Chiến lược giao dịch đường trung bình động Golden Cross và Death Cross
ChaoZhang
Tóm tắt: Chiến lược này dựa trên trung bình di chuyển của ba chu kỳ khác nhau để thực hiện giao dịch giao dịch vàng. Làm nhiều khi đi qua trung bình chu kỳ dài trên đường trung bình chu kỳ ngắn và làm rỗng khi đi qua trung bình chu kỳ dài dưới đường trung bình chu kỳ ngắn.
Nguyên tắc chiến lược:
Xác định ba đường trung bình di chuyển, tương ứng là trung bình ngắn hạn, trung bình dài hạn và trung bình xu hướng. Chu kỳ trung bình ngắn hạn là 20, chu kỳ trung bình dài hạn là 200 và chu kỳ trung bình xu hướng là 50.
Khi đường trung bình ngắn hạn đi qua đường trung bình dài hạn tạo ra tín hiệu mua nhiều hơn, khi đường trung bình ngắn hạn đi qua đường trung bình dài hạn tạo ra tín hiệu bán trống.
Đồng thời kiểm tra xem đường trung bình ngắn hạn và đường trung bình dài hạn có nằm trên đường trung bình xu hướng hay không, và lọc tín hiệu nếu không thỏa mãn. Điều này có thể tránh hoạt động ngược.
Lệnh dừng và dừng được thiết lập là một tỷ lệ nhất định của giá nhập cảnh, các tham số có thể được tối ưu hóa theo tình huống thực tế.
Vẽ các điểm giao nhau bằng đường thẳng để quan sát thời gian nhập cảnh.
Phân tích lợi thế:
Các chiến lược này đơn giản, trực quan, dễ hiểu và dễ thực hiện.
Có thể nắm bắt được các xu hướng ngắn hạn và trung hạn một cách hiệu quả.
Kết hợp với đường xu hướng đồng nhất có thể lọc thêm các tín hiệu, tránh hoạt động ngược.
Các tham số của ba đường trung bình được điều chỉnh để phù hợp với các đặc điểm của thị trường khác nhau.
Các tham số dừng lỗ có thể được tùy chỉnh để kiểm soát rủi ro.
Phân tích rủi ro:
Nếu thị trường có những biến động mạnh, có thể sẽ có một đợt dừng lỗ.
Nếu xu hướng thay đổi, có thể sẽ có những tổn thất lớn hơn.
Thiết lập tham số không đúng có thể dẫn đến giao dịch thường xuyên hoặc bỏ lỡ cơ hội.
Cần chú ý đến ảnh hưởng của chi phí giao dịch.
Định hướng tối ưu hóa:
Có thể kết hợp các chỉ số dao động để lọc thêm các tín hiệu, ví dụ như ATR.
Các tham số tối ưu hóa động có thể được đưa vào thuật toán học máy.
Có thể kết hợp nhiều chỉ số để đánh giá xu hướng, chẳng hạn như MACD.
Có thể thiết lập dừng di chuyển để khóa lợi nhuận.
Các tham số có thể được tối ưu hóa bằng cách đo lại Stop Loss Stop.
Tóm lại:
Chiến lược tổng thể của chiến lược này rất rõ ràng và dễ thực hiện, bằng cách nắm bắt xu hướng một cách hệ thống bằng cách sử dụng đường ngang của xu hướng và điểm dừng để kiểm soát rủi ro. Cài đặt tham số cần được tối ưu hóa cho các hoạt động thị trường cụ thể.
/*backtest
start: 2022-10-23 00:00:00
end: 2023-10-29 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("XAU M15", overlay=true)
// Define input parameters
long_length = input.int(64, title="Long MA Length")
short_length = input.int(1, title="Short MA Length")
trend_length = input.int(200, title="Trend MA Length")
// Calculate moving averages
long_ma = ta.sma(close, long_length)
short_ma = ta.sma(close, short_length)
trend_ma = ta.sma(close, trend_length)
// Plot moving averages on chart
plot(long_ma, color=color.blue, title="Long MA")
plot(short_ma, color=color.red, title="Short MA")
plot(trend_ma, color=color.green, title="Trend MA")
// Entry conditions
enterLong = ta.crossover(long_ma, short_ma) and long_ma > trend_ma and short_ma > trend_ma
enterShort = ta.crossunder(long_ma, short_ma) and long_ma < trend_ma and short_ma < trend_ma
if (enterLong)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (enterShort)
strategy.entry("Short", strategy.short)
// Exit conditions
exitLong = ta.crossunder(long_ma, short_ma)
exitShort = ta.crossover(long_ma, short_ma)
if (exitLong)
strategy.close("Long")
if (exitShort)
strategy.close("Short")
// Set stop loss and take profit levels
long_stop_loss_percentage = input(1, title="Long Stop Loss (%)") / 100
long_take_profit_percentage = input(3, title="Long Take Profit (%)") / 100
short_stop_loss_percentage = input(1, title="Short Stop Loss (%)") / 100
short_take_profit_percentage = input(3, title="Short Take Profit (%)") / 100
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Long", stop=close * (1 - long_stop_loss_percentage), limit=close * (1 + long_take_profit_percentage))
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Short", stop=close * (1 + short_stop_loss_percentage), limit=close * (1 - short_take_profit_percentage))
plotshape(series=enterLong, title="Buy Entry", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.triangleup, size=size.tiny)
plotshape(series=enterShort, title="Sell Entry", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.triangledown, size=size.tiny)