Chiến lược RSI Long-Short Momentum
ChaoZhang
Tổng quan
Chiến lược động lực RSI đa không là một chiến lược động lực điển hình dựa trên chỉ số RSI của Larry Connors, sử dụng tín hiệu mua bán quá mức của chỉ số RSI để quyết định mua bán. Chiến lược này chủ yếu xác định xem giá có đang quá mua hay quá bán hay không, và sử dụng nó như một tín hiệu mua bán.
Nguyên tắc chiến lược
Chiến lược này xây dựng chỉ số RSI bằng cách tính toán động lực tăng giá và giảm giá trong một khoảng thời gian. Khi chỉ số RSI thấp hơn đường bán vượt 10 thì được coi là bán quá mức, khi chỉ số cao hơn đường mua vượt 90 thì được coi là mua quá mức. Chiến lược này tạo ra tín hiệu mua khi chỉ số RSI vượt qua đường bán từ mức thấp và tạo ra tín hiệu bán khi chỉ số RSI vượt qua đường mua từ mức cao.
Chiến lược bổ sung thêm quy tắc phán đoán đường trung bình, yêu cầu chỉ tạo ra tín hiệu mua khi đường trung bình 5 ngày cao hơn đường trung bình 200 ngày và chỉ tạo ra tín hiệu bán khi đường trung bình 5 ngày thấp hơn đường trung bình 200 ngày. Điều này có thể lọc các tín hiệu giả gây ra bởi sự hồi phục ngắn hạn.
Ngoài ra, chiến lược này cũng bổ sung một cơ chế dừng. Khi giữ nhiều vị trí, nếu vượt qua đường mua 90 trên chỉ số RSI, sẽ buộc phải xóa tất cả các vị trí; Khi giữ vị trí trống, nếu vượt qua đường bán 10 dưới chỉ số RSI, sẽ buộc phải xóa tất cả các vị trí trống. Điều này có thể khóa lợi nhuận và tránh tổn thất mở rộng.
Lợi thế chiến lược
Sử dụng chỉ số RSI để đánh giá tình trạng quá mua quá bán, bạn có thể nắm bắt thời điểm giá đảo ngược.
Thêm bộ lọc đường trung bình để giảm giao dịch sai do tiếng ồn ngắn hạn.
Thiết lập cơ chế ngăn chặn, có thể kiểm soát rủi ro tốt, tránh thiệt hại mở rộng.
Các quy tắc của chiến lược rất đơn giản, rõ ràng và dễ hiểu.
RSI là một chỉ số kỹ thuật phổ biến và thực tế, được áp dụng cho nhiều cổ phiếu và tiền kỹ thuật số.
Rủi ro chiến lược
Chỉ số RSI có thể bị đảo ngược. Giá quá mua quá bán không nhất thiết phải đảo ngược.
Một bộ lọc trung bình cũng có thể lọc ra các cơ hội giao dịch tốt hơn.
Nếu thiết lập trạm dừng không đúng cách, nó có thể dừng trạm dừng quá sớm và không thể giữ được đường dài hơn.
Cần điều chỉnh các tham số thích hợp, chẳng hạn như độ dài chu kỳ tính toán RSI, giá trị thềm quá mua quá bán, tham số đường trung bình, v.v.
Có thể giảm thiểu các nguy cơ trên bằng cách tối ưu hóa các tham số, kết hợp các chỉ số khác và nới lỏng các trạm dừng thích hợp.
Hướng tối ưu hóa chiến lược
Có thể kiểm tra hiệu quả của chỉ số RSI trong các chu kỳ khác nhau.
Các chỉ số khác có thể được thêm vào, chẳng hạn như KDJ, MACD và các chỉ số khác được kết hợp với RSI.
Thị trường có thể điều chỉnh giá trị thâm hụt mua bán quá mức.
RSI có thể được điều chỉnh theo thời gian giữ vị trí cụ thể.
Có thể thêm chiến lược dừng lỗ, dừng lỗ khi lỗ đạt đến một tỷ lệ nhất định.
Có thể tối ưu hóa hệ thống đồng tuyến bằng cách thay đổi theo dõi động của stop loss.
Tóm tắt
Chiến lược RSI đa động lực sử dụng chỉ số RSI để đánh giá tình trạng quá mua quá bán như một tín hiệu, thêm đường trung bình và quy tắc dừng để lọc, có thể nắm bắt hiệu quả cơ hội đảo ngược ngắn hạn. Chiến lược này đơn giản và thực tế, đáng để kiểm tra thêm và tối ưu hóa để phù hợp với các tình huống thị trường rộng hơn.
/*backtest
start: 2023-09-25 00:00:00
end: 2023-10-25 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//authour: SudeepBisht
//@version=3
//Based on Larry Connors RSI-2 Strategy - Lower RSI
strategy("SB_CM_RSI_2_Strategy_Version 2.0", overlay=true)
src = close
entry= input(defval=0,title="Entry area")
entry:=nz(entry[1])
overBought=input(90)
overSold=input(10)
//RSI CODE
up = rma(max(change(src), 0), 2)
down = rma(-min(change(src), 0), 2)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))
//Criteria for Moving Avg rules
ma5 = sma(close,5)
ma200= sma(close, 200)
//Rule for RSI Color
col = close > ma200 and close < ma5 and rsi < 10 ? lime : close < ma200 and close > ma5 and rsi > 90 ? red : silver
chk= col==red?-1:col==lime?1:0
if (not na(rsi))
if (crossover(rsi, overSold))
if(chk[1]==1)
strategy.entry("RsiLE", strategy.long, comment="RsiLE")
entry:=1
if (crossunder(rsi, overBought))
if(chk[1]==-1)
strategy.entry("RsiSE", strategy.short, comment="RsiSE")
entry:=-1
if (not na(rsi))
if (crossover(rsi, overSold) and entry==-1)
strategy.close_all()
//strategy.entry("RsiLE", strategy.long, comment="RsiLE")
entry:=0
if (crossunder(rsi, overBought) and entry==1)
strategy.close_all()
//strategy.entry("RsiSE", strategy.short, comment="RsiSE")
entry:=0