Chiến lược theo xu hướng Ichimoku Kinko Hyo
ChaoZhang
Tổng quan
Chiến lược cân bằng bằng mắt là một chiến lược theo dõi xu hướng kết hợp các chỉ số Conversion và Base của Ichimoku Cloud Graph, cùng với EMA trung bình di chuyển để đánh giá hướng xu hướng, dựa trên tín hiệu của giá phá vỡ. Khi chuyển đổi trên đường chuyển đổi vượt qua đường Base và giá cao hơn 200 ngày EMA.
Nguyên tắc chiến lược
Chiến lược này chủ yếu sử dụng các chỉ số sau:
Đường chuyển đổi: Đường trung bình của kênh Donchian, đại diện cho xu hướng ngắn hạn nhất của giá, tương đương với đường trung bình di chuyển 9 ngày.
Đường cơ sở: Đường trung bình của kênh Donchian, đại diện cho xu hướng trung bình của giá, tương đương với đường trung bình di chuyển 26 ngày.
Lagging Span: Đường trung bình của giá đóng, có chu kỳ 120 ngày, được sử dụng để đánh giá kháng cự hỗ trợ.
Lead 1: là giá trị trung bình của đường chuyển đổi và đường cơ sở, đại diện cho xu hướng dài hạn của giá cả.
Đường trung bình của kênh Donchian trong Lead 2:120 đại diện cho xu hướng dài nhất của giá.
EMA200: Chỉ số chuyển động trung bình 200 ngày, đánh giá xu hướng lớn
Khi đường chuyển đổi đi qua đường cơ sở, biểu thị đường trung bình ngắn hạn đi qua đường trung bình dài hạn, thuộc tín hiệu gai vàng, cho thấy xu hướng giá bắt đầu mạnh hơn, có thể làm nhiều hơn. Khi đó, nếu giá vẫn cao hơn 200 ngày EMA, điều này cho thấy ở đường dài nhiều đầu hành động, làm nhiều tín hiệu đáng tin cậy hơn.
Khi chuyển đổi dưới đường viền xuyên qua đường viền cơ sở, thuộc tín hiệu ngã, cho thấy xu hướng giá bắt đầu yếu đi, nên dừng lỗ.
Kết hợp các tín hiệu chéo của nhiều đường trung bình, có thể xác định hiệu quả điểm biến đổi xu hướng giá, theo dõi xu hướng. Đồng thời kết hợp với bộ lọc đường trung bình đường dài, có thể tránh các tín hiệu sai do biến động thị trường ngắn hạn.
Phân tích lợi thế
Sử dụng nhiều đường trung bình để xác định hướng xu hướng, cải thiện độ chính xác của phán đoán. Sự giao thoa giữa đường chuyển đổi và đường cơ sở là tín hiệu giao dịch cốt lõi, và sự sắp xếp đa không gian của Lead 1 và Lead 2 được sử dụng để xác minh độ tin cậy của tín hiệu.
Lagging Span có thể được sử dụng để xác định mức kháng cự hỗ trợ, thời gian để nâng cao thêm.
Sử dụng EMA200 để xác định hướng của xu hướng lớn, tránh giao dịch sai do điều chỉnh ngắn hạn. Chỉ khi xu hướng lớn đi lên, hãy xem xét thêm tín hiệu.
Bằng cách tối ưu hóa tham số, các kết hợp chu kỳ của đường chuyển đổi và đường chuẩn có thể nắm bắt các điểm chuyển đổi xu hướng trong các chu kỳ khác nhau.
Các ý tưởng chiến lược được đưa ra rõ ràng, dễ hiểu và dễ thực hiện.
Phân tích rủi ro
Khi đường chuyển đổi và đường cơ sở giao nhau, hãy chú ý đến sự sắp xếp của Lead 1 và Lead 2 để xác nhận tín hiệu. Nếu sự sắp xếp không đúng thứ tự, có thể là phá vỡ giả, nên tránh giao dịch.
Các chỉ số có chu kỳ dài hơn như EMA200 phải được kết hợp để đánh giá xu hướng lớn, và nếu xu hướng lớn đi xuống, ngay cả khi có nhiều tín hiệu cũng nên tránh.
Chiến lược này phụ thuộc nhiều hơn vào xu hướng, dễ tạo ra tín hiệu sai trong tình huống chấn động dẫn đến dừng lỗ.
Thiết lập tham số cần được tối ưu hóa để kiểm tra, nếu tham số được thiết lập không đúng cách, đường chuyển đổi và đường chuẩn có thể quá nhạy cảm hoặc chậm chạp, dẫn đến lỗi hoặc lỗi.
Hướng tối ưu hóa
Thử nghiệm có thể thêm các chỉ số trung bình khác, chẳng hạn như EMA 50, EMA 100 v.v. để hỗ trợ phán đoán xu hướng.
Có thể kết hợp với chỉ số khối lượng giao dịch để xác nhận điểm chuyển hướng và tránh phá vỡ không hiệu quả. Ví dụ, yêu cầu khối lượng giao dịch tăng lên khi phá vỡ.
Có thể kết hợp các chỉ số biến động như ATR để điều chỉnh động điểm dừng lỗ và mục tiêu lợi nhuận. Khi biến động mở rộng, dừng lỗ được nới lỏng thích hợp; Khi biến động giảm, dừng lỗ có thể được thắt chặt để khóa lợi nhuận.
Có thể tối ưu hóa sự kết hợp các tham số của đường chuyển đổi và đường chuẩn dựa trên dữ liệu lịch sử để có được tín hiệu giao dịch ổn định hơn.
Có thể thiết lập chiến lược quản lý vị trí, tăng thêm vị trí khi có xu hướng tăng lớn và giảm vị trí khi có biến động.
Tóm tắt
Chiến lược cân bằng một mắt thông qua nhiều chỉ số đường trung bình để đánh giá hướng xu hướng, vào điểm chuyển đổi xu hướng, sau đó theo thứ tự, có hiệu quả nắm bắt xu hướng đường dài. So với chỉ số đơn, chiến lược này có thể lọc tín hiệu giả, cải thiện độ chính xác của nhập cảnh. Tuy nhiên, vẫn cần tối ưu hóa tham số và hỗ trợ các chỉ số khác để đảm bảo độ tin cậy của tín hiệu, kiểm soát rủi ro. Nếu tham số được thiết lập hợp lý, tần suất giao dịch sẽ không quá cao, có thể giữ khu vực xu hướng trong một thời gian dài và đạt được lợi nhuận vượt mức.
/*backtest
start: 2022-10-18 00:00:00
end: 2023-10-24 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy(title="TK Cross > EMA200 Strat", shorttitle="TK Cross > EMA200 Strat", overlay=true)
ema200 = ema(close, 200)
conversionPeriods = input(20, minval=1, title="Conversion Line Periods"),
basePeriods = input(60, minval=1, title="Base Line Periods")
laggingSpan2Periods = input(120, minval=1, title="Lagging Span 2 Periods"),
displacement = input(30, minval=1, title="Displacement")
donchian(len) => avg(lowest(len), highest(len))
conversionLine = donchian(conversionPeriods)
baseLine = donchian(basePeriods)
leadLine1 = avg(conversionLine, baseLine)
leadLine2 = donchian(laggingSpan2Periods)
plot(conversionLine, color=#0496ff, title="Conversion Line", linewidth=4)
plot(baseLine, color=#991515, title="Base Line", linewidth=4)
plot(close, offset = -displacement, color=#459915, title="Lagging Span")
p1 = plot(leadLine1, offset = displacement, color=green,
title="Lead 1")
p2 = plot(leadLine2, offset = displacement, color=red,
title="Lead 2")
fill(p1, p2, color = leadLine1 > leadLine2 ? green : red)
plot(ema200, color=purple, linewidth=4)
strategy.initial_capital = 50000
strategy.entry('tkcross', strategy.long, strategy.initial_capital / close, when=conversionLine>baseLine and close > ema200)
strategy.close('tkcross', when=conversionLine<baseLine)