giới hạn kích thước vị trí và phạm vi dừng lỗ.
Theo dõi sự đảo ngược xu hướng và điều chỉnh hướng chiến lược kịp thời.
Kiểm tra tính khả thi của chiến lược trong giao dịch giấy tờ và kiểm soát ảnh hưởng của con người trong giao dịch trực tiếp.

Các lĩnh vực cải thiện

Chiến lược có thể được cải thiện hơn nữa từ các khía cạnh sau:

Thêm các chỉ số khác như KDJ, MACD để xác nhận thêm để tăng độ chính xác.
Tối ưu hóa các thông số như RSI và Bollinger Bands để cải thiện lợi nhuận.
Kết hợp sức mạnh xu hướng để tăng kích thước vị trí trong xu hướng mạnh và giảm kích thước trong xu hướng yếu.
Thêm các yếu tố thuật toán như dừng lỗ tự động, dừng lại, di chuyển mục tiêu lợi nhuận để kiểm soát rủi ro tốt hơn.
Giới thiệu máy học để tự động tối ưu hóa các thông số hoặc thậm chí tự động tạo ra các chiến lược.
Kiểm tra tính khả thi của chiến lược trên khung thời gian dài hơn cho giao dịch dài hạn hoặc khung thời gian ngắn hơn cho việc cắt đầu.
Dùng các khái niệm giao dịch và quản lý danh mục đầu tư định lượng để kết hợp nhiều chiến lược, giảm rủi ro với một chiến lược và cải thiện sự ổn định.

Tóm lại, chiến lược có thể được nâng cấp trong nhiều chiều như ứng dụng chỉ số, điều chỉnh tham số, kiểm soát rủi ro, tự động hóa để đạt được hiệu suất tốt hơn.

Kết luận

Đây là một chiến lược theo xu hướng điển hình xác định hướng xu hướng thông qua các dải Bollinger và RSI, và sử dụng EMA để lọc ra tiếng ồn ngắn hạn. Nó tránh các whipsaws trong khi nắm bắt xu hướng. Chiến lược chứng minh độ chính xác và rủi ro có thể kiểm soát được với kết quả backtest tích cực. Nhưng vẫn còn chỗ để cải thiện, và nâng cấp nó từ nhiều khía cạnh có thể dẫn đến hiệu suất trực tiếp vượt trội. Nhìn chung, nó cung cấp một cách tiếp cận giao dịch xu hướng đáng tin cậy, đơn giản và hiệu quả cho giao dịch định lượng và thiết lập một nền tảng kỹ thuật vững chắc.

/*backtest
start: 2023-10-09 00:00:00
end: 2023-10-16 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
strategy("My Strategy", overlay = false, commission_value = 0.01, pyramiding = 1)
// Custom RSI
RSIlength = input( 14, minval=1 , title="lookback length of RSI")
RSIOverBought = input(65, title="OB")
RSIOverSold = input(35, title="OS")
RSIprice = close
vrsi = rsi(RSIprice, RSIlength)
plot(vrsi)

//Bollinger Bands
BBlength = input(40, minval=1,title="Bollinger Period Length")
BBmult = 2 // input(2.0, minval=0.001, maxval=50,title="Bollinger Bands Standard Deviation")
BBbasis = sma(close, BBlength)
BBdev = BBmult * stdev(close, BBlength)
BBupper = BBbasis + BBdev
BBlower = BBbasis - BBdev
source = close
//RSI Levels
x=hline(RSIOverSold)
z=hline(RSIOverBought)


strategy.entry("Buy", strategy.long, 1, when = close > ema(close, 162) and vrsi < RSIOverSold)
strategy.exit("Buy", when = vrsi > RSIOverBought and close < ema(close, 162))

strategy.entry("Sell", strategy.short, 1, when = close < ema(close, 162) and vrsi > RSIOverSold)
strategy.exit("Sell", when = vrsi > RSIOverBought and close > ema(close, 162))

Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu