Chiến lược dừng lỗ theo dõi dốc

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2023-10-25 14:56:28
Tags:

Tổng quan

Chiến lược Stop Loss theo gradient điều chỉnh động đường dừng lỗ để cân bằng kiểm soát rủi ro và lấy lợi nhuận. Nó sử dụng phạm vi trung bình thực sự (ATR) để tính toán đường dừng lỗ và theo dõi hiệu quả xu hướng giá, bảo vệ lợi nhuận trong khi giảm dừng không cần thiết. Chiến lược này hoạt động tốt cho cổ phiếu có xu hướng mạnh và có thể tạo ra lợi nhuận ổn định.

Nguyên tắc

Chiến lược này sử dụng phạm vi trung bình thực sự (ATR) làm cơ sở cho việc dừng lỗ năng động. ATR phản ánh hiệu quả sự biến động của một cổ phiếu. Chiến lược đầu tiên lấy khoảng thời gian ATR làm đầu vào, thường là 10 ngày. Sau đó, giá trị ATR được tính toán. Khi giá tăng, đường dừng lỗ cũng di chuyển lên để theo dõi giá. Khi giá giảm, đường dừng lỗ vẫn không thay đổi để khóa lợi nhuận. Ngoài ra, chiến lược cho phép tinh chỉnh khoảng cách dừng lỗ từ giá bằng cách sử dụng tham số factor.

Cụ thể, chiến lược tính toán ATR hiện tại, sau đó nhân nó bằng factor để có được khoảng cách dừng lỗ. Nếu giá vượt quá giá dừng lỗ, một vị trí dài được mở. Nếu giá thấp hơn, một vị trí ngắn được mở. Do đó, đường dừng lỗ theo dõi chặt chẽ giá, đạt được hiệu ứng kéo theo dốc.

Ưu điểm

Động lực kéo lại stop loss điều chỉnh khoảng cách dừng dựa trên điều kiện thị trường
ATR tính toán khoảng cách dừng dựa trên biến động thị trường
Đơn giản và dễ dàng để tự động hóa giao dịch
Thời gian ATR có thể tùy chỉnh và hệ số dừng lỗ cho các tài sản khác nhau
Số dư giữa dừng lỗ và thu lợi nhuận
Giảm các điểm dừng không cần thiết

Rủi ro

Chọn các thông số ATR thích hợp là rất quan trọng
Stop loss quá gần có thể làm tăng stop out không cần thiết
Stop loss quá xa có thể không kiểm soát được rủi ro
Chính chiến lược không thể xác định xu hướng thị trường
Cần phải đánh giá thời gian ATR và các thiết lập yếu tố

Những cải tiến

Thêm bộ lọc như trung bình động để giảm tín hiệu sai
Tự động tối ưu hóa thời gian ATR và yếu tố dừng lỗ thông qua máy học
Kết hợp chiến lược thu lợi nhuận để khóa lợi nhuận
Kết hợp với các chỉ số khác để xác minh tín hiệu mua/bán
Nghiên cứu tốt hơn tính toán ATR hoặc thời gian ATR năng động
Khám phá các thuật toán dừng theo dõi động khác
Tăng thêm hiệu ứng dừng lỗ

Kết luận

Chiến lược dừng lỗ theo dõi dốc cân bằng hiệu quả rủi ro và lợi nhuận bằng cách điều chỉnh năng động khoảng cách dừng lỗ. Với logic đơn giản và khả năng cấu hình cao, nó phù hợp với giao dịch thuật toán. Việc điều chỉnh tham số và kết hợp chỉ số phù hợp vẫn dựa trên chuyên môn của con người.

/*backtest
start: 2023-10-17 00:00:00
end: 2023-10-24 00:00:00
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Supertrend Strategy, by Ho.J.", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=15)

// 백테스팅 시작일과 종료일 입력
startYear = input(2020, title="Start Year")
startMonth = input(1, title="Start Month")
startDay = input(1, title="Start Day")

endYear = input(9999, title="End Year")
endMonth = input(12, title="End Month")
endDay = input(31, title="End Day")

// 백테스팅 시간 범위 확인
backtestingTimeBool = (year >= startYear and month >= startMonth and dayofmonth >= startDay) and (year <= endYear and month <= endMonth and dayofmonth <= endDay)

atrPeriod = input(10, "ATR Length")
factor = input.float(3.0, "Factor", step = 0.01)

[_, direction] = ta.supertrend(factor, atrPeriod)

var bool longCondition = false
var bool shortCondition = false

if backtestingTimeBool
    prevDirection = direction[1]
    if direction < 0
        longCondition := false
        shortCondition := true
    else if direction > 0
        longCondition := true
        shortCondition := false

if longCondition
    strategy.entry("My Long Entry Id", strategy.long)

if shortCondition
    strategy.entry("My Short Entry Id", strategy.short)

plot(strategy.equity, title="equity", color=color.rgb(255, 255, 255), linewidth=2, style=plot.style_area)

Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu