1. Quảng trường
  2. Ichimoku Balance Line xu hướng sau chiến lược

Ichimoku Balance Line xu hướng sau chiến lược

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2023-10-25 14:32:23
Tags:

img

Tổng quan

Chiến lược đường cân bằng Ichimoku là một chiến lược theo xu hướng kết hợp đường chuyển đổi và đường cơ sở từ chỉ số đám mây Ichimoku và đường EMA động để xác định hướng xu hướng. Nó đi vào các vị trí dài khi đường chuyển đổi vượt qua đường cơ bản và giá vượt quá đường EMA 200 ngày; đóng các vị trí khi đường chuyển đổi vượt qua đường cơ bản. Chiến lược này kết hợp nhiều chỉ số để xác định hướng xu hướng, cho phép theo xu hướng hiệu quả và đạt được lợi nhuận vượt quá.

Chiến lược logic

Chiến lược chủ yếu sử dụng các chỉ số sau:

  1. Đường chuyển đổi: Điểm giữa của kênh Donchian, đại diện cho xu hướng ngắn hạn nhất của giá, tương tự như trung bình động 9 ngày.

  2. Đường cơ sở: Điểm giữa của kênh Donchian, đại diện cho xu hướng trung hạn của giá, tương tự như trung bình động 26 ngày.

  3. Lagging Span: Trung bình động di chuyển của giá đóng cửa, thời gian di chuyển là 120 ngày, được sử dụng để xác định hỗ trợ và kháng cự.

  4. Chỉ dẫn 1: Mức trung bình của đường chuyển đổi và đường cơ sở, đại diện cho xu hướng dài hạn.

  5. Đầu tiên 2: Điểm giữa của kênh Donchian 120 ngày, đại diện cho xu hướng dài hạn nhất.

  6. EMA200: Mức trung bình động theo cấp số nhân 200 ngày đánh giá hướng xu hướng chính.

Khi đường chuyển đổi vượt qua trên đường cơ sở, nó báo hiệu trung bình di chuyển ngắn hạn đang vượt qua trên trung bình di chuyển dài hạn, đó là một tín hiệu chéo vàng tăng cho thấy xu hướng đang tăng cường để đi dài. Nếu giá cũng vượt quá đường EMA 200 ngày, nó cho thấy xu hướng lớn đang tăng, làm cho tín hiệu dài đáng tin cậy hơn.

Khi đường chuyển đổi vượt qua dưới đường cơ sở, đó là một tín hiệu thập tự tử cho thấy xu hướng đang yếu đi và các vị trí nên được đóng để dừng lỗ.

Bằng cách kết hợp các tín hiệu chéo của nhiều đường trung bình động, chiến lược có thể xác định hiệu quả các điểm đảo ngược xu hướng để theo xu hướng. Sử dụng bộ lọc đường trung bình động dài hạn tránh các tín hiệu không chính xác do biến động thị trường ngắn hạn.

Phân tích lợi thế

  1. Sử dụng nhiều đường trung bình động để xác định hướng xu hướng cải thiện độ chính xác.

  2. Lagging Span có thể được sử dụng để xác nhận mức hỗ trợ và kháng cự, cải thiện thêm thời gian nhập cảnh.

  3. Việc áp dụng EMA200 để đo xu hướng tăng chính tránh giao dịch không chính xác do điều chỉnh ngắn hạn.

  4. Các giai đoạn của các đường chuyển đổi và đường cơ sở có thể được tối ưu hóa để nắm bắt các điểm đảo ngược xu hướng trên các khung thời gian khác nhau.

  5. Logic chiến lược là đơn giản và dễ thực hiện cho giao dịch trực tiếp.

Phân tích rủi ro

  1. Khi đường chuyển đổi và đường cơ sở vượt qua, hãy theo dõi sự sắp xếp của Lead 1 và 2 để xác nhận tín hiệu.

  2. Các chỉ số dài hạn như EMA200 phải được kết hợp để xác định xu hướng chính.

  3. Chiến lược dựa nhiều hơn vào xu hướng, do đó có thể tạo ra các tín hiệu không chính xác và dừng lỗ trong các thị trường dao động.

  4. Điều chỉnh tham số thông qua tối ưu hóa backtesting là cần thiết để tránh tín hiệu quá nhạy hoặc chậm từ các khoảng thời gian chuyển đổi và đường cơ sở không phù hợp.

  5. Cần tối ưu hóa số lượng thời gian trung bình động được sử dụng.

Cơ hội gia tăng

  1. Các đường trung bình động khác như EMA 50 và EMA 100 có thể được kiểm tra để xác nhận xu hướng.

  2. Các chỉ số khối lượng nên xác nhận các điểm đảo ngược xu hướng và tránh các sự đột phá sai.

  3. Các biện pháp biến động như ATR có thể được sử dụng để điều chỉnh động mức dừng lỗ và lấy lợi nhuận.

  4. Kiểm tra ngược để tìm kết hợp tham số tối ưu cho các khoảng thời gian chuyển đổi và đường cơ sở để có tín hiệu nhất quán hơn.

  5. Xây dựng một quy tắc kích thước vị trí để tăng phơi nhiễm dài trong xu hướng tăng và giảm phơi nhiễm trong điều kiện hỗn loạn.

Tóm lại

Chiến lược Ichimoku Balance Line nắm bắt các xu hướng trung hạn đến dài hạn bằng cách nhập vào các tín hiệu đảo ngược xu hướng từ nhiều đường chéo trung bình động. So với các chiến lược chỉ số duy nhất, nó có thể lọc ra các tín hiệu sai và cải thiện độ chính xác đầu vào. Nhưng các tham số cần được tối ưu hóa và kết hợp các chỉ số bổ sung để đảm bảo tín hiệu đáng tin cậy và quản lý rủi ro. Với các thiết lập được điều chỉnh tốt, tần suất giao dịch không nên quá cao, cho phép lướt những cú dao dài để có lợi nhuận dư thừa.

/*backtest
start: 2022-10-18 00:00:00
end: 2023-10-24 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy(title="TK Cross > EMA200 Strat", shorttitle="TK Cross > EMA200 Strat", overlay=true)

ema200 = ema(close, 200)
conversionPeriods = input(20, minval=1, title="Conversion Line Periods"),
basePeriods = input(60, minval=1, title="Base Line Periods")
laggingSpan2Periods = input(120, minval=1, title="Lagging Span 2 Periods"),
displacement = input(30, minval=1, title="Displacement")

donchian(len) => avg(lowest(len), highest(len))

conversionLine = donchian(conversionPeriods)
baseLine = donchian(basePeriods)
leadLine1 = avg(conversionLine, baseLine)
leadLine2 = donchian(laggingSpan2Periods)

plot(conversionLine, color=#0496ff, title="Conversion Line", linewidth=4)
plot(baseLine, color=#991515, title="Base Line", linewidth=4)
plot(close, offset = -displacement, color=#459915, title="Lagging Span")

p1 = plot(leadLine1, offset = displacement, color=green,
 title="Lead 1")
p2 = plot(leadLine2, offset = displacement, color=red, 
 title="Lead 2")
fill(p1, p2, color = leadLine1 > leadLine2 ? green : red)

plot(ema200, color=purple, linewidth=4)
strategy.initial_capital = 50000
strategy.entry('tkcross', strategy.long, strategy.initial_capital / close, when=conversionLine>baseLine and close > ema200)
strategy.close('tkcross', when=conversionLine<baseLine)
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu