Số lượng đơn đặt hàng gia tăng xu hướng Fibonacci Retracement theo chiến lược

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2023-10-18 11:40:01
Tags:

Tổng quan

Đây là một chiến lược đột phá động lực tương đối phức tạp kết hợp nhiều chỉ số kỹ thuật để đánh giá và thực hiện các lệnh kim tự tháp nhiều giai đoạn theo các hướng và giai đoạn khác nhau để đạt được mục tiêu mở rộng và mở rộng quy mô.

Nguyên tắc

Chiến lược này chủ yếu kết hợp chỉ số động lực MACD, chỉ số mua quá mức và bán quá mức RSI và Bollinger Bands để đánh giá theo hướng. Khi đường MACD trên 0 và RSI dưới đường bán quá mức, đó là tín hiệu dài. Khi đường MACD dưới 0 và RSI trên đường mua quá mức, đó là tín hiệu ngắn. Nó cũng kết hợp việc phá vỡ đường ray trên và dưới của Bollinger Bands để xác nhận thêm các tín hiệu giao dịch.

Trong thực hiện cụ thể, chiến lược đầu tiên đánh giá hiệu suất của đường MACD và RSI để xác nhận các nguyên tắc cơ bản. Sau đó theo sự đột phá của đường ray trên và dưới của Bollinger Bands, nó sẽ có các lệnh kim tự tháp ở các kích thước khác nhau. Trong cụm từ tăng, nó sẽ dần dần dài với kích thước tăng gần đường ray dưới của Bollinger Bands. Trong cụm từ giảm, nó sẽ dần dần ngắn với kích thước tăng gần đường ray trên của Bollinger Bands. Bằng cách mở rộng theo các hướng và giá khác nhau, nó có thể đạt được lợi nhuận tích lũy lớn hơn.

Trong khi đó, chiến lược này cũng theo dõi giá cao nhất và thấp nhất để đặt dừng lỗ và lấy lợi nhuận, quản lý các đơn đặt hàng phù hợp.

Ưu điểm

Kết hợp nhiều chỉ số tránh đánh giá sai về một công cụ duy nhất.
Việc mở rộng quy mô với nhiều giai đoạn có thể làm tăng lợi nhuận.
Thiết lập dừng lỗ và lấy lợi nhuận giúp tránh tổn thất từ các đỉnh cao.
Việc rút quân có thể kiểm soát được, sẽ không có tổn thất lớn.

Rủi ro và giải pháp

Breakout của Bollinger Bands trên và dưới đường ray không phải là 100% đáng tin cậy, có thể thấy một số tín hiệu sai. Có thể xem xét thêm các chỉ số khác như mô hình nến, khối lượng để xác nhận.
Bàn hình kim tự tháp theo giai đoạn đòi hỏi phải nắm bắt chính xác tốc độ thị trường, sự đảo ngược nhanh chóng có thể dẫn đến tổn thất lớn.
Cần phải theo dõi tính thanh khoản của các công cụ giao dịch, thanh khoản thấp không phù hợp với kim tự tháp lô lớn.
Backtest ≠ trực tiếp, chi phí như chênh lệch và hoa hồng nên được xem xét trong giao dịch trực tiếp.

Tối ưu hóa

Có thể kiểm tra các kết hợp tham số khác nhau như thời gian Bollinger, nhân STD, các tham số RSI để tìm ra tối ưu.
Có thể khám phá các kỹ thuật mở rộng khác như phân số cố định, tiêu chí Kelly v.v.
Có thể thực hiện tối ưu hóa động của các thông số bằng máy học vv
Có thể kết hợp nhiều nguồn dữ liệu hơn như phân tích tình cảm, dữ liệu xã hội để hỗ trợ phán đoán.
Có thể khám phá tương lai lịch chênh lệch cho trọng tài, tiếp tục mở rộng không gian lợi nhuận.

Tóm lại

Chiến lược này sử dụng nhiều chỉ số kỹ thuật toàn diện, sử dụng kim tự tháp từng giai đoạn, quản lý rủi ro bằng cách dừng lỗ và lấy lợi nhuận, làm cho nó trở thành một xu hướng tương đối hoàn chỉnh sau chiến lược. Nhưng rủi ro như tín hiệu sai và đảo ngược nhanh chóng nên được cảnh báo, điều chỉnh đúng các thông số và kích thước vị trí có thể dẫn đến lợi nhuận dư thừa ổn định hơn. Tăng cường thêm với máy học vvv có thể cải thiện hiệu suất chiến lược. Nó đáng theo dõi và tích lũy dài hạn.

/*backtest
start: 2022-10-11 00:00:00
end: 2023-10-17 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
strategy(title="Incremental Order size +", shorttitle="Strategy", overlay=true, default_qty_value=1, pyramiding=10)

//Heiken Ashi
isHA = input(false, "HA Candles", bool)

//MACD
fastLength = 12
slowlength = 26
MACDLength = 9

MACD = ema(close, fastLength) - ema(close, slowlength)
aMACD = ema(MACD, MACDLength)
delta = MACD - aMACD

//Bollinger Bands Exponential
src = open
len = 18
e = ema(src,len)
evar = (src - e)*(src - e)
evar2 = (sum(evar,len))/len
std = sqrt(evar2)
Multiplier = input(3, minval = 0.01, title = "# of STDEV's")
upband = e + (Multiplier * std)
dnband = e - (Multiplier * std)

//EMA
ema3 = ema(close, 3)

//RSIplot
length = 45
overSold = 90
overBought = 10
price = close

vrsi = rsi(price, length)

notna = not na(vrsi)

macdlong = crossover(delta, 0)
macdshort = crossunder(delta, 0)
rsilong = notna and crossover(vrsi, overSold)
rsishort = notna and crossunder(vrsi, overBought)

lentt = input(14, "Pivot Length")
    //The length defines how many periods a high or low must hold to be a "relevant pivot"

h = highest(lentt)
    //The highest high over the length
h1 = dev(h, lentt) ? na : h
    //h1 is a pivot of h if it holds for the full length
hpivot = fixnan(h1)
    //creates a series which is equal to the last pivot

l = lowest(lentt)
l1 = dev(l, lentt) ? na : l
lpivot = fixnan(l1)
    //repeated for lows


last_hpivot = h1 ? time : nz(last_hpivot[1])
last_lpivot = l1 ? time : nz(last_lpivot[1])

long_time = last_hpivot > last_lpivot ? 0:1

//FIBS

z = input(100, "Z-Index")
p_offset= 2
transp = 60
a=(lowest(z)+highest(z))/2
b=lowest(z)
c=highest(z)
fibonacci = input(0, "Fibonacci") / 100

//Fib Calls
fib0 = (((hpivot - lpivot)* fibonacci) + lpivot)
fib1 = (((hpivot - lpivot)*.21) + lpivot)
fib2 = (((hpivot - lpivot)*.3) + lpivot)
fib3 = (((hpivot - lpivot)*.5) + lpivot)
fib4 = (((hpivot - lpivot)*.62) + lpivot)
fib5 = (((hpivot - lpivot)*.7) + lpivot)
fib6 = (((hpivot - lpivot)* 1.00) + lpivot)
fib7 = (((hpivot - lpivot)* 1.27) + lpivot)
fib8 = (((hpivot - lpivot)* 2) + lpivot)
fib9 = (((hpivot - lpivot)* -.27) + lpivot)
fib10 = (((hpivot - lpivot)* -1) + lpivot)

//Heiken Ashi Candles

data2 = isHA ? heikenashi(syminfo.tickerid) : syminfo.tickerid
res5 = input("5", "Resolution")

//HT Fibs

hfib0 =  security(data2, res5, fib0[1])
hfib1 =  security(data2, res5, fib1[1])
hfib2 =  security(data2, res5, fib2[1])
hfib3 =  security(data2, res5, fib3[1])
hfib4 =  security(data2, res5, fib4[1])
hfib5 =  security(data2, res5, fib5[1])
hfib6 =  security(data2, res5, fib6[1])
hfib7 =  security(data2, res5, fib7[1])
hfib8 =  security(data2, res5, fib8[1])
hfib9 =  security(data2, res5, fib9[1])
hfib10 =  security(data2, res5, fib10[1])

vrsiup = vrsi > vrsi[1] and vrsi[1] > vrsi[2]
vrsidown = vrsi < vrsi[1] and vrsi[1] < vrsi[2]

long =  cross(close, fib0) and delta > 0 and vrsi < overSold and vrsiup 
short = cross(close, fib6) and delta < 0  and vrsi > overBought and vrsidown

// long2 =  cross(close, fib0) and delta > 0 and vrsi < overSold and vrsiup 
// short2 = cross(close, fib6) and delta < 0  and vrsi > overBought and vrsidown
// long =  cross(close, fib0) and delta > 0 and vrsi < overSold and vrsiup 
// short = cross(close, fib6) and delta < 0  and vrsi > overBought and vrsidown
// long =  cross(close, fib0) and delta > 0 and vrsi < overSold and vrsiup 
// short = cross(close, fib6) and delta < 0  and vrsi > overBought and vrsidown
// long =  cross(close, fib0) and delta > 0 and vrsi < overSold and vrsiup 
// short = cross(close, fib6) and delta < 0  and vrsi > overBought and vrsidown
// long =  cross(close, fib0) and delta > 0 and vrsi < overSold and vrsiup 
// short = cross(close, fib6) and delta < 0  and vrsi > overBought and vrsidown
// long =  cross(close, fib0) and delta > 0 and vrsi < overSold and vrsiup 
// short = cross(close, fib6) and delta < 0  and vrsi > overBought and vrsidown
// long =  cross(close, fib0) and delta > 0 and vrsi < overSold and vrsiup 
// short = cross(close, fib6) and delta < 0  and vrsi > overBought and vrsidown
// long =  cross(close, fib0) and delta > 0 and vrsi < overSold and vrsiup 
// short = cross(close, fib6) and delta < 0  and vrsi > overBought and vrsidown

reverseOpens = input(false, "Reverse Orders", bool)
if (reverseOpens)
	tmplong = long
	long := short
	short := tmplong

//Strategy
ts = input(99999, "TS")
tp = input(30, "TP")
sl = input(10, "SL")

last_long = long ? time : nz(last_long[1])
last_short = short ? time : nz(last_short[1])

in_long = last_long > last_short
in_short = last_short > last_long

long_signal = crossover(last_long, last_short)
short_signal = crossover(last_short, last_long)

last_open_long = long ? open : nz(last_open_long[1])
last_open_short = short ? open : nz(last_open_short[1])

last_open_long_signal = long_signal ? open : nz(last_open_long_signal[1])
last_open_short_signal = short_signal ? open : nz(last_open_short_signal[1])

last_high = not in_long ? na : in_long and (na(last_high[1]) or high > nz(last_high[1])) ? high : nz(last_high[1])
last_low = not in_short ? na : in_short and (na(last_low[1]) or low < nz(last_low[1])) ? low : nz(last_low[1])

long_ts = not na(last_high) and high <= (last_high - ts) and high >= last_open_long_signal
short_ts = not na(last_low) and low >= (last_low + ts) and low <= last_open_short_signal

long_tp = high >= (last_open_long + tp) and long[1] == 0
short_tp = low <= (last_open_short - tp) and short[1] == 0

long_sl = low <= (last_open_long - sl) and long[1] == 0
short_sl = high >= (last_open_short + sl) and short[1] == 0

last_hfib_long = long_signal ? fib1 : nz(last_hfib_long[1])
last_hfib_short = short_signal ? fib5 : nz(last_hfib_short[1])

last_fib7 = long ? fib7 : nz(last_fib7[1])
last_fib10 = long ? fib10 : nz(last_fib10[1])
last_fib8 = short ? fib8 : nz(last_fib8[1])
last_fib9 = short ? fib9 : nz(last_fib9[1])

last_long_signal = long_signal ? time : nz(last_long_signal[1])
last_short_signal = short_signal ? time : nz(last_short_signal[1])

last_long_tp = long_tp ? time : nz(last_long_tp[1])
last_short_tp = short_tp ? time : nz(last_short_tp[1])

last_long_ts = long_ts ? time : nz(last_long_ts[1])
last_short_ts = short_ts ? time : nz(last_short_ts[1])

long_ts_signal = crossover(last_long_ts, last_long_signal)
short_ts_signal = crossover(last_short_ts, last_short_signal)

last_long_sl = long_sl ? time : nz(last_long_sl[1])
last_short_sl = short_sl ? time : nz(last_short_sl[1])

long_tp_signal = crossover(last_long_tp, last_long)
short_tp_signal = crossover(last_short_tp, last_short)

long_sl_signal = crossover(last_long_sl, last_long)
short_sl_signal = crossover(last_short_sl, last_short)

last_long_tp_signal = long_tp_signal ? time : nz(last_long_tp_signal[1])
last_short_tp_signal = short_tp_signal ? time : nz(last_short_tp_signal[1])

last_long_sl_signal = long_sl_signal ? time : nz(last_long_sl_signal[1])
last_short_sl_signal = short_sl_signal ? time : nz(last_short_sl_signal[1])

last_long_ts_signal = long_ts_signal ? time : nz(last_long_ts_signal[1])
last_short_ts_signal = short_ts_signal ? time : nz(last_short_ts_signal[1])

true_long_signal = long_signal and last_long_sl_signal > last_long_signal[1] or long_signal and last_long_tp_signal > last_long_signal[1] or long_signal and last_long_ts_signal > last_long_signal[1]
true_short_signal = short_signal and last_short_sl_signal > last_short_signal[1] or short_signal and last_short_tp_signal > last_short_signal[1] or short_signal and last_short_ts_signal > last_short_signal[1]  


// strategy.entry("BLUE", strategy.long, when=long)
// strategy.entry("RED", strategy.short, when=short)

g = delta > 0 and vrsi < overSold and vrsiup
r = delta < 0  and vrsi > overBought and vrsidown

long1 = cross(close, fib1) and g and last_long_signal[1] > last_short_signal// and last_long_signal > long
short1 = cross(close, fib5) and r and last_short_signal[1] > last_long_signal// and last_short_signal > short

last_long1 = long1 ? time : nz(last_long1[1])
last_short1 = short1 ? time : nz(last_short1[1])

last_open_long1 = long1 ? open : nz(last_open_long1[1])
last_open_short1 = short1 ? open : nz(last_open_short1[1])

long1_signal = crossover(last_long1, last_long_signal)
short1_signal = crossover(last_short1, last_short_signal)

last_long1_signal = long1_signal ? time : nz(last_long1_signal[1])
last_short1_signal = short1_signal ? time : nz(last_short1_signal[1])


long2 = cross(close, fib2) and g and last_long1_signal > last_long_signal[1] and long1_signal == 0 and last_long_signal[1] > last_short_signal
short2 = cross(close, fib4) and r and last_short1_signal > last_short_signal[1] and short1_signal == 0 and last_short_signal[1] > last_long_signal

last_long2 = long2 ? time : nz(last_long2[1])
last_short2 = short2 ? time : nz(last_short2[1])

last_open_short2 = short2 ? open : nz(last_open_short2[1])

long2_signal = crossover(last_long2, last_long1_signal) and long1_signal==0
short2_signal = crossover(last_short2, last_short1_signal) and short1_signal==0

last_long2_signal = long2_signal ? time : nz(last_long2_signal[1])
last_short2_signal = short2_signal ? time : nz(last_short2_signal[1])

//Trade 4

long3 = cross(close, fib3) and g and last_long1_signal > last_long_signal[1] and long1_signal == 0 and last_long_signal[1] > last_short_signal
short3 = cross(close, fib3) and r and last_short1_signal > last_short_signal[1] and short1_signal == 0 and last_short_signal[1] > last_long_signal

last_long3 = long3 ? time : nz(last_long3[1])
last_short3 = short3 ? time : nz(last_short3[1])

last_open_short3 = short3 ? open : nz(last_open_short3[1])

long3_signal = crossover(last_long3, last_long2_signal) and long2_signal==0
short3_signal = crossover(last_short3, last_short2_signal) and short2_signal==0

last_long3_signal = long3_signal ? time : nz(last_long3_signal[1])
last_short3_signal = short3_signal ? time : nz(last_short3_signal[1])


//Trade 5
long4 = long and last_long1_signal > last_long_signal[1] and long1_signal == 0 and last_long_signal[1] > last_short_signal
short4 = short and last_short1_signal > last_short_signal[1] and short1_signal == 0 and last_short_signal[1] > last_long_signal

last_long4 = long4 ? time : nz(last_long4[1])
last_short4 = short4 ? time : nz(last_short4[1])

long4_signal = crossover(last_long4, last_long3_signal) and long2_signal==0 and long3_signal==0
short4_signal = crossover(last_short4, last_short3_signal) and short2_signal==0 and short3_signal==0

last_long4_signal = long4_signal ? time : nz(last_long4_signal[1])
last_short4_signal = short4_signal ? time : nz(last_short4_signal[1])

//Trade 6
long5 = long and last_long1_signal > last_long_signal[1] and long1_signal == 0 and last_long_signal[1] > last_short_signal
short5 = short and last_short1_signal > last_short_signal[1] and short1_signal == 0 and last_short_signal[1] > last_long_signal

last_long5 = long5 ? time : nz(last_long5[1])
last_short5 = short5 ? time : nz(last_short5[1])

long5_signal = crossover(last_long5, last_long4_signal) and long3_signal==0 and long4_signal==0
short5_signal = crossover(last_short5, last_short4_signal) and short3_signal==0 and short4_signal==0

last_long5_signal = long5_signal ? time : nz(last_long5_signal[1])
last_short5_signal = short5_signal ? time : nz(last_short5_signal[1])

//Trade 7
long6 = long and last_long1_signal > last_long_signal[1] and long1_signal == 0 and last_long_signal[1] > last_short_signal
short6 = short and last_short1_signal > last_short_signal[1] and short1_signal == 0 and last_short_signal[1] > last_long_signal

last_long6 = long6 ? time : nz(last_long6[1])
last_short6 = short6 ? time : nz(last_short6[1])

long6_signal = crossover(last_long6, last_long5_signal) and long2_signal==0 and long4_signal==0 and long5_signal==0
short6_signal = crossover(last_short6, last_short5_signal) and short2_signal==0 and short4_signal==0 and short5_signal==0

last_long6_signal = long6_signal ? time : nz(last_long6_signal[1])
last_short6_signal = short6_signal ? time : nz(last_short6_signal[1])


//Trade 8
long7 = long and last_long1_signal > last_long_signal[1] and long1_signal == 0 and last_long_signal[1] > last_short_signal
short7 = short and last_short1_signal > last_short_signal[1] and short1_signal == 0 and last_short_signal[1] > last_long_signal

last_long7 = long7 ? time : nz(last_long7[1])
last_short7 = short7 ? time : nz(last_short7[1])

long7_signal = crossover(last_long7, last_long6_signal) and long2_signal==0 and long4_signal==0 and long5_signal==0 and long6_signal==0
short7_signal = crossover(last_short7, last_short6_signal) and short2_signal==0 and short4_signal==0 and short5_signal==0 and short6_signal==0

last_long7_signal = long7_signal ? time : nz(last_long7_signal[1])
last_short7_signal = short7_signal ? time : nz(last_short7_signal[1])


//Trade 9
long8 = long and last_long1_signal > last_long_signal[1] and long1_signal == 0 and last_long_signal[1] > last_short_signal
short8 = short and last_short1_signal > last_short_signal[1] and short1_signal == 0 and last_short_signal[1] > last_long_signal

last_long8 = long8 ? time : nz(last_long8[1])
last_short8 = short8 ? time : nz(last_short8[1])

long8_signal = crossover(last_long8, last_long7_signal) and long2_signal==0 and long4_signal==0 and long5_signal==0 and long6_signal==0 and long7_signal==0
short8_signal = crossover(last_short8, last_short7_signal) and short2_signal==0 and short4_signal==0 and short5_signal==0 and short6_signal==0 and short7_signal==0

last_long8_signal = long8_signal ? time : nz(last_long8_signal[1])
last_short8_signal = short8_signal ? time : nz(last_short8_signal[1])

//Trade 10
long9 = long and last_long1_signal > last_long_signal[1] and long1_signal == 0 and last_long_signal[1] > last_short_signal
short9 = short and last_short1_signal > last_short_signal[1] and short1_signal == 0 and last_short_signal[1] > last_long_signal

last_long9 = long9 ? time : nz(last_long9[1])
last_short9 = short9 ? time : nz(last_short9[1])

long9_signal = crossover(last_long9, last_long8_signal) and long2_signal==0 and long4_signal==0 and long5_signal==0 and long6_signal==0 and long7_signal==0 and long8_signal==0
short9_signal = crossover(last_short9, last_short8_signal) and short2_signal==0 and short4_signal==0 and short5_signal==0 and short6_signal==0 and short7_signal==0 and short8_signal==0

last_long9_signal = long9_signal ? time : nz(last_long9_signal[1])
last_short9_signal = short9_signal ? time : nz(last_short9_signal[1])


strategy.entry("Long", strategy.long, qty=1, when=long_signal)
strategy.entry("Short", strategy.short, qty=1, when=short_signal)
strategy.entry("Long", strategy.long, qty=2, when=long1_signal)
strategy.entry("Short1", strategy.short, qty=2, when=short1_signal)
strategy.entry("Long", strategy.long, qty=4, when=long2_signal)
strategy.entry("Short2", strategy.short, qty=4, when=short2_signal)
strategy.entry("Long", strategy.long, qty=8, when=long3_signal)
strategy.entry("Short3", strategy.short, qty=8, when=short3_signal)
strategy.entry("Long", strategy.long, qty=5, when=long4_signal)
strategy.entry("Short", strategy.short, qty=5, when=short4_signal)
strategy.entry("Long", strategy.long, qty=6, when=long5_signal)
strategy.entry("Short", strategy.short, qty=6, when=short5_signal)
strategy.entry("Long", strategy.long, qty=7, when=long6_signal)
strategy.entry("Short", strategy.short, qty=7, when=short6_signal)
strategy.entry("Long", strategy.long, qty=8, when=long7_signal)
strategy.entry("Short", strategy.short, qty=8, when=short7_signal)
strategy.entry("Long", strategy.long, qty=9, when=long8_signal)
strategy.entry("Short", strategy.short, qty=9, when=short8_signal)
strategy.entry("Long", strategy.long, qty=10, when=long9_signal)
strategy.entry("Short", strategy.short, qty=10, when=short9_signal)

short1_tp = low <= (last_open_short1 - tp) and short1[1] == 0
short2_tp = low <= (last_open_short2 - tp) and short2[1] == 0
short3_tp = low <= (last_open_short3 - tp) and short3[1] == 0
short1_sl = high >= (last_open_short1 + sl) and short1[1] == 0
short2_sl = high >= (last_open_short2 + sl) and short2[1] == 0
short3_sl = high >= (last_open_short3 + sl) and short3[1] == 0

close_long = cross(close, fib6)
close_short = cross(close, fib0)

// strategy.close("Long", when=close_long)
// strategy.close("Long", when=long_tp)
// strategy.close("Long", when=long_sl)

// strategy.close("Short", when=long_signal)
// strategy.close("Short1", when=long_signal)
// strategy.close("Short2", when=long_signal)
// strategy.close("Short3", when=long_signal)
strategy.close("Short", when=short_tp)
strategy.close("Short1", when=short1_tp)
strategy.close("Short2", when=short2_tp)
strategy.close("Short3", when=short3_tp)
strategy.close("Short", when=short_sl)
strategy.close("Short1", when=short1_sl)
strategy.close("Short2", when=short2_sl)
strategy.close("Short3", when=short3_sl)

Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu