1. Quảng trường
  2. Xu hướng sau chiến lược chỉ dài

Xu hướng sau chiến lược chỉ dài

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2023-10-17 15:55:41
Tags:

img

Tổng quan

Chiến lược theo xu hướng chỉ dài là một chiến lược theo dõi xu hướng giá bằng cách sử dụng trung bình động. Nó xác định xu hướng hiện tại bằng cách tính toán trung bình động của giá cao nhất và thấp nhất trong một khoảng thời gian và kết hợp nó với ATR để dừng lỗ và lấy lợi nhuận năng động. Chiến lược này hoạt động tốt trong thị trường xu hướng bằng cách bắt kịp thời sự đảo ngược xu hướng cho việc nắm giữ dài hạn.

Chiến lược logic

Chiến lược này đầu tiên tính toán các đường trung bình động của giá cao nhất và thấp nhất trong một khoảng thời gian (bất định 200 ngày) và lấy điểm trung bình của chúng làm đường cơ sở. Sau đó nó đo độ lệch của giá so với đường cơ sở. Nếu giá trên đường cơ sở 1 ATR (0,5 lần 10 ngày ATR theo mặc định), nó được coi là xu hướng tăng. Nếu giá dưới đường cơ sở 1 ATR, nó được coi là xu hướng giảm. Các vị trí dài hoặc ngắn được nhập dựa trên trạng thái xu hướng.

Ngoài ra, ATR năng động cho phép dừng lỗ và lấy lợi nhuận để theo dõi xu hướng chính, tránh giao dịch quá mức trên các biến động nhỏ.

Ưu điểm

  1. Đường trung bình năng động hoạt động giá trơn tru hiệu quả để xác định hướng xu hướng dài hạn
  2. Các điểm dừng dựa trên ATR theo dõi xu hướng chính một cách năng động tránh sự nhạy cảm quá mức
  3. Việc bắt kịp thời sự đảo ngược xu hướng làm giảm sự lãng phí vốn không kịp thời
  4. Logic đơn giản dễ thực hiện

Rủi ro và giảm thiểu

  1. Có thể tạo ra tín hiệu sai trên các thị trường khác nhau
  2. Điều chỉnh tham số không chính xác có thể bỏ lỡ sự đảo ngược xu hướng
  3. Sự khác biệt giữa thị trường và các cổ phiếu cá nhân nên được xem xét

Các rủi ro có thể được giảm bằng cách điều chỉnh các tham số ATR, thêm các bộ lọc cho các thiết lập có khả năng cao và đánh giá điều kiện thị trường và ham muốn rủi ro.

Ý tưởng cải thiện

  1. Thêm xác nhận thứ cấp sau tín hiệu đầu tiên bằng cách sử dụng các chỉ số như KDJ
  2. Tối ưu hóa các tham số dựa trên biến động, các yếu tố cơ bản của các cổ phiếu riêng lẻ
  3. Tỷ lệ nhân ATR điều chỉnh chi tiết dựa trên các thử nghiệm ngược lại để cân bằng yếu tố lợi nhuận và tỷ lệ doanh thu
  4. Đưa ra điều chỉnh biến động động trong dừng lỗ và lấy lợi nhuận
  5. Sử dụng các kỹ thuật học máy để tối ưu hóa tham số tự động

Tóm lại

Trend Following Long Only Strategy là một hệ thống giao dịch xu hướng tổng thể dễ sử dụng. Nó xác định hướng xu hướng bằng cách sử dụng trung bình năng động và thiết lập kiểm soát rủi ro bằng các điểm dừng dựa trên ATR. Nó có thể nắm bắt hiệu quả những biến động có lợi trong các thị trường xu hướng.

/*backtest
start: 2022-10-10 00:00:00
end: 2023-10-16 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Trend Following Long Only Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)

lookback_length = input(200, type=input.integer, minval=1, title="Lookback Length")
smoother_length = input(5, type=input.integer, minval=1, title="Smoother Length")
atr_length = input(10, type=input.integer, minval=1, title="ATR Length")
atr_multiplier = input(0.5, type=input.float, minval=0.5, title="ATR Multiplier")

vola = atr(atr_length) * atr_multiplier
price = sma(close, 3)

l = ema(lowest(low, lookback_length), smoother_length)
h = ema(highest(high, lookback_length), smoother_length)
center = (h + l) * 0.5
upper = center + vola
lower = center - vola
trend = ema(price > upper ? 1 : (price < lower ? -1 : 0), 3)
c = trend < 0 ? upper : lower

pcenter = plot(center, transp=100)
pclose = plot(close, transp=100)
pc = plot(c, transp=100)

buy_signal = crossover(trend, 0.0) 
sell_signal = crossunder(trend, 0.0)

strategy.entry("Buy", strategy.long, when=buy_signal)
strategy.close("Buy", when=sell_signal)

bgcolor(trend >= 0 ? color.green : color.red, transp=95)
fill(pc, pclose, color=trend >= 0 ? color.green : color.red)
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu