1. Quảng trường
  2. Chiến lược giao dịch đột phá của lực biến động

Chiến lược giao dịch đột phá của lực biến động

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2023-10-26 16:17:17
Tags:

img

Tổng quan

Chiến lược này sử dụng đường trung bình động, ATR, Bollinger Bands để đánh giá xu hướng và giao dịch đột phá, kết hợp với chỉ số lực cho thời gian, thuộc về chiến lược giao dịch đột phá.

Chiến lược logic

  1. Tính toán các đường trung, trên và dưới của Bollinger Bands.

  2. Tính toán ATR nhanh và chậm. ATR nhanh có khoảng 20, ATR chậm có khoảng 50.

  3. Tính toán chỉ số lực XFORCE, là tích lũy khối lượng * (khép - đóng trước). Và tính toán EMA nhanh và chậm của XFORCE.

  4. Đánh giá tín hiệu dài: nhanh XFORCE vượt qua chậm XFORCE, và nhanh ATR > chậm ATR, và gần > mở.

  5. Đánh giá tín hiệu ngắn: nhanh XFORCE vượt dưới chậm XFORCE, và nhanh ATR > chậm ATR, và đóng < mở.

  6. Đi dài khi tín hiệu dài kích hoạt, đi ngắn khi tín hiệu ngắn kích hoạt.

Phân tích lợi thế

  1. Mức trung bình di chuyển cung cấp xu hướng, Bollinger Bands cung cấp điểm đột phá.

  2. ATR đánh giá sự biến động, thực hiện giao dịch biến động.

  3. Chỉ số lực xác định hướng lực, thực hiện lực thoát.

  4. Sự kết hợp của nhiều chỉ số cung cấp đánh giá toàn diện.

  5. Quy tắc rõ ràng và đơn giản, dễ hiểu và thực hiện.

  6. Kết quả backtest tốt, lợi nhuận ổn định.

Phân tích rủi ro

  1. Bollinger Bands có thể tạo ra tín hiệu sai nếu chiều rộng không phù hợp.

  2. Các thông số ATR sai không thể bắt được sự biến động của thị trường.

  3. Chỉ số lực có hiệu quả hạn chế, không thể xác định sự đảo ngược xu hướng thực sự.

  4. Khó điều chỉnh các tham số và trọng lượng cho nhiều chỉ số.

  5. Các tín hiệu đột phá có thể không chính xác, sự khác biệt có thể xảy ra.

  6. Lấy xuống có thể lớn, có thể sử dụng dừng lỗ để kiểm soát nó.

Hướng dẫn tối ưu hóa

  1. Tối ưu hóa các thông số Bollinger Bands cho các giai đoạn và công cụ khác nhau.

  2. Tối ưu hóa các thông số ATR để nắm bắt tốt hơn sự biến động.

  3. Thêm các chỉ số xu hướng như MACD để xác nhận xu hướng.

  4. Thêm các chiến lược dừng lỗ như dừng lại để kiểm soát rút tiền.

  5. Sử dụng thuật toán AI để đánh giá tín hiệu đảo ngược.

  6. Kết hợp nhiều khung thời gian để đánh giá toàn diện và giảm tín hiệu sai.

Tóm lại

Chiến lược này tích hợp trung bình động, ATR, Bollinger Bands và Chỉ số lực để tạo thành một hệ thống giao dịch đột phá hoàn chỉnh. Cải tiến hơn nữa về tối ưu hóa các thông số, thêm bộ lọc xu hướng, chiến lược dừng lỗ và thuật toán AI có thể nâng cao tính ổn định và lợi nhuận. Nhưng không có chiến lược nào là hoàn hảo, cần tối ưu hóa liên tục so với kết quả backtest để thích nghi với điều kiện thị trường thay đổi.

/*backtest
start: 2023-09-25 00:00:00
end: 2023-10-25 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
strategy("yuthavithi volatility based force trade scalper strategy", overlay=true)

fast = input(3, minval= 1, title="Fast")
slow = input(20, minval = 1, title = "Slow")
atrFast = input(20, minval = 1, title = "ATR Fast")
atrSlow = input(50, minval = 1, title = "ATR Slow")

len = input(20, minval=1, title="Length")
multiplier = input(2, minval=1, title="multiplier")
src = input(close, title="Source")
bbMid = sma(src, len)
plot(bbMid, color=blue)

atrFastVal = atr(atrFast)
atrSlowVal = atr(atrSlow)
stdOut = stdev(close, len)
bbUpper = bbMid + stdOut * multiplier
bbLower = bbMid - stdOut * multiplier
plot(bbUpper, color = (atrFastVal > atrSlowVal ? red : silver))
plot(bbLower, color = (atrFastVal > atrSlowVal ? red : silver))


force = volume * (close -  nz(close[1]))
xforce = cum(force)
xforceFast = ema(xforce, fast)
xforceSlow = ema(xforce, slow)

bearish = ((xforceFast < xforceSlow) and (atrFastVal > atrSlowVal)) and ((xforceFast[1] > xforceSlow[1]) or (atrFastVal[1] < atrSlowVal[1])) and (close < open)
bullish = ((xforceFast > xforceSlow) and (atrFastVal > atrSlowVal)) and ((xforceFast[1] < xforceSlow[1]) or (atrFastVal[1] < atrSlowVal[1])) and (close > open)


if (bullish)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)

if (bearish)
    strategy.entry("Sell", strategy.short)
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu