1. Quảng trường
  2. Chiến lược chéo trung bình chuyển động kép cổ điển

Chiến lược chéo trung bình chuyển động kép cổ điển

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2023-10-27 16:47:30
Tags:

img

Tổng quan

Chiến lược chéo trung bình di chuyển kép là một chiến lược phân tích kỹ thuật rất cổ điển và thường được sử dụng. Chiến lược này sử dụng chéo trung bình di chuyển nhanh hơn và trung bình di chuyển chậm hơn làm tín hiệu giao dịch để mua và bán. Khi trung bình di chuyển nhanh hơn vượt qua trên trung bình di chuyển chậm hơn từ dưới, một tín hiệu mua được tạo ra. Khi trung bình di chuyển nhanh hơn vượt qua dưới trung bình di chuyển chậm hơn từ trên, một tín hiệu bán được tạo ra.

Chiến lược logic

Các phần chính của bộ luật chiến lược bao gồm:

  1. Xác định chiều dài và loại trung bình di chuyển nhanh và chậm: MA nhanh có thời gian 5, MA chậm có thời gian 21, cả hai đều sử dụng trung bình di chuyển đơn giản.

  2. Tính toán các MAs nhanh và chậm: sử dụng hàm sma để tính toán các đường trung bình di chuyển đơn giản 5 giai đoạn và 21 giai đoạn.

  3. Chụp biểu đồ: vẽ các đường xu hướng của các MAs nhanh và chậm.

  4. Xác định các quy tắc nhập và xuất: mua khi MA nhanh vượt qua MA chậm, bán khi MA nhanh vượt qua dưới MA chậm.

  5. Thực hiện giao dịch: sử dụng các chức năng dài và ngắn của chiến lược để tự động thực hiện giao dịch khi các điều kiện được đáp ứng.

Chìa khóa của chiến lược này là sử dụng trung bình động của các giai đoạn khác nhau để hình thành các MA nhanh và chậm, và sử dụng các giao dịch chéo của chúng như là các tín hiệu giao dịch. MA nhanh nắm bắt sự thay đổi giá nhanh hơn trong khi MA chậm phản ánh xu hướng dài hạn tốt hơn.

Phân tích lợi thế

Chiến lược chéo trung bình động kép có những lợi thế sau:

  1. Nguyên tắc đơn giản, dễ hiểu, thích hợp cho người mới bắt đầu.

  2. Theo dõi xu hướng giá, giảm nhẹ.

  3. Tần suất giao dịch vừa phải, tránh giao dịch quá mức.

  4. Các tham số có thể tùy chỉnh, linh hoạt để thích nghi với những thay đổi của thị trường.

  5. Dễ dàng tối ưu hóa và tìm các bộ tham số cá nhân phù hợp.

  6. Có thể thiết lập stop loss để kiểm soát rủi ro.

  7. Có thể được sử dụng trong các thị trường khác nhau, áp dụng cao.

  8. Có thể được kết hợp với các chỉ số khác để cải thiện hiệu suất.

Phân tích rủi ro

Ngoài ra còn có một số rủi ro với chiến lược này:

  1. Phản ứng muộn khi xu hướng mạnh, có thể bỏ lỡ thời gian vào tốt nhất.

  2. Nhiều tín hiệu sai hơn trong các thị trường giới hạn phạm vi.

  3. Quá nhiều giao dịch có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận. có thể mở rộng khoảng cách MA để giảm chéo.

  4. Khó xác định xu hướng, nguy cơ giao dịch ngược xu hướng.

  5. Tối ưu hóa tham số đòi hỏi đủ dữ liệu lịch sử, nguy cơ quá phù hợp với các sản phẩm mới. Cần kiểm tra độ bền của các tham số.

  6. Chỉ số duy nhất nhạy cảm với các yếu tố bên ngoài, hiệu suất có thể không ổn định. Có thể kết hợp với các chỉ số khác để xác minh.

Hướng dẫn tối ưu hóa

Có một số cách để tối ưu hóa chiến lược MA kép hơn nữa:

  1. Kiểm tra các chiều dài MA nhanh và chậm khác nhau để tìm các thông số tối ưu cho các sản phẩm giao dịch cụ thể.

  2. Thêm các bộ lọc như khối lượng giao dịch, ATR dừng lỗ để giảm cơ hội kém.

  3. Kết hợp các chỉ số động lực để xác nhận tín hiệu giao dịch và tránh các sự phá vỡ sai.

  4. Tối ưu hóa các chiến lược dừng lỗ để tránh thoát sớm hoặc muộn.

  5. Kết hợp các chỉ số xu hướng và sóng để cho phép giao dịch theo xu hướng và phản xu hướng.

  6. Sử dụng các MA thích nghi để điều chỉnh các tham số dựa trên điều kiện thị trường thay vì các khoảng thời gian cố định.

  7. Sử dụng các kết hợp các tham số cho các phiên và đặc điểm thị trường khác nhau.

  8. Thực hiện tối ưu hóa thời gian thực thông qua các thuật toán học máy để liên tục cải thiện các thông số.

Tóm lại

Với logic đơn giản và dễ thực hiện, chiến lược chéo trung bình di chuyển kép đã trở thành một trong những chiến lược phân tích kỹ thuật thiết yếu và được sử dụng rộng rãi nhất. Nó theo xu hướng giá với sự rút lui có kiểm soát và rủi ro chấp nhận được. Nhưng cũng có tiềm năng tối ưu hóa rất lớn, bằng cách điều chỉnh tham số, kết hợp các chỉ số khác và các thuật toán tự động, khả năng áp dụng và hiệu suất của nó có thể được nâng cao hơn nữa. Nhìn chung, chiến lược chéo trung bình MA kép xứng đáng được nhiều sự chú ý và áp dụng lâu dài bởi các nhà đầu tư.

/*backtest
start: 2023-09-26 00:00:00
end: 2023-10-26 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
// strategy("Stochastic Strategy of BiznesFilosof", shorttitle="SS of BiznesFilosof", overlay=false, initial_capital=10000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=20, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.15, pyramiding=0)

//Period
startY = input(title="Start Year", defval = 2011)
startM = input(title="Start Month", defval = 1, minval = 1, maxval = 12)
startD = input(title="Start Day", defval = 1, minval = 1, maxval = 31)
finishY = input(title="Finish Year", defval = 2050)
finishM = input(title="Finish Month", defval = 12, minval = 1, maxval = 12)
finishD = input(title="Finish Day", defval = 31, minval = 1, maxval = 31)
//finish = input(2019, 02, 28, 00, 00)
timestart = timestamp(startY, startM, startD, 00, 00)
timefinish = timestamp(finishY, finishM, finishD, 23, 59)
window = true // Lenghth strategy

length1 = input(21, minval=1), smoothK1 = input(3, minval=1), smoothD1 = input(3, minval=1)
//length2 = input(5, minval=1), smoothK2 = input(1, minval=1), smoothD2 = input(1, minval=1)
inh0 = input(title="Bottom Line", defval = 14, minval=0), inh1 = input(title="Upper Line", defval = 86, minval=0)

k1 = sma(stoch(close, high, low, length1), smoothK1)
d1 = sma(k1, smoothD1)
plot(k1, color=blue)
plot(d1, color=red)
//k2 = sma(stoch(close, high, low, length2), smoothK2)
//d2 = sma(k2, smoothD2)
//plot(k2, color=orange)

h1 = hline(inh1)
h0 = hline(inh0)
fill(h0, h1, color = aqua, transp=90)

//open
strategy.entry("LongEntryID", strategy.long, comment="LONG", when = crossover(k1, d1) and crossover(k1, inh0) and window)
strategy.entry("ShortEntryID", strategy.short, comment="SHORT", when = crossunder(k1, d1) and crossunder(k1, inh1) and window)

if crossunder(k1, d1) and crossunder(k1, inh1) and strategy.position_size > 0
    strategy.close_all()
if crossover(k1, d1) and crossover(k1, inh0) and strategy.position_size < 0
    strategy.close_all()
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu