1. Quảng trường
  2. Chiến lược giao dịch đảo ngược trung bình di chuyển và RSI kép

Chiến lược giao dịch đảo ngược trung bình di chuyển và RSI kép

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2023-10-18 11:08:35
Tags:

img

Tổng quan

Chiến lược này kết hợp hai đường trung bình động và chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) để xác định các cơ hội đảo ngược ngắn hạn trong thời gian xu hướng mạnh. Nó nhằm mục đích tham gia giao dịch chống lại đà tăng khi hướng xu hướng rõ ràng, bằng cách sử dụng RSI để phát hiện các điều kiện mua quá nhiều và bán quá nhiều và chờ đợi giá đảo ngược. Chiến lược này phù hợp với các thị trường có xu hướng rõ ràng, nắm bắt sự đảo ngược một phần mà không giao dịch chống lại xu hướng tổng thể.

Chiến lược logic

  1. Tính toán trung bình di chuyển đơn giản 30 ngày (SMA) và trung bình di chuyển theo cấp số (EMA) 200 ngày để xác định hướng xu hướng tổng thể.

    • SMA>EMA cho thấy xu hướng tăng
    • SMA

  2. Tính toán chỉ số RSI 30 ngày để xác định các điều kiện mua quá mức và bán quá mức.

    • RSI <= 53 được coi là bán quá mức
    • RSI>=60 được coi là mua quá mức

  3. Quy tắc nhập cảnh:

    • Đi dài khi có xu hướng tăng (SMA>EMA) và RSI <=53
    • Đi ngắn khi trong xu hướng giảm (SMA=60

  4. Quy tắc ra khỏi:

    • Đóng vị trí dài để dừng lỗ hoặc lấy lợi nhuận
    • Đóng vị trí bán để dừng lỗ hoặc lấy lợi nhuận

Phân tích lợi thế

  1. Theo dõi xu hướng chính, tránh giao dịch chống lại xu hướng

  2. Cài đặt RSI bảo thủ tránh tín hiệu sai

  3. Bộ lọc trung bình động kép cải thiện độ chính xác thời gian nhập

  4. Rủi ro có thể kiểm soát được, thu nhỏ

Phân tích rủi ro

  1. Cần thị trường xu hướng rõ ràng, ít hiệu quả hơn trong các thị trường khác nhau

  2. Các thiết lập RSI bảo thủ có thể bỏ lỡ một số cơ hội

  3. Đặt lệnh dừng lỗ cần phải hợp lý để tránh thoát sớm

Hướng dẫn cải thiện

  1. Tối ưu hóa các thông số RSI để tìm thêm cơ hội nhập cảnh

  2. Kiểm tra các kết hợp trung bình động khác nhau

  3. Thêm bộ lọc xu hướng, chỉ giao dịch khi xu hướng đủ mạnh

  4. Tối ưu hóa chiến lược dừng lỗ để kiểm soát lỗ trên các giao dịch đơn

Kết luận

Chiến lược này có rủi ro có thể kiểm soát được nói chung, phù hợp với các nhà giao dịch vị trí trung hạn dài hạn. Nó giao dịch theo hướng xu hướng chính, sử dụng các thiết lập RSI bảo thủ và bộ lọc trung bình động nghiêm ngặt để tránh đột phá sai, cải thiện tỷ lệ thắng.

/*backtest
start: 2023-09-17 00:00:00
end: 2023-10-17 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
//Based on Larry Connors RSI-2 Strategy - Lower RSI
strategy(title="_CM_RSI_2_Strat_Low", shorttitle="_CM_RSI_2_Strategy_Lower", overlay=false)
src = close, 

//RSI CODE
up = rma(max(change(src), 0), 30)
down = rma(-min(change(src), 0), 30)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))
//Criteria for Moving Avg rules
ma50= vwma(close,30)
ma200= vwma(close,200)

//Rule for RSI Color
col = ma50 > ma200 and rsi <=53?lime: ma50 < ma200  and rsi >= 60?red : silver
long = ma50 > ma200 and rsi <= 53
short = ma50 < ma200  and rsi >= 60
//plot(rsi, title="RSI", style=line, linewidth=1,color=col)
//plot(100, title="Upper Line 100",style=line, linewidth=3, color=aqua)
//plot(0, title="Lower Line 0",style=line, linewidth=3, color=aqua)

//band1 = plot(60, title="Upper Line 60",style=line, linewidth=1, color=aqua)
//band0 = plot(44, title="Lower Line 40",style=line, linewidth=1, color=aqua)
//fill(band1, band0, color=silver, transp=90)
strategy.entry ("buy", strategy.long, when=long)
strategy.entry ("sell", strategy.short, when=short)
plot(long,"long",color=green,linewidth=1)
plot(short,"short",color=red,linewidth=1)
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu