Chiến lược xu hướng ngắn hạn dựa trên quyết định chỉ báo đa chiều
ChaoZhang
Tổng quan
Chiến lược này kết hợp ba chiều khác nhau của các chỉ số kỹ thuật, đó là hỗ trợ ngưỡng kháng cự, hệ thống đường trung bình và chỉ số mua quá mức, để đánh giá hướng xu hướng ngắn hạn dựa trên tín hiệu tổng hợp của chúng để có được tỷ lệ thắng cao hơn.
Nguyên tắc chiến lược
Mã đầu tiên tính toán các mức kháng cự hỗ trợ của giá, bao gồm trục dao động tiêu chuẩn và kháng cự hỗ trợ Fibonacci, và vẽ trên biểu đồ. Khi giá vượt qua các mức quan trọng này, nó được coi là tín hiệu xu hướng quan trọng.
Sau đó, tính toán VWAP và giá trung bình chuyển động trọng lượng để đánh giá tín hiệu chéo vàng và chéo chết của chúng. Điều này thuộc về phán đoán xu hướng trung và dài hạn.
Cuối cùng, tính toán Stochastic RSI để đánh giá các tín hiệu giao dịch vàng và giao dịch chết của nó, thuộc về chỉ số mua quá mức.
Kết hợp các chỉ số ba chiều này, nếu hỗ trợ mức kháng cự, đường trung bình VWAP và Stochastic RSI đồng thời phát ra tín hiệu mua, sẽ mở thêm lệnh; Nếu cả ba đồng thời phát ra tín hiệu bán, sẽ mở lệnh trống.
Phân tích lợi thế
Lợi thế lớn nhất của chiến lược này là kết hợp ba chiều khác nhau của các chỉ số để đưa ra phán đoán chính xác hơn và có tỷ lệ thắng cao hơn. Đầu tiên, hỗ trợ các điểm kháng cự để đánh giá xu hướng lớn; tiếp theo là VWAP để đánh giá xu hướng đường dài trung bình; và cuối cùng là Stochastic RSI để đánh giá tình trạng quá mua quá bán. Các chỉ số ba chiều phát ra tín hiệu đồng thời, có thể lọc các tín hiệu sai lệch, cải thiện tỷ lệ thành công của việc vào thị trường.
Ngoài ra, chiến lược này có thêm chức năng dừng, có thể khóa một tỷ lệ lợi nhuận nhất định, thuận lợi cho quản lý tiền.
Phân tích rủi ro
Rủi ro chính của chiến lược này là việc quyết định dựa vào các chỉ số đồng bộ, nếu một số chỉ số phát ra tín hiệu sai, có thể dẫn đến lỗi quyết định. Ví dụ: Stochastic RSI phát ra tín hiệu mua quá mức, nhưng VWAP và phán đoán kháng cự hỗ trợ vẫn là lạc quan, tại thời điểm này có thể bỏ lỡ điểm mua và không tham gia.
Ngoài ra, thiết lập tham số chỉ số không chính xác cũng có thể dẫn đến lỗi phán đoán tín hiệu, cần phải tìm ra tham số tối ưu bằng cách lặp lại.
Ngoài ra, thị trường chứng khoán thường có sự kiện thiên nga đen trong thời gian ngắn, dẫn đến chỉ số không hiệu quả. Để phòng ngừa rủi ro này, bạn có thể tham gia chiến lược dừng lỗ để tránh tổn thất đơn lẻ quá lớn.
Hướng tối ưu hóa
Chiến lược này có thể được tiếp tục tối ưu hóa trong các khía cạnh sau:
Thêm nhiều tín hiệu chỉ số, chẳng hạn như chỉ số giao dịch, đánh giá xu hướng mạnh hoặc yếu, tăng độ chính xác của quyết định.
Thêm mô hình học máy, đào tạo các chỉ số đa chiều, tự động tìm kiếm chiến lược giao dịch tối ưu.
Tối ưu hóa theo các tham số khác nhau của giống, đặt tham số thích ứng.
Tăng chiến lược dừng lỗ và kiểm soát rủi ro tốt hơn dựa trên kích thước vị trí kiểm soát rút.
Tối ưu hóa nhóm, tìm các giống có liên quan thấp để nhóm, giảm sự rút lui của nhóm.
Tóm tắt
Chiến lược này nói chung rất phù hợp cho giao dịch xu hướng ngắn hạn. Nó sử dụng các chỉ số đa chiều để đưa ra quyết định, có thể lọc ra rất nhiều tiếng ồn, tỷ lệ thắng cao. Tuy nhiên, vẫn cần lưu ý rủi ro của các chỉ số gửi tín hiệu sai, bằng cách tiếp tục tối ưu hóa, chiến lược này có khả năng trở thành chiến lược đường ngắn hiệu quả và ổn định.
/*backtest
start: 2023-09-24 00:00:00
end: 2023-10-24 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// EmperorBTC's VWAP Indicator & Strategy
// v2.1
//
// coded by Bogdan Vaida
// This indicator was created after EmperorBTC's conditions on Twitter.
// Good timeframes for it: 30', 15', 5'
// To convert from strategy to study switch the commented lines in the beginning
// and at the end of the script and vice versa.
// What this indicator does is to check if:
// o Pivot Point was crossed
// o Stoch-RSI and VWAP were crossed in current or previous candle
// o Candle (or previous candle) close is in the trend direction
// If all these are true then it will go long or short based on direction.
// FUTURE IDEAS:
// - Volume Expansion
// - Candle Stick patterns
//@version=4
// 🔥Uncomment the line below for the indicator and comment the strategy lines
// study(title="EmperorBTC's VWAP Indicator", shorttitle="EMP-VWAP", overlay=true)
// 🔥 Uncomment the line below for the strategy and comment the above line
strategy(title="EmperorBTC's VWAP Strategy", shorttitle="EMP-VWAP", overlay=true, pyramiding=1)
plotAveragePriceCrossedPivotPoint = input(false, title="Plot Close Price Crossing Pivot Points?", group="Pivot Points")
plotPivotPoints = input(false, title="Plot Pivot Points?", group="Pivot Points")
pivotPointsType = input(title="Pivot Points type", defval="Fibonacci", options=["Fibonacci", "Traditional"], group="Pivot Points")
pivotPointCircleWidth = input(2, title="Width of Pivot Point circles", minval=1, group="Pivot Points")
plotVWAP = input(true, title="Plot VWAP?", group="VWAP")
plotAvgPrice = input(true, title="Plot Average Price?", group="VWAP")
plotVWAPCrossPrice = input(false, title="Plot Price Crossing VWAP?", group="VWAP")
reso = input(title="Period", type=input.resolution, defval="D", group="VWAP")
cumulativePeriod = input(14, "VWAP Cumulative Period", group="VWAP")
plotStochRSICross = input(false, title="Plot StochRSI Cross?", group="StochRSI")
smoothK = input(3, "K", minval=1, group="StochRSI", inline="K&D")
smoothD = input(3, "D", minval=1, group="StochRSI", inline="K&D")
lengthRSI = input(14, "RSI Length", minval=1, group="Stochastic-RSI", inline="length")
lengthStoch = input(14, "Stochastic Length", minval=1, group="Stochastic-RSI", inline="length")
rsiSrc = input(close, title="RSI Source", group="Stochastic-RSI")
plotLong = input(true, title="Plot Long Opportunity?", group="Strategy only")
plotShort = input(true, title="Plot Short Opportunity?", group="Strategy only")
tradingDirection = input(title="Strategy trading Direction: ", defval="L&S", options=["L&S", "L", "S"], group="Strategy only")
takeProfit = input(1.0, title='Take Profit %', group="Strategy only") / 100
plotTP = input(true, title="Plot Take Profit?", group="Strategy only")
startDate = input(title="Start Date", type=input.integer,
defval=1, minval=1, maxval=31, group="Backtesting range", inline="Start Date")
startMonth = input(title="Start Month", type=input.integer,
defval=1, minval=1, maxval=12, group="Backtesting range", inline="Start Date")
startYear = input(title="Start Year", type=input.integer,
defval=2017, minval=1800, maxval=2100, group="Backtesting range", inline="Start Date")
endDate = input(title="End Date", type=input.integer,
defval=31, minval=1, maxval=31, group="Backtesting range", inline="End Date")
endMonth = input(title="End Month", type=input.integer,
defval=12, minval=1, maxval=12, group="Backtesting range", inline="End Date")
endYear = input(title="End Year", type=input.integer,
defval=2050, minval=1800, maxval=2100, group="Backtesting range", inline="End Date")
// PivotPoint code (PVTvX by DGT has some nice code on PP)
candleHigh = security(syminfo.tickerid,"D", high[1], lookahead=barmerge.lookahead_on)
candleLow = security(syminfo.tickerid,"D", low[1], lookahead=barmerge.lookahead_on)
candleClose = security(syminfo.tickerid,"D", close[1], lookahead=barmerge.lookahead_on)
pivotPoint = (candleHigh+candleLow+candleClose) / 3
float resistance1 = na
float resistance2 = na
float resistance3 = na
float support1 = na
float support2 = na
float support3 = na
if pivotPointsType == "Fibonacci"
resistance1 := pivotPoint + 0.382 * (candleHigh - candleLow)
resistance2 := pivotPoint + 0.618 * (candleHigh - candleLow)
resistance3 := pivotPoint + (candleHigh - candleLow)
support1 := pivotPoint - 0.382 * (candleHigh - candleLow)
support2 := pivotPoint - 0.618 * (candleHigh - candleLow)
support3 := pivotPoint - (candleHigh - candleLow)
else if pivotPointsType == "Traditional"
resistance1 := 2 * pivotPoint - candleLow
resistance2 := pivotPoint + (candleHigh - candleLow)
resistance3 := candleHigh + 2 * (pivotPoint - candleLow)
support1 := 2 * pivotPoint - candleHigh
support2 := pivotPoint - (candleHigh - candleLow)
support3 := candleLow - 2 * (candleHigh - pivotPoint)
plot(series = plotPivotPoints ? support1 : na, color=#ff0000, title="S1", style = plot.style_circles, linewidth = pivotPointCircleWidth)
plot(series = plotPivotPoints ? support2 : na, color=#800000, title="S2", style = plot.style_circles, linewidth = pivotPointCircleWidth)
plot(series = plotPivotPoints ? support3 : na, color=#330000, title="S3", style = plot.style_circles, linewidth = pivotPointCircleWidth)
plot(series = plotPivotPoints ? pivotPoint : na, color=#FFA500, title="PP", style = plot.style_circles, linewidth = pivotPointCircleWidth)
plot(series = plotPivotPoints ? resistance1 : na, color=#00FF00, title="R1", style = plot.style_circles, linewidth = pivotPointCircleWidth)
plot(series = plotPivotPoints ? resistance2 : na, color=#008000, title="R2", style = plot.style_circles, linewidth = pivotPointCircleWidth)
plot(series = plotPivotPoints ? resistance3 : na, color=#003300, title="R3", style = plot.style_circles, linewidth = pivotPointCircleWidth)
pivotPointCrossedUp = ((low < support3) and (close > support3)) or ((low < support2) and (close > support2)) or ((low < support1) and (close > support1)) or ((low < pivotPoint) and (close > pivotPoint))
pivotPointCrossedDown = ((high > support3) and (close < support3)) or ((high > support2) and (close < support2)) or ((high > support1) and (close < support1)) or ((high > pivotPoint) and (close < pivotPoint))
plotPPColor = pivotPointCrossedUp ? color.green :
pivotPointCrossedDown ? color.red :
na
plotshape(series = plotAveragePriceCrossedPivotPoint ? (pivotPointCrossedUp or pivotPointCrossedDown) : na, title="PP Cross", style = shape.triangleup, location=location.belowbar, color=plotPPColor, text="PP", size=size.small)
// VWAP (taken from the TV code)
// There are five steps in calculating VWAP:
//
// 1. Calculate the Typical Price for the period. [(High + Low + Close)/3)]
// 2. Multiply the Typical Price by the period Volume (Typical Price x Volume)
// 3. Create a Cumulative Total of Typical Price. Cumulative(Typical Price x Volume)
// 4. Create a Cumulative Total of Volume. Cumulative(Volume)
// 5. Divide the Cumulative Totals.
//
// VWAP = Cumulative(Typical Price x Volume) / Cumulative(Volume)
// Emperor's Edition
t = time(reso)
debut = na(t[1]) or t > t[1]
addsource = ohlc4 * volume
addvol = volume
addsource := debut ? addsource : addsource + addsource[1]
addvol := debut ? addvol : addvol + addvol[1]
vwapValue = addsource / addvol
pVWAP = plot(series = plotVWAP ? vwapValue : na, color=color.purple, title="VWAP")
pAvgPrice = plot(series = plotAvgPrice ? ohlc4 : na, color=color.blue, title="PRICE")
fill(pVWAP, pAvgPrice, color = ohlc4 > vwapValue ? color.red : color.green, title="VWAP PRICE FILL")
vwapCrossUp = (low < vwapValue) and (vwapValue < high) and (close > open) // added green candle check
vwapCrossDown = (high > vwapValue) and (vwapValue > low) and (close < open) // added red candle check
plotVWAPColor = vwapCrossUp ? color.green :
vwapCrossDown ? color.red :
na
plotshape(series = plotVWAPCrossPrice ? (vwapCrossUp or vwapCrossDown) : na, title="VWAP Cross Price", style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=plotVWAPColor, text="VWAP", size=size.small)
// Stochastic RSI
rsi1 = rsi(rsiSrc, lengthRSI)
k = sma(stoch(rsi1, rsi1, rsi1, lengthStoch), smoothK)
d = sma(k, smoothD)
sRsiCrossUp = k[1] < d[1] and k > d
sRsiCrossDown = k[1] > d[1] and k < d
plotColor = sRsiCrossUp ? color.green :
sRsiCrossDown ? color.red :
na
plotshape(series = plotStochRSICross ? (sRsiCrossUp or sRsiCrossDown) : na, title="StochRSI Cross Up", style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=plotColor, text="StochRSI", size=size.small)
// Long Trades
sRsiCrossedUp = sRsiCrossUp or sRsiCrossUp[1]
vwapCrossedUp = vwapCrossUp or vwapCrossUp[1]
// longCond1 = (sRsiCross and vwapCross) or (sRsiCross[1] and vwapCross) or (sRsiCross and vwapCross[1])
longCond1 = (sRsiCrossedUp[1] and vwapCrossedUp[1])
longCond2 = pivotPointCrossedUp[1]
longCond3 = (close[1] > open[1]) and (close > open) // check this
longCond = longCond1 and longCond2 and longCond3
plotshape(series = plotLong ? longCond : na, title="Long", style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, text="Long", size=size.normal)
// Short Trades
sRsiCrossedDown = sRsiCrossDown or sRsiCrossDown[1]
vwapCrossedDown = vwapCrossDown or vwapCrossDown[1]
shortCond1 = (sRsiCrossedDown[1] and vwapCrossedDown[1])
shortCond2 = pivotPointCrossedDown[1]
shortCond3 = (close[1] < open[1]) and (close < open)
shortCond = shortCond1 and shortCond2 and shortCond3
plotshape(series = plotShort ? shortCond : na, title="Short", style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, text="Short", size=size.normal)
// alertcondition(condition=longCond, title="Long", message="Going long")
// alertcondition(condition=shortCond, title="Short", message="Going short")
// 🔥 Uncomment the lines below for the strategy and revert for the study
takeProfitLong = strategy.position_avg_price * (1 + takeProfit)
takeProfitShort = strategy.position_avg_price * (1 - takeProfit)
exitTp = ((strategy.position_size > 0) and (close > takeProfitLong)) or ((strategy.position_size < 0) and (close < takeProfitShort))
strategy.risk.allow_entry_in(tradingDirection == "L" ? strategy.direction.long : tradingDirection == "S" ? strategy.direction.short : strategy.direction.all)
plot(series = (plotTP and strategy.position_size > 0) ? takeProfitLong : na, title="TP Level",color=color.green, style=plot.style_linebr, linewidth=2)
plot(series = (plotTP and strategy.position_size < 0) ? takeProfitShort : na, title="TP Level",color=color.red, style=plot.style_linebr, linewidth=2)
inDateRange = (time >= timestamp(syminfo.timezone, startYear,
startMonth, startDate, 0, 0)) and (time < timestamp(syminfo.timezone, endYear, endMonth, endDate, 0, 0))
strategy.entry("VWAP", strategy.long, comment="Long", when=longCond and inDateRange)
strategy.entry("VWAP", strategy.short, comment="Short", when=shortCond and inDateRange)
strategy.close(id="VWAP", when=exitTp)
if (not inDateRange)
strategy.close_all()