1. Quảng trường
  2. Chiến lược Combination Momentum Reversal

Chiến lược Combination Momentum Reversal

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2023-10-30 11:49:26
Tags:

img

Tổng quan

Chiến lược này kết hợp hai chỉ số động lực để khám phá thêm cơ hội giao dịch. Chỉ số đầu tiên là một chiến lược đảo ngược dao động stochastic được đề xuất trong cuốn sách của Ulf Jensen. Chỉ số thứ hai là giá tổng hợp John Ehlers. Chiến lược có vị trí khi cả hai chỉ số đều cung cấp tín hiệu mua hoặc bán đồng thời.

Chiến lược logic

Lý thuyết đằng sau sự đảo ngược dao động chứng khoán là: đi dài khi đóng thấp hơn đóng trước trong 2 ngày liên tục và đường nhanh nằm trên đường chậm; đi ngắn khi đóng cao hơn đóng trước trong 2 ngày liên tục và đường nhanh nằm dưới đường chậm.

Giá tổng hợp giảm giá (DSP) được tính như sau:

DSP = EMA ((HL/2, chu kỳ 0.25) - EMA ((HL/2, chu kỳ 0.5)

trong đó HL/2 là điểm trung bình của mức cao và thấp, 0.25 chu kỳ EMA đại diện cho xu hướng ngắn hạn và 0.5 chu kỳ EMA đại diện cho xu hướng dài hạn. DSP cho thấy độ lệch giá từ chu kỳ thống trị của nó. Mua khi DSP vượt qua ngưỡng và bán khi vượt qua dưới.

Chiến lược này kết hợp các tín hiệu từ cả hai chỉ số. Nó chỉ vào vị trí khi cả hai chỉ số cung cấp tín hiệu đồng thời.

Phân tích lợi thế

  • Việc lọc các tín hiệu không chắc chắn bằng hai chỉ số làm giảm các giao dịch sai
  • Xác nhận giữa các chỉ số tăng độ tin cậy tín hiệu
  • Sự đảo ngược ngẫu nhiên bắt được các cơ hội đảo ngược ngắn hạn
  • DSP xác định xu hướng trung bình đến dài hạn
  • Kết hợp hai chỉ số cung cấp tính linh hoạt để bắt gặp sự đảo ngược và theo dõi xu hướng

Phân tích rủi ro

  • Stochastic hoạt động kém trên các thị trường khác nhau
  • DSP có thể cung cấp tín hiệu sai gần các điểm chuyển hướng xu hướng
  • Mất một số cơ hội bằng cách chỉ giao dịch trên các tín hiệu đồng thời
  • Cần điều chỉnh tham số thích hợp để đạt được hiệu ứng kết hợp

Hướng dẫn cải thiện

  • Kiểm tra các thông số khác nhau để tối ưu hóa hiệu suất chỉ số
  • Cố gắng cân nhắc chỉ số khác nhau, ví dụ như tín hiệu DSP chậm trễ
  • Thêm stop loss để kiểm soát rủi ro
  • Kết hợp nhiều chỉ số hơn để xây dựng mô hình đa yếu tố

Kết luận

Chiến lược này kết hợp hai chỉ số động lực khác nhau và cải thiện chất lượng tín hiệu thông qua lọc kép trong khi duy trì tần suất giao dịch và kiểm soát rủi ro.

/*backtest
start: 2023-09-29 00:00:00
end: 2023-10-29 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 18/11/2019
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// Detrended Synthetic Price is a function that is in phase with the 
// dominant cycle of real price data. This DSP is computed by subtracting 
// a half-cycle exponential moving average (EMA) from the quarter cycle 
// exponential moving average.
// See "MESA and Trading Market Cycles" by John Ehlers pages 64 - 70. 
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos

D_DSP(Length, SellBand, BuyBand) =>
    pos = 0.0
    xHL2 = hl2
    xEMA1 = ema(xHL2, Length)
    xEMA2 = ema(xHL2, 2 * Length)
    xEMA1_EMA2 = xEMA1 - xEMA2
    pos := iff(xEMA1_EMA2 > SellBand, 1,
	         iff(xEMA1_EMA2 < BuyBand, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & D_DSP (Detrended Synthetic Price) V 2", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
LengthDSP = input(14, minval=1)
SellBand = input(-25)
BuyBand = input(25)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posD_DSP = D_DSP(LengthDSP, SellBand, BuyBand)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posD_DSP == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posD_DSP == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu