Chiến lược Surf Rider

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2023-10-17 15:30:18
Tags:

Tổng quan

Chiến lược Surf Rider là một chiến lược kết hợp tích hợp các chiến lược theo xu hướng khác nhau để tạo ra các tín hiệu giao dịch đáng tin cậy hơn. Nó kết hợp chiến lược 123 Reversal và chiến lược ECO và nhằm mục đích tạo ra các tín hiệu giao dịch chính xác hơn sau khi xác nhận xu hướng.

Chiến lược logic

Chiến lược Surf Rider tích hợp hai loại chiến lược khác nhau: chiến lược đảo ngược và chiến lược theo xu hướng.

Đầu tiên, chiến lược 123 Reversal là một chiến lược đảo ngược. Nó sử dụng thông tin nến để xác định tín hiệu đảo ngược giá. Nó tạo ra tín hiệu mua khi ngày hôm qua đóng cửa cao hơn ngày hôm qua đóng cửa, và ngày hôm nay đóng cửa thấp hơn ngày hôm qua đóng cửa, trong khi K chậm 9 ngày thấp hơn 50. Nó tạo ra tín hiệu bán khi ngày hôm qua đóng cửa thấp hơn ngày hôm qua đóng cửa, và ngày hôm nay đóng cửa cao hơn ngày hôm qua đóng cửa, trong khi K nhanh 9 ngày cao hơn 50.

Thứ hai, chiến lược ECO là một chiến lược theo xu hướng. Nó sử dụng kích thước và hướng của các ngọn nến giá để tính đà và xác định hướng xu hướng. Chỉ số ECO trên 0 chỉ ra xu hướng tăng, trong khi dưới 0 chỉ ra xu hướng giảm.

Chiến lược Surf Rider kết hợp các tín hiệu từ cả hai chiến lược. Nó sẽ chỉ vào vị trí khi cả hai chiến lược tạo ra tín hiệu theo cùng một hướng, ví dụ khi ECO cho thấy xu hướng tăng và chiến lược 123 Reversal cũng đưa ra tín hiệu mua. Điều này tránh mất giao dịch do phán đoán không chính xác từ một chiến lược duy nhất.

Phân tích lợi thế

So với một chiến lược duy nhất, chiến lược Surf Rider có những lợi thế sau:

Kết hợp các chiến lược đảo ngược và xu hướng bổ sung điểm mạnh và tránh điểm yếu của chúng, làm cho tín hiệu giao dịch đáng tin cậy hơn.
Chiến lược 123 Reversal sử dụng chỉ số stochastic để xác định các khu vực mua quá mức và bán quá mức, trong khi chiến lược ECO đánh giá hướng động lực giá.
Bộ lọc chiến lược kép đảm bảo mở các vị trí chỉ khi cả hai chiến lược đồng ý về cùng một hướng, làm giảm đáng kể rủi ro giao dịch.
Không gian điều chỉnh tham số linh hoạt cho phép tối ưu hóa các tham số cho các thị trường khác nhau, làm cho chiến lược thích nghi với nhiều môi trường thị trường hơn.
Cách tiếp cận nhiều khung thời gian kết hợp đảo ngược trong ngày và xu hướng trung hạn cho phép nắm bắt nhiều cơ hội giao dịch hơn.

Phân tích rủi ro

Mặc dù sử dụng nhiều chiến lược để giảm rủi ro chiến lược cá nhân, chiến lược Surf Rider vẫn chứa các rủi ro sau trong giao dịch:

Chiến lược 123 Reversal yếu hơn ở các thị trường giới hạn trong phạm vi, có khả năng tạo ra các tín hiệu đảo ngược liên tiếp gây tổn thất.
Chiến lược ECO hoạt động kém trong môi trường thanh khoản thấp nên nên tránh ở đó.
Bộ lọc chiến lược kép có thể bỏ lỡ một số tín hiệu lợi nhuận mà các chiến lược đơn lẻ sẽ nắm bắt riêng biệt.
Cài đặt tham số không chính xác có thể làm cho chiến lược tạo ra tín hiệu sai.
Chiến lược có thể không thích nghi với một số điều kiện thị trường đặc biệt như sự kiện thiên nga đen.

Hướng dẫn tối ưu hóa

Có thêm không gian để tối ưu hóa chiến lược Surf Rider:

Xem xét việc thêm một chiến lược dừng lỗ vào các vị trí thoát ra tự động khi lỗ đạt mức dừng lỗ.
Kiểm tra các thông số trung bình động khác nhau để tìm kết hợp các thông số ổn định hơn.
Hãy thử tối ưu hóa tham số thích nghi dựa trên máy học để điều chỉnh tham số động.
Thêm thêm các chiến lược phụ trợ để cải thiện thêm độ chính xác tín hiệu.
Kiểm tra tính ổn định trong các môi trường thị trường khác nhau và điều chỉnh các tham số phù hợp.
Phát triển các hệ thống kiểm tra và thực thi tự động để tối ưu hóa chiến lược nghiêm ngặt hơn.

Kết luận

Kết luận, bằng cách kết hợp các chiến lược đảo ngược và theo xu hướng để xác nhận hai lần, chiến lược Surf Rider cải thiện độ chính xác tín hiệu trong khi nắm bắt những thay đổi xu hướng, cho phép lợi nhuận vượt quá trên thị trường rộng lớn hơn.

/*backtest
start: 2023-09-16 00:00:00
end: 2023-10-16 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 16/04/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// We call this one the ECO for short, but it will be listed on the indicator list 
// at W. Blau’s Ergodic Candlestick Oscillator. The ECO is a momentum indicator. 
// It is based on candlestick bars, and takes into account the size and direction 
// of the candlestick "body". We have found it to be a very good momentum indicator, 
// and especially smooth, because it is unaffected by gaps in price, unlike many other 
// momentum indicators.
// We like to use this indicator as an additional trend confirmation tool, or as an 
// alternate trend definition tool, in place of a weekly indicator. The simplest way 
// of using the indicator is simply to define the trend based on which side of the "0" 
// line the indicator is located on. If the indicator is above "0", then the trend is up. 
// If the indicator is below "0" then the trend is down. You can add an additional 
// qualifier by noting the "slope" of the indicator, and the crossing points of the slow 
// and fast lines. Some like to use the slope alone to define trend direction. If the 
// lines are sloping upward, the trend is up. Alternately, if the lines are sloping 
// downward, the trend is down. In this view, the point where the lines "cross" is the 
// point where the trend changes.
// When the ECO is below the "0" line, the trend is down, and we are qualified only to 
// sell on new short signals from the Hi-Lo Activator. In other words, when the ECO is 
// above 0, we are not allowed to take short signals, and when the ECO is below 0, we 
// are not allowed to take long signals. 
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos

ECO(r,s) =>
    pos = 0
    xCO = close - open
    xHL = high - low
    xEMA = ema(ema(xCO, r), s)
    xvEMA = ema(ema(xHL, r), s)
    nRes = 100 * (xEMA / xvEMA)
    pos := iff(nRes > 0, 1,
	         iff(nRes <= 0, -1, nz(pos[1], 0))) 
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & ECO Strategy", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
r = input(32, minval=1)
s = input(12, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posECO = ECO(r,s)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posECO == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posECO == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )

Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu