Xu hướng trung bình di chuyển dần dần theo chiến lược
Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2023-10-26 17:08:43Tags:
Tổng quan
Chiến lược theo xu hướng trung bình di chuyển dần dần sử dụng nhiều trung bình di chuyển của các giai đoạn khác nhau để nắm bắt sự thay đổi xu hướng giá, kết hợp với các chỉ số dao động để xác định các khu vực mua quá mức và bán quá mức, tạo thành xu hướng mua thấp và bán cao theo chiến lược giao dịch. Chiến lược này phù hợp với các vị trí nắm giữ trung hạn đến dài hạn để theo dõi các thị trường xu hướng quan trọng.
Chiến lược logic
Chiến lược này sử dụng nhiều bộ trung bình động, chẳng hạn như MAs 18-, 26-, 36 giai đoạn, để nắm bắt xu hướng giá. Khi MAs ngắn hơn vượt qua trên MAs dài hơn, nó báo hiệu xu hướng tăng, do đó đi dài. Khi MAs ngắn hơn vượt qua dưới MAs dài hơn, nó chỉ ra xu hướng giảm, do đó đi ngắn.
Trong khi đó, các chỉ số dao động như MACD, RSI, EFI được sử dụng để xác định các điều kiện mua quá mức và bán quá mức. Ví dụ, MACD chuyển từ âm sang dương cho thấy đi dài, trong khi chuyển từ dương sang âm cho thấy đi ngắn. RSI rút lui từ mức cao là tín hiệu cho việc mua ngắn, trong khi phục hồi từ mức thấp là tín hiệu cho việc mua dài. EFI dưới 0 có nghĩa là mua dài, trong khi trên 0 có nghĩa là mua ngắn.
Quy tắc nhập cảnh:
Long: Short MA crossover up Long MA AND MACD>0 AND RSI rebounds from lows AND EFI<0 Long MA AND MACD>0 AND RSI rebounds from lows AND EFI<0
Đường ngắn: Đường chéo MA ngắn xuống Đường dài MA và MACD<0 và RSI rút lui từ mức cao và EFI>0
Quy tắc dừng lỗ:
Long SL: EFI trên ngưỡng và giá vượt dưới mức MA chỉ định
Short SL: EFI dưới ngưỡng và giá vượt quá MA chỉ định
Ưu điểm
-
Nhiều MA ghi lại các điểm thay đổi xu hướng lớn.
-
Các combo dao động tránh theo đuổi mức cao và bán mức thấp.
-
Các quy tắc SL xem xét cả xu hướng và dòng tiền, kiểm soát rủi ro hiệu quả.
-
Các thông số tối ưu hóa thông qua kiểm tra hậu quả rộng rãi, thích nghi với hầu hết các môi trường thị trường.
-
Tần suất giao dịch trung bình, tín hiệu ổn định, phù hợp với việc theo dõi xu hướng dài hạn.
Rủi ro
-
Các vụ va chạm đột ngột có thể làm vô hiệu hóa SL, phạm vi SL nên được mở rộng.
-
Quá nhiều tín hiệu trong các thị trường dao động, các thông số nên được điều chỉnh.
-
Giữ quá lâu có thể làm tăng tổn thất, MAs ngắn hơn có thể mất SL nhanh hơn.
-
Backtest quá phù hợp, kết quả giao dịch thực sự đang chờ xác nhận.
Cải tiến
-
Tối ưu hóa các tham số cho lợi nhuận cao hơn và tần số phù hợp.
-
Thêm các thuật toán học máy để tối ưu hóa các tham số một cách năng động.
-
Xây dựng cơ chế SL thích nghi dựa trên các điều kiện thị trường khác nhau.
-
Thêm thêm bộ lọc để xác định tín hiệu nhập cảnh tốt hơn.
-
Tích hợp các chiến lược kích thước vị trí để kiểm soát kích thước đặt cược đơn.
Kết luận
Chiến lược theo xu hướng trung bình di chuyển dần dần theo dõi hiệu quả các xu hướng chính bằng cách xác định hướng xu hướng với nhiều MAs và nhập vào các tín hiệu lọc, đạt được lợi nhuận ổn định thông qua nắm giữ dài hạn. Chiến lược đã cho thấy độ bền thông qua tối ưu hóa tham số nhưng vẫn yêu cầu cải thiện kiểm soát rủi ro và khả năng thích nghi để giảm rút tiền và tăng tỷ lệ thắng. Nhìn chung, triết lý cốt lõi cho thấy tiềm năng mạnh mẽ cho nghiên cứu và ứng dụng hơn nữa.
/*backtest
start: 2023-09-25 00:00:00
end: 2023-10-25 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © murdocksilva
//@version=5
strategy("Daily_Mid Term_Consulting BOLT")
//calculo longuitud
longuitud = input(58, title= "longitud_sma")
px = ta.sma(close, 1)
px2 = ta.sma(low, 1)
Length1 = input.int(18)
Length2 = input.int(18)
Length3 = input.int(26)
Length4 = input.int(36)
Length5 = input.int(78)
Length6 = input.int(1)
Length7 = input.int(1500)
Length8 = input.int(58)
Length9 = input.int(3000)
Length10 = input.int(2)
Length11 = input.int(14)
ma1 = ta.sma(low, Length1)
ma2 = ta.sma(high, Length2)
ma3 = ta.sma(close, Length3)
ma4 = ta.sma(close, Length4)
ma5 = ta.sma(close, Length5)
ma6 = ta.sma(close, Length6)
ma7 = ta.sma(close, Length7)
ma8 = ta.sma(close, Length8)
ma9 = ta.sma(close, Length9)
ma10 = ta.sma(close, Length10)
ma11 = ta.sma(close, Length11)
// calculo EFI
efi = (close[1]-close) * volume / 1000
efi_indicador = (efi[1] + efi) / 2
//Variable RSI - calculo desv estandar
b = (px-ma10)*(px-ma10)
b2 = (px[1]-ma10[1])*(px[1]-ma10[1])
c = b + b2
c2 = c / 2
desv = math.sqrt(c2)/10
//calculo MACD
macd = ma4 - ma5
//calculo RSI
rsi = ta.rsi(close, 9)
// calculo Divergencia
ma = ta.sma(close, longuitud)
dist = close - ma
porcentaje = dist * 100 / close
ma_dista = ta.sma(porcentaje, 333)
//condición de entrada y salida long
long = ma1[1] < ma1 and ma2[1] < ma2 and macd > 0 and px > ma3 and efi_indicador < 9 and px > ma7 and macd[1] < macd
clong = efi_indicador > 22000 and px < ma8
strategy.entry("BUY", strategy.long, when = long)
strategy.close("BUY", when = clong)
//condición de entrada y salida short
short = ma1[1] > ma1 and ma2[1] > ma2 and macd < 0 and px < ma3 and efi_indicador > 9 and macd[1] > macd
cshort = efi_indicador < 14000 and px > ma8 and ma11 > desv
strategy.entry("SELL", strategy.short, when = short)
strategy.close("SELL", when = cshort)
//SL Y TP
//strategy.exit("long exit", "Daily_Mid Term_Consulting BOLT", profit = close * 40 / syminfo.mintick, loss = close * 0.02 / syminfo.mintick)
//strategy.exit("shot exit", "Daily_Mid Term_Consulting BOLT", profit = close * 40 / syminfo.mintick, loss = close * 0.02 / syminfo.mintick)
// GRAFICA smas
plot(ma1, color=color.new(color.orange, 0))
plot(ma2, color=color.new(color.orange, 0))
plot(ma3, color=color.new(color.orange, 0))
plot(ma4, color=color.new(color.orange, 0))
plot(ma5, color=color.new(color.orange, 0))
plot(ma6, color=color.new(color.green, 0))
plot(ma7, color=color.new(color.orange, 0))
plot(ma8, color=color.new(color.orange, 0))
plot(ma9, color=color.new(color.orange, 0))
//GRAFICA MACD
plot(macd, color=color.new(color.red, 0), style = plot.style_columns)
//GRAFICA DIVERGENCIA
plot(porcentaje, style = plot.style_columns)
//GRAFICA MA DIVERGENCIA
plot(ma_dista, color=color.new(color.white, 0))
//GRAFICA MA DIVERGENCIA
plot(desv, color=color.new(color.blue, 0))
//GRAFICA EFI
plot(efi_indicador, color=color.new(color.yellow, 0))
// GRAFICA RSI
l1 = hline(70, color=color.new(color.green, 0))
l2 = hline(30, color=color.new(color.green, 0))
plot(rsi, color=color.new(color.white, 0))
//prueba 1 stop loss and take profit
//sl = 0.05
//tp = 0.1
//calculo de precio para sl y tp
//longstop=strategy.position_avg_price*(1-sl)
//longprofit=strategy.position_avg_price*(1+tp)
//shortstop=strategy.position_avg_price*(1+sl)
//shortprofit=strategy.position_avg_price*(1-tp)
//if (long)
// strategy.exit("BUY", strategy.long)
//sl and tp long|short
//if strategy.entry("BUY", strategy.long)
//if strategy.position_avg_price > 0
//strategy.exit("BUY", limit = longprofit, stop = longstop)
//if strategy.position_avg_price < 0
//strategy.exit("SELL", limit = shortprofit, stop=shortstop)
- Chiến lược trung bình động động đa giai đoạn
- Chiến lược chỉ số RSI theo mùa
- 1-3-1 Chiến lược đảo ngược nến màu đỏ xanh lá cây
- Chiến lược theo dõi đà dừng lỗ
- Chiến lược thoát RSI tích lũy
- Chiến lược phòng hộ tần số cao dựa trên màu MACD Bar và hồi quy tuyến tính
- Chiến lược xếp chồng động lực của các khung thời gian khác nhau
- Chiến lược phá vỡ đà tăng trưởng tiền điện tử
- Chiến lược chỉ số kết hợp hai chỉ số chứng khoán và trung bình động cân nhắc khối lượng
- Giao dịch xu hướng với Hệ thống giao dịch chéo EMA đôi
- RSI Momentum Chiến lược ngắn dài
- Động cơ dao động stochastic kết hợp và 123 Chiến lược đảo ngược
- Chiến lược chọn lọc chồng chéo đảo ngược kép
- Chiến lược giao dịch hỗn hợp chuyển động trung bình hai và ba đáy flash
- Chiến lược giao dịch Stochastic trung bình
- Chiến lược giao dịch đột phá của lực biến động
- Chiến lược đảo ngược động lực ba chỉ số
- Chiến lược giao dịch chênh lệch trung bình động
- Chiến lược xu hướng thích nghi kênh Donchian
- Chiến lược giao dịch rủi ro được kiểm soát bởi MACD