1. Quảng trường
  2. Chiến lược thoát khỏi Qullamaggie V2

Chiến lược thoát khỏi Qullamaggie V2

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2023-10-24 16:30:32
Tags:

img

Tổng quan

Chiến lược này kết hợp các lợi thế của các chiến lược breakout và theo xu hướng để nắm bắt các tín hiệu phá vỡ hỗ trợ / kháng cự trên các khung thời gian dài hơn trong khi sử dụng đường trung bình động cho việc dừng lỗ để kiếm lợi nhuận theo hướng xu hướng dài hạn trong khi kiểm soát rủi ro.

Chiến lược logic

  1. Chiến lược đầu tiên tính toán nhiều đường trung bình động với các tham số khác nhau để xác định xu hướng, hỗ trợ / kháng cự và dừng lỗ.

  2. Sau đó, nó xác định các điểm cao nhất và thấp nhất trong một khoảng thời gian nhất định là các vùng phá vỡ hỗ trợ / kháng cự.

  3. Chiến lược mua khi giá vượt qua mức cao nhất và bán khi giá vượt qua mức thấp nhất.

  4. Sau khi nhập, mức thấp nhất được sử dụng làm mức dừng lỗ ban đầu cho vị trí.

  5. Khi vị trí trở nên có lợi, lệnh dừng lỗ chuyển sang theo dõi đường trung bình động. Khi giá phá vỡ dưới đường trung bình động, lệnh dừng được đặt ở mức thấp nhất của ngọn nến đó.

  6. Điều này cho phép vị trí khóa lợi nhuận trong khi cho nó đủ không gian để theo xu hướng.

  7. Chiến lược cũng kết hợp phạm vi trung bình thực sự để lọc để đảm bảo chỉ có sự đột phá phạm vi thích hợp được thực hiện để tránh sự đột phá kéo dài.

Phân tích lợi thế

  1. Kết hợp các lợi thế của chiến lược breakout và trailing stop.

  2. Có thể mua breakout theo xu hướng dài hạn để có xác suất cao hơn.

  3. Chiến lược dừng lại bảo vệ vị trí trong khi cho phép đủ không gian để chạy.

  4. Bộ lọc ATR tránh các vụ đột phá kéo dài không thuận lợi.

  5. Giao dịch tự động phù hợp với việc theo dõi bán thời gian.

  6. Các thông số trung bình động có thể tùy chỉnh.

  7. Cơ chế dừng kéo linh hoạt.

Phân tích rủi ro

  1. Các chiến lược thoát hiểm có khả năng gây ra rủi ro thoát hiểm sai.

  2. Sự biến động đủ cần thiết để tạo ra tín hiệu, có thể thất bại trong thị trường hỗn loạn.

  3. Một số sự đột phá có thể quá ngắn ngủi để ghi lại.

  4. Các điểm dừng sau có thể bị dừng quá thường xuyên trong các thị trường khác nhau.

  5. Bộ lọc ATR có thể bỏ lỡ một số giao dịch tiềm năng.

Hướng dẫn tối ưu hóa

  1. Kiểm tra các kết hợp trung bình động khác nhau cho các thông số tối ưu.

  2. Khám phá các xác nhận đột phá khác nhau như kênh, mô hình nến vv

  3. Hãy thử các cơ chế dừng lại khác nhau để tìm ra mức dừng lỗ tốt nhất.

  4. Tối ưu hóa các chiến lược quản lý tiền như điểm số vị trí.

  5. Thêm bộ lọc chỉ số kỹ thuật để cải thiện chất lượng tín hiệu.

  6. Kiểm tra hiệu quả trên các sản phẩm khác nhau.

  7. Kết hợp các thuật toán học máy để tăng hiệu suất chiến lược.

Kết luận

Chiến lược này kết hợp các triết lý của chiến lược breakout và theo xu hướng. Với xác định xu hướng thích hợp, nó tối ưu hóa tiềm năng lợi nhuận trong khi duy trì rủi ro được kiểm soát.

/*backtest
start: 2022-10-17 00:00:00
end: 2023-10-23 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © millerrh

// The intent of this strategy is to buy breakouts with a tight stop on smaller timeframes in the direction of the longer term trend.
// Then use a trailing stop of a close below either the 10 MA or 20 MA (user choice) on that larger timeframe as the position 
// moves in your favor (i.e. whenever position price rises above the MA).
// Option of using daily ADR as a measure of finding contracting ranges and ensuring a decent risk/reward.
// (If the difference between the breakout point and your stop level is below a certain % of ATR, it could possibly find those consolidating periods.)
// V2 - updates code of original Qullamaggie Breakout to optimize and debug it a bit - the goal is to remove some of the whipsaw and poor win rate of the 
// original by incorporating some of what I learned in the Breakout Trend Follower script.

//@version=4
strategy("Qullamaggie Breakout V2", overlay=true, initial_capital=100000, currency='USD', calc_on_every_tick = true,
   default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.1)
   
// === BACKTEST RANGE ===
Start = input(defval = timestamp("01 Jan 2019 06:00 +0000"), title = "Backtest Start Date", type = input.time, group = "backtest window and pivot history")
Finish = input(defval = timestamp("01 Jan 2100 00:00 +0000"), title = "Backtest End Date", type = input.time, group = "backtest window and pivot history")

// Inputs
showPivotPoints = input(title = "Show Historical Pivot Points?", type = input.bool, defval = false, group = "backtest window and pivot history",
  tooltip = "Toggle this on to see the historical pivot points that were used.  Change the Lookback Periods to adjust the frequency of these points.")
htf = input(defval="D", title="Timeframe of Moving Averages", type=input.resolution, group = "moving averages",
  tooltip = "Allows you to set a different time frame for the moving averages and your trailing stop.
  The default behavior is to identify good tightening setups on a larger timeframe
  (like daily) and enter the trade on a breakout occuring on a smaller timeframe, using the moving averages of the larger timeframe to trail your stop.")
maType = input(defval="SMA", options=["EMA", "SMA"], title = "Moving Average Type", group = "moving averages")
ma1Length = input(defval = 10, title = "1st Moving Average Length", minval = 1, group = "moving averages")
ma2Length = input(defval = 20, title = "2nd Moving Average Length", minval = 1, group = "moving averages")
ma3Length = input(defval = 50, title = "3rd Moving Average Length", minval = 1, group = "moving averages")
useMaFilter = input(title = "Use 3rd Moving Average for Filtering?", type = input.bool, defval = true, group = "moving averages",
  tooltip = "Signals will be ignored when price is under this slowest moving average.  The intent is to keep you out of bear periods and only
             buying when price is showing strength or trading with the longer term trend.")
trailMaInput = input(defval="1st Moving Average", options=["1st Moving Average", "2nd Moving Average"], title = "Trailing Stop", group = "stops",
  tooltip = "Initial stops after entry follow the range lows.  Once in profit, the trade gets more wiggle room and
  stops will be trailed when price breaches this moving average.")
trailMaTF = input(defval="Same as Moving Averages", options=["Same as Moving Averages", "Same as Chart"], title = "Trailing Stop Timeframe", group = "stops",
  tooltip = "Once price breaches the trail stop moving average, the stop will be raised to the low of that candle that breached. You can choose to use the
  chart timeframe's candles breaching or use the same timeframe the moving averages use. (i.e. if daily, you wait for the daily bar to close before setting
  your new stop level.)")
currentColorS = input(color.new(color.orange,50), title = "Current Range S/R Colors:    Support", type = input.color, group = "stops", inline = "lineColor")
currentColorR = input(color.new(color.blue,50), title = " Resistance", type = input.color, group = "stops", inline = "lineColor")

// Pivot lookback
lbHigh = 3
lbLow = 3

// MA Calculations (can likely move this to a tuple for a single security call!!)
ma(maType, src, length) =>
    maType == "EMA" ? ema(src, length) : sma(src, length) //Ternary Operator (if maType equals EMA, then do ema calc, else do sma calc)
ma1 = security(syminfo.tickerid, htf, ma(maType, close, ma1Length))
ma2 = security(syminfo.tickerid, htf, ma(maType, close, ma2Length))
ma3 = security(syminfo.tickerid, htf, ma(maType, close, ma3Length))

plot(ma1, color=color.new(color.purple, 60), style=plot.style_line, title="MA1", linewidth=2)
plot(ma2, color=color.new(color.yellow, 60), style=plot.style_line, title="MA2", linewidth=2)
plot(ma3, color=color.new(color.white, 60), style=plot.style_line, title="MA3", linewidth=2)

// === USE ADR FOR FILTERING ===
// The idea here is that you want to buy in a consolodating range for best risk/reward. So here you can compare the current distance between 
// support/resistance vs. the ADR and make sure you aren't buying at a point that is too extended.
useAdrFilter = input(title = "Use ADR for Filtering?", type = input.bool, defval = false, group = "adr filtering",
  tooltip = "Signals will be ignored if the distance between support and resistance is larger than a user-defined percentage of ADR (or monthly volatility
  in the stock screener). This allows the user to ensure they are not buying something that is too extended and instead focus on names that are consolidating more.")
adrPerc = input(defval = 120, title = "% of ADR Value", minval = 1, group = "adr filtering")
tableLocation = input(defval="Bottom", options=["Top", "Bottom"], title = "ADR Table Visibility", group = "adr filtering",
  tooltip = "Place ADR table on the top of the pane, the bottom of the pane, or off.")
adrValue = security(syminfo.tickerid, "D", sma((high-low)/abs(low) * 100, 21)) // Monthly Volatility in Stock Screener (also ADR)
adrCompare = (adrPerc * adrValue) / 100

// === PLOT SWING HIGH/LOW AND MOST RECENT LOW TO USE AS STOP LOSS EXIT POINT ===
ph = pivothigh(high, lbHigh, lbHigh)
pl = pivotlow(low, lbLow, lbLow)
highLevel = valuewhen(ph, high[lbHigh], 0)
lowLevel = valuewhen(pl, low[lbLow], 0)
barsSinceHigh = barssince(ph) + lbHigh
barsSinceLow = barssince(pl) + lbLow
timeSinceHigh = time[barsSinceHigh]
timeSinceLow = time[barsSinceLow]

//Removes color when there is a change to ensure only the levels are shown (i.e. no diagonal lines connecting the levels)
pvthis = fixnan(ph)
pvtlos = fixnan(pl)
hipc = change(pvthis) != 0 ? na : color.new(color.maroon, 0)
lopc = change(pvtlos) != 0 ? na : color.new(color.green, 0)

// Display Pivot lines
plot(showPivotPoints ? pvthis : na, color=hipc, linewidth=1, offset=-lbHigh, title="Top Levels")
plot(showPivotPoints ? pvthis : na, color=hipc, linewidth=1, offset=0, title="Top Levels 2")
plot(showPivotPoints ? pvtlos : na, color=lopc, linewidth=1, offset=-lbLow, title="Bottom Levels")
plot(showPivotPoints ? pvtlos : na, color=lopc, linewidth=1, offset=0, title="Bottom Levels 2")

// BUY AND SELL CONDITIONS
buyLevel = valuewhen(ph, high[lbHigh], 0) //Buy level at Swing High

// Conditions for entry
stopLevel = float(na) // Define stop level here as "na" so that I can reference it in the ADR calculation before the stopLevel is actually defined.
buyConditions = (useMaFilter ? buyLevel > ma3 : true) and
  (useAdrFilter ? (buyLevel - stopLevel[1]) < adrCompare : true) 
buySignal = crossover(high, buyLevel) and buyConditions

// Trailing stop points - when price punctures the moving average, move stop to the low of that candle - Define as function/tuple to only use one security call
trailMa = trailMaInput == "1st Moving Average" ? ma1 : ma2
f_getCross() =>
    maCrossEvent = crossunder(low, trailMa)
    maCross = valuewhen(maCrossEvent, low, 0)
    maCrossLevel = fixnan(maCross)
    maCrossPc = change(maCrossLevel) != 0 ? na : color.new(color.blue, 0) //Removes color when there is a change to ensure only the levels are shown (i.e. no diagonal lines connecting the levels)
    [maCrossEvent, maCross, maCrossLevel, maCrossPc]
crossTF = trailMaTF == "Same as Moving Averages" ? htf : ""
[maCrossEvent, maCross, maCrossLevel, maCrossPc] = security(syminfo.tickerid, crossTF, f_getCross())

plot(showPivotPoints ? maCrossLevel : na, color = maCrossPc, linewidth=1, offset=0, title="Ma Stop Levels")

// == STOP AND PRICE LEVELS ==
inPosition = strategy.position_size > 0
buyLevel := inPosition ? buyLevel[1] : buyLevel
stopDefine = valuewhen(pl, low[lbLow], 0) //Stop Level at Swing Low
inProfit = strategy.position_avg_price <= stopDefine[1]
// stopLevel := inPosition ? stopLevel[1] : stopDefine // Set stop loss based on swing low and leave it there
stopLevel := inPosition and not inProfit ? stopDefine : inPosition and inProfit ? stopLevel[1] : stopDefine // Trail stop loss until in profit
trailStopLevel = float(na)

// trying to figure out a better way for waiting on the trail stop - it can trigger if above the stopLevel even if the MA hadn't been breached since opening the trade
notInPosition = strategy.position_size == 0
inPositionBars = barssince(notInPosition)
maCrossBars = barssince(maCrossEvent)
trailCross = inPositionBars > maCrossBars
// trailCross = trailMa > stopLevel
trailStopLevel := inPosition and trailCross ? maCrossLevel : na

plot(inPosition ? stopLevel : na, style=plot.style_linebr, color=color.new(color.orange, 50), linewidth = 2, title = "Historical Stop Levels", trackprice=false)
plot(inPosition ? trailStopLevel : na, style=plot.style_linebr, color=color.new(color.blue, 50), linewidth = 2, title = "Historical Trail Stop Levels", trackprice=false)

// == PLOT SUPPORT/RESISTANCE LINES FOR CURRENT CHART TIMEFRAME ==
// Use a function to define the lines
// f_line(x1, y1, y2, _color) =>
//     var line id = na
//     line.delete(id)
//     id := line.new(x1, y1, time, y2, xloc.bar_time, extend.right, _color)

// highLine = f_line(timeSinceHigh, highLevel, highLevel, currentColorR)
// lowLine = f_line(timeSinceLow, lowLevel, lowLevel, currentColorS)


// == ADR TABLE ==
tablePos = tableLocation == "Top" ? position.top_right : position.bottom_right
var table adrTable = table.new(tablePos, 2, 1, border_width = 3)
lightTransp = 90
avgTransp   = 80
heavyTransp = 70
posColor = color.rgb(38, 166, 154)
negColor = color.rgb(240, 83, 80)
volColor = color.new(#999999, 0)

f_fillCellVol(_table, _column, _row, _value) =>
    _transp = abs(_value) > 7 ? heavyTransp : abs(_value) > 4 ? avgTransp : lightTransp
    _cellText = tostring(_value, "0.00") + "%\n" + "ADR"
    table.cell(_table, _column, _row, _cellText, bgcolor = color.new(volColor, _transp), text_color = volColor, width = 6)

srDistance = (highLevel - lowLevel)/highLevel * 100

f_fillCellCalc(_table, _column, _row, _value) =>
    _c_color = _value >= adrCompare ? negColor : posColor
    _transp = _value >= adrCompare*0.8 and _value <= adrCompare*1.2 ? lightTransp : 
      _value >= adrCompare*0.5 and _value < adrCompare*0.8 ? avgTransp :
      _value < adrCompare*0.5 ? heavyTransp :
      _value > adrCompare*1.2 and _value <= adrCompare*1.5 ? avgTransp :
      _value > adrCompare*1.5 ? heavyTransp : na
    _cellText = tostring(_value, "0.00") + "%\n" + "Range"
    table.cell(_table, _column, _row, _cellText, bgcolor = color.new(_c_color, _transp), text_color = _c_color, width = 6)

if barstate.islast
    f_fillCellVol(adrTable, 0, 0, adrValue)
    f_fillCellCalc(adrTable, 1, 0, srDistance)
    // f_fillCellVol(adrTable, 0, 0, inPositionBars)
    // f_fillCellCalc(adrTable, 1, 0, maCrossBars)

// == STRATEGY ENTRY AND EXIT ==
strategy.entry("Buy", strategy.long, stop = buyLevel, when = buyConditions)

stop = stopLevel > trailStopLevel ? stopLevel : close[1] > trailStopLevel and close[1] > trailMa ? trailStopLevel : stopLevel
strategy.exit("Sell", from_entry = "Buy", stop=stop)
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu