Chiến lược giao dịch đảo ngược RSI và đường trung bình động kép
ChaoZhang
Tổng quan
Chiến lược này kết hợp hai đường trung bình di chuyển và chỉ số RSI tương đối mạnh để tìm kiếm cơ hội đảo ngược ngắn hạn của giá trong xu hướng mạnh. Khi hướng xu hướng rõ ràng, sử dụng RSI để xác định trường hợp mua quá mức và bán quá mức, chờ đợi giá đảo ngược vào sân. Chiến lược này phù hợp với thị trường có xu hướng rõ ràng, có thể nắm bắt một phần chuyển động đảo ngược với giả định không có xu hướng ngược.
Nguyên tắc chiến lược
Tính SMA 30 ngày và EMA 200 ngày để xác định xu hướng lớn
- SMA>EMA, xu hướng tăng
- SMA < EMA, cho xu hướng giảm
Tính toán RSI 30 ngày để đánh giá giá quá mua quá bán
- RSI <= 53 là quá bán
- RSI>=60 là mua quá mức
Quy tắc nhập cảnh:
- Trong xu hướng tăng (SMA> EMA) và RSI <= 53 làm nhiều hơn
- Trong xu hướng giảm (SMA = 60 khi giao dịch
Luật chơi:
- Multiple Stop Loss hoặc Stop Stop
- Thẻ rỗng dừng hoặc dừng
Phân tích lợi thế chiến lược
Theo dõi xu hướng lớn và tránh hành động ngược
RSI tham số được thiết lập bảo thủ hơn để giảm tín hiệu giả
Kết hợp với bộ lọc đường trung bình di động kép, thời gian nhập cảnh chính xác hơn
Rủi ro có thể kiểm soát được, rút lui ít.
Phân tích rủi ro
Cần có xu hướng rõ ràng hơn, thị trường bị chấn động không có hiệu quả
RSI được thiết lập thận trọng, có thể bỏ lỡ một số cơ hội
Vị trí dừng lỗ cần được thiết lập hợp lý để tránh thoát quá mạnh
Hướng tối ưu hóa chiến lược
Tối ưu hóa tham số RSI, giảm tham số phù hợp để tìm kiếm nhiều cơ hội nhập
Kiểm tra các kết hợp đường trung bình di chuyển khác nhau
Cài đặt bộ lọc xu hướng, chỉ hoạt động khi xu hướng đủ rõ ràng
Tối ưu hóa chiến lược dừng lỗ, kiểm soát chặt chẽ lỗ hổng đơn
Tóm tắt
Chiến lược này có thể kiểm soát rủi ro tổng thể, phù hợp với các nhà giao dịch giữ vị trí trung bình và dài. Chiến lược này giao dịch theo hướng xu hướng lớn, sử dụng tham số RSI bảo thủ và lọc đường trung bình di chuyển nghiêm ngặt, có thể tránh hiệu quả phá vỡ sai, do đó tăng tỷ lệ thắng.
/*backtest
start: 2023-09-17 00:00:00
end: 2023-10-17 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
//Based on Larry Connors RSI-2 Strategy - Lower RSI
strategy(title="_CM_RSI_2_Strat_Low", shorttitle="_CM_RSI_2_Strategy_Lower", overlay=false)
src = close,
//RSI CODE
up = rma(max(change(src), 0), 30)
down = rma(-min(change(src), 0), 30)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))
//Criteria for Moving Avg rules
ma50= vwma(close,30)
ma200= vwma(close,200)
//Rule for RSI Color
col = ma50 > ma200 and rsi <=53?lime: ma50 < ma200 and rsi >= 60?red : silver
long = ma50 > ma200 and rsi <= 53
short = ma50 < ma200 and rsi >= 60
//plot(rsi, title="RSI", style=line, linewidth=1,color=col)
//plot(100, title="Upper Line 100",style=line, linewidth=3, color=aqua)
//plot(0, title="Lower Line 0",style=line, linewidth=3, color=aqua)
//band1 = plot(60, title="Upper Line 60",style=line, linewidth=1, color=aqua)
//band0 = plot(44, title="Lower Line 40",style=line, linewidth=1, color=aqua)
//fill(band1, band0, color=silver, transp=90)
strategy.entry ("buy", strategy.long, when=long)
strategy.entry ("sell", strategy.short, when=short)
plot(long,"long",color=green,linewidth=1)
plot(short,"short",color=red,linewidth=1)