Kiểm tra lại chiến lược sức mạnh dài hạn và ngắn hạn
ChaoZhang
Tổng quan
Chiến lược quyền lực đa tầng được phát triển bởi Tiến sĩ Alexander Elder, nó đo áp lực mua và bán của thị trường bằng chỉ số Elder-ray. Chỉ số Elder-ray thường được sử dụng cùng với hệ thống giao dịch ba màn hình, nhưng cũng có thể được sử dụng riêng.
Tiến sĩ Alexander Elder sử dụng chỉ số trung bình di chuyển 13 ngày (EMA) để thể hiện sự đồng thuận về giá trị thị trường. Lực lượng đa chiều thể hiện khả năng của người mua đẩy giá lên trên sự đồng thuận về giá trị. Lực lượng không khí thể hiện khả năng của người bán đẩy giá xuống dưới sự đồng thuận về giá trị trung bình.
Sức mạnh đa đầu được tính bằng điểm cao trừ 13 ngày EMA. Sức mạnh không đầu được tính bằng điểm thấp trừ 13 ngày EMA.
Nguyên tắc chiến lược
Chiến lược này được sử dụng để đánh giá tình trạng không khí của thị trường bằng cách tính toán các chỉ số sức mạnh không khí.
- Tính toán EMA ngày 13 như là giá trị thị trường đồng thuận
- Tính năng đa đầu: Giá cao nhất trong ngày trừ EMA ngày 13
- Tính toán sức mạnh không đầu: giá thấp nhất trong ngày trừ EMA ngày 13
- So sánh lực đa đầu và lực vô đầu với mối quan hệ của giá trị threshold, đánh giá các tín hiệu vô đầu nhiều
- Có thể chọn giao dịch ngược
Giao dịch có thể được thực hiện bằng cách chọn giao dịch ngược.
Phân tích lợi thế
- Dùng chỉ số lực lượng không gian để đánh giá tình trạng không gian trên thị trường
- Các tham số có thể được cấu hình linh hoạt, giá trị threshold và chu kỳ có thể điều chỉnh
- Có thể chọn giao dịch ngược để thích ứng với môi trường thị trường khác nhau
- Sử dụng chỉ số trung bình di chuyển, ít nhạy cảm với sự kiện bất ngờ
Phân tích rủi ro
- Chỉ số lực đa không khí dễ tạo ra tín hiệu sai và cần được lọc kết hợp với xu hướng và các chỉ số khác
- Chu kỳ cố định không thể thích ứng với sự thay đổi của thị trường, có thể sử dụng tối ưu hóa chu kỳ thích ứng
- Không có lệnh dừng lỗ, dễ dàng theo dõi thị trường gây ra tổn thất quá lớn
- Chỉ có nhiều chỗ trống, thiếu thời gian để ra thị trường.
Có thể thiết lập dừng lỗ, tối ưu hóa chu kỳ trung bình di chuyển, kết hợp với các chỉ số xu hướng để tối ưu hóa.
Hướng tối ưu hóa
- Tối ưu hóa các tham số chu kỳ trung bình di chuyển, sử dụng EMA chu kỳ thích ứng
- Thêm bộ lọc chỉ số xu hướng để tránh giao dịch ngược
- Tăng chiến lược dừng lỗ, kiểm soát lỗ đơn
- Kết hợp các chỉ số khác để lựa chọn thời điểm tốt nhất để ra thị trường
- Thiết lập tham số tối ưu hóa sử dụng công nghệ học máy
Tóm tắt
Chiến lược sức mạnh đa luồng thông qua chỉ số Elder-ray để đánh giá tình trạng đa luồng của thị trường, đơn giản, trực quan, tham số có thể được cấu hình. Tuy nhiên, dễ tạo ra tín hiệu sai, cần phải được tối ưu hóa thêm để tham gia đánh giá xu hướng và dừng lỗ.
/*backtest
start: 2023-09-23 00:00:00
end: 2023-10-23 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version = 2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 08/12/2016
// Developed by Dr Alexander Elder, the Elder-ray indicator measures buying
// and selling pressure in the market. The Elder-ray is often used as part
// of the Triple Screen trading system but may also be used on its own.
// Dr Elder uses a 13-day exponential moving average (EMA) to indicate the
// market consensus of value. Bull Power measures the ability of buyers to
// drive prices above the consensus of value. Bear Power reflects the ability
// of sellers to drive prices below the average consensus of value.
// Bull Power is calculated by subtracting the 13-day EMA from the day's High.
// Bear power subtracts the 13-day EMA from the day's Low.
//
// You can use in the xPrice any series: Open, High, Low, Close, HL2, HLC3, OHLC4 and ect...
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Elder Ray (Bull Power) Strategy Backtest")
Length = input(13, minval=1)
Trigger = input(0)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(0, color=purple, linestyle=line)
xPrice = close
xMA = ema(xPrice,Length)
DayHigh = iff(dayofmonth != dayofmonth[1], high, max(high, nz(DayHigh[1])))
nRes = DayHigh - xMA
pos = iff(nRes > Trigger, 1,
iff(nRes < Trigger, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(nRes, color=blue, title="Bull Power", style = histogram)