1. Quảng trường
  2. Đi theo chiến lược chuyển động trung bình xu hướng

Đi theo chiến lược chuyển động trung bình xu hướng

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2023-10-24 16:14:10
Tags:

img

Tổng quan

Chiến lược này sử dụng đường chéo vàng và đường chéo chết của các đường trung bình động đơn giản để xác định các bước vào và ra, đi theo xu hướng một cách kịp thời để nắm bắt các bước ngoặt trong xu hướng thị trường. Nó đi dài khi SMA ngắn hơn vượt qua trên SMA dài hơn và đi ngắn khi SMA ngắn hơn vượt qua dưới SMA dài hơn. Đây là một hệ thống theo xu hướng điển hình.

Chiến lược logic

  1. Tính toán trung bình di chuyển đơn giản 10 ngày (SMA ngắn) và trung bình di chuyển đơn giản 30 ngày (SMA dài)

  2. Khi shortSMA vượt qua longSMA, một tín hiệu mua được tạo ra

  3. Khi shortSMA vượt qua dưới longSMA, một tín hiệu bán được tạo ra

  4. Yêu cầu RSI trên 50 cho tín hiệu mua và dưới 50 cho tín hiệu bán để tránh phá vỡ sai

  5. Sử dụng ATR để dừng lỗ và lấy lợi nhuận

Chiến lược này chủ yếu sử dụng sự chéo chéo của hai đường trung bình động để xác định thời gian nhập cảnh, xác định các điểm uốn cong xu hướng. SMA ngắn hơn phản ánh sự thay đổi giá nhanh hơn, trong khi SMA dài hơn cung cấp hỗ trợ và kháng cự. Khi SMA ngắn hơn vượt qua trên SMA dài hơn, nó chỉ ra sự khởi đầu xu hướng tăng, vì vậy hãy đi dài. Khi SMA ngắn hơn vượt qua dưới SMA dài hơn, nó chỉ ra sự khởi đầu xu hướng giảm, vì vậy hãy đi ngắn. RSI lọc ra các khe hở sai. ATR dừng lỗ và lấy giá đường dẫn lợi nhuận và tối ưu hóa quản lý rủi ro.

Phân tích lợi thế

  1. Dễ hiểu và học

  2. Theo dõi xu hướng thị trường kịp thời để nắm bắt các bước ngoặt

  3. Các đường chéo trung bình di chuyển kép là điển hình và hiệu quả để xác định xu hướng

  4. Stop loss và take profit hợp lý làm giảm tổn thất từ các phân khúc riêng lẻ

  5. RSI lọc ra các đợt phá vỡ sai một cách hiệu quả, giảm rủi ro giao dịch

  6. Không cần dự đoán, chỉ cần theo xu hướng để kiếm lợi nhuận.

Phân tích rủi ro

  1. Hai MAs có thể tạo ra tín hiệu sai, gây ra tổn thất không cần thiết

  2. Phản ứng chậm của các MAs, không thể bắt kịp thời sự đảo ngược xu hướng

  3. Theo dõi mù quáng xu hướng có thể khuếch đại tổn thất, vị trí kích cỡ cần kiểm soát

  4. Không lọc đầy đủ các thị trường hỗn loạn, dễ bị mắc kẹt

  5. Cài đặt tham số không chính xác làm tăng tần suất giao dịch, làm giảm lợi nhuận

Rủi ro có thể được giảm bằng cách chọn các kết hợp tham số phù hợp, giới thiệu các bộ lọc khác, kiểm soát kích thước vị trí v.v.

Hướng dẫn tối ưu hóa

  1. Tối ưu hóa các thông số MA để cải thiện độ chính xác tín hiệu

  2. Thêm các chỉ số khác như MACD, Bollinger Bands vv để cải thiện tỷ lệ chiến lược chiến thắng

  3. Bao gồm các chỉ số xác định xu hướng để giảm giao dịch trong thị trường bất ổn

  4. Tối ưu hóa dừng lỗ và lấy lợi nhuận để giảm thiểu lỗ đơn và tối đa hóa lợi nhuận đơn

  5. Tối ưu hóa quản lý vốn cho các điều kiện thị trường khác nhau

  6. Xây dựng các chiến lược riêng biệt cho xu hướng và thị trường hỗn loạn

Kiểm tra liên tục các bộ tham số khác nhau, giới thiệu các chỉ số phụ trợ để lọc và xác định xu hướng có thể cải thiện hiệu suất chiến lược liên tục.

Tóm lại

Chiến lược này sử dụng hệ thống chéo trung bình động cổ điển để xác định các điểm chuyển đổi xu hướng cho giao dịch. Nó rất phù hợp cho người mới bắt đầu học. Nhưng cần lưu ý một số điểm yếu như tín hiệu sai và xác định chậm của sự đảo ngược. Thông qua kiểm tra không ngừng và tối ưu hóa các thông số, thêm các chỉ số khác, sự ổn định và lợi nhuận của chiến lược có thể được tăng cường. Quan trọng nhất, kích thước vị trí nên được kiểm soát để tuân theo nguyên tắc giao dịch xu hướng, giữ lỗ trong phạm vi chấp nhận được và tối đa hóa lợi nhuận. Nhìn chung, logic chiến lược rõ ràng và dễ hiểu.

/*backtest
start: 2022-10-17 00:00:00
end: 2023-10-23 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Glenn234

//@version=5
strategy("MA cross strategy", shorttitle="macs", overlay=true)


// Create indicator's
shortSMA = ta.sma(close, 10)
longSMA = ta.sma(close, 30)
rsi = ta.rsi(close, 14)
atr = ta.atr(14)


// Crossover conditions
longCondition = ta.crossover(shortSMA, longSMA)
shortCondition = ta.crossunder(shortSMA, longSMA)


// trade conditions
if (longCondition)
    stopLoss = low - atr * 2
    takeProfit = high + atr * 2
    strategy.entry("long", strategy.long, when = rsi > 50)
    strategy.exit("exit", "long", stop=stopLoss, limit=takeProfit)

if (shortCondition)
    stopLoss = high + atr * 2
    takeProfit = low - atr * 2
    strategy.entry("short", strategy.short, when = rsi < 50)
    strategy.exit("exit", "short", stop=stopLoss, limit=takeProfit)


// Plot SMA to chart
plot(shortSMA, color=color.red, title="Short SMA")
plot(longSMA, color=color.green, title="Long SMA")
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu