Chiến lược cân bằng kép Bull-Bear
ChaoZhang
Tổng quan
Chiến lược cân bằng đà hai là một chiến lược kết hợp chiến lược đảo ngược 123 và chỉ số cân bằng đa không. Chiến lược này được thiết kế để sử dụng tín hiệu được tạo ra bởi chiến lược đảo ngược 123 và tín hiệu cân bằng đa không để xác minh và đưa ra thị trường một cách đáng tin cậy hơn.
Nguyên tắc
Chiến lược này bao gồm hai chiến lược con:
123 Chiến lược đảo ngược. Chiến lược này tạo ra tín hiệu khi hai giá đóng cửa sau đó xảy ra đảo ngược, nghĩa là nếu giá đóng cửa giảm hai ngày trước và giá đóng cửa tăng vào ngày thứ ba, hãy làm nhiều hơn nếu giá đóng cửa tăng hai ngày trước và giá đóng cửa giảm vào ngày thứ ba.
Chiến lược chỉ số cân bằng đa chiều. Chiến lược này đánh giá xu hướng thị trường bằng cách tính toán sự cân bằng giữa sức mạnh đa chiều và sức mạnh vô tuyến. Cụ thể, nó tính toán chênh lệch giữa giá đóng cửa và giá mở cửa trong ngày và chênh lệch giữa ngày trước và ngày hôm đó để đánh giá sức mạnh đa chiều và sức mạnh vô tuyến.
Tín hiệu giao dịch của chiến lược kết hợp có nguồn gốc từ tín hiệu giao dịch của hai chiến lược con trên. Chiến lược kết hợp sẽ chỉ sử dụng tín hiệu này khi tín hiệu của hai chiến lược con phù hợp, ví dụ như khi cả hai đều hiển thị nhiều. Nếu tín hiệu của hai chiến lược con không phù hợp, chiến lược kết hợp sẽ bỏ qua tín hiệu này và thực hiện thái độ xem xét.
Ưu điểm
Ưu điểm lớn nhất của chiến lược cân bằng đôi là độ tin cậy cao. Bởi vì nó yêu cầu hai chiến lược con phát ra tín hiệu đồng nhất để tham gia, nó có thể đóng vai trò xác minh, tránh tín hiệu giả. Ngoài ra, hai chiến lược con khai thác cơ hội từ hai mặt của đảo ngược và xu hướng, có thể phân tán chiến lược và tránh rủi ro của một chiến lược đơn lẻ.
Chiến lược đảo ngược có thể nắm bắt cơ hội đảo ngược trong thị trường ngắn hạn. Chiến lược cân bằng đa không gian có thể xác định hướng xu hướng dài hạn. Sử dụng cả hai cùng nhau, bạn có thể nắm bắt xu hướng chính trong khi đảo ngược, lọc các tín hiệu đảo ngược yếu hơn, do đó tăng khả năng kiếm lợi nhuận.
Rủi ro
Rủi ro lớn nhất của chiến lược này là khả năng phát tín hiệu sai của các chiến lược con được tăng gấp đôi. Mặc dù chiến lược kết hợp yêu cầu cả hai tín hiệu đồng nhất, nhưng khi hai chiến lược con cùng phát tín hiệu sai, chiến lược kết hợp cũng sẽ theo dõi và chịu tổn thất gấp đôi.
Ngoài ra, có thể có sự khác biệt giữa các chiến lược con, một phát đi nhiều tín hiệu và một khác là trống. Trong trường hợp này, chiến lược kết hợp sẽ bỏ lỡ cơ hội. Nếu sự khác biệt tiếp tục tồn tại, chiến lược kết hợp có thể không được tham gia trong một thời gian dài, dẫn đến giảm hiệu quả tài chính.
Hướng tối ưu hóa
Có thể xem xét việc đưa ra chiến lược đảo ngược xu hướng như một chiến lược con thứ ba. Chiến lược này có thể xác định xu hướng dài hạn và tạo tín hiệu khi xu hướng đảo ngược. Chiến lược gia tăng xác định xu hướng thị trường giúp loại bỏ tín hiệu sai và tăng sự ổn định.
Một hướng tối ưu hóa khác là điều chỉnh các tham số của các chiến lược con để chúng có thể tạo ra tín hiệu giao dịch phù hợp hơn. Ví dụ: điều chỉnh tham số giá trị giảm của chiến lược cân bằng đa không gian để nó có thể nắm bắt xu hướng yếu hơn, do đó tạo ra sự tương tác với chiến lược đảo ngược.
Ngoài ra, có thể nghiên cứu các phương pháp xử lý khi các chiến lược con liên tục khác nhau. Ví dụ: thiết lập số lần chấp nhận tối đa của sự khác biệt, vượt quá tín hiệu nhập cảnh của các chiến lược con riêng lẻ. Điều này có thể giảm thiểu phần nào sự mất cơ hội.
Tóm tắt
Chiến lược cân bằng đà hai bằng cách kết hợp sử dụng chiến lược đảo ngược 123 và chiến lược cân bằng đa không gian, để thực hiện xác minh kép của tín hiệu giao dịch, có thể lọc hiệu quả các tín hiệu giả, tăng sự ổn định. Đồng thời kết hợp chiến lược đảo ngược và chiến lược xu hướng, để thực hiện phân tán chiến lược, giảm rủi ro. Chiến lược này có thể tối ưu hóa thêm các tham số đặt, giới thiệu chiến lược thứ ba, v.v., để cải thiện độ phù hợp và hiệu quả tài chính.
/*backtest
start: 2023-09-29 00:00:00
end: 2023-10-29 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 03/07/2019
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// This new indicator analyzes the balance between bullish and
// bearish sentiment.
// One can cay that it is an improved analogue of Elder Ray indicator.
// To get more information please see "Bull And Bear Balance Indicator"
// by Vadim Gimelfarb.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
BullAndBearBalance(SellLevel, BuyLevel) =>
pos = 0
value = iff (close < open ,
iff (close[1] > open , max(close - open, high - low), high - low),
iff (close > open,
iff(close[1] > open, max(close[1] - low, high - close), max(open - low, high - close)),
iff(high - close > close - low,
iff (close[1] > open, max(close[1] - open, high - low), high - low),
iff (high - close < close - low,
iff(close > open, max(close - low, high - close),open - low),
iff (close > open, max(close[1] - open, high - close),
iff(close[1] < open, max(open - low, high - close), high - low))))))
value2 = iff (close < open ,
iff (close[1] < open , max(high - close[1], close - low), max(high - open, close - low)),
iff (close > open,
iff(close[1] > open, high - low, max(open - close[1], high - low)),
iff(high - close > close - low,
iff (close[1] < open, max(high - close[1], close - low), high - open),
iff (high - close < close - low,
iff(close[1] > open, high - low, max(open - close, high - low)),
iff (close[1] > open, max(high - open, close - low),
iff(close[1] < open, max(open - close, high - low), high - low))))))
nBBB = value2 - value
pos := iff(nBBB < SellLevel, -1,
iff(nBBB >= BuyLevel, 1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Bull And Bear Balance", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
SellLevel = input(-15, step=0.01)
BuyLevel = input(15, step=0.01)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posBullAndBearBalance = BullAndBearBalance(SellLevel, BuyLevel)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posBullAndBearBalance == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posBullAndBearBalance == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )