1. Quảng trường
  2. Chiến lược siêu xu hướng của Tesla

Chiến lược siêu xu hướng của Tesla

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2023-10-30 15:46:31
Tags:

img

Tổng quan

Chiến lược siêu xu hướng Tesla là một kịch bản xem giao dịch tùy chỉnh được thiết kế để tạo ra các tín hiệu giao dịch cho cổ phiếu Tesla hoặc các tài sản liên quan khác.

Chiến lược logic

Chiến lược dựa chủ yếu trên các chỉ số chính sau:

Chỉ số siêu xu hướng:Supertrend kết hợp dữ liệu giá và Average True Range (ATR) để xác định hướng xu hướng quan trọng. Chiến lược sử dụng Supertrend 10 giai đoạn mặc định để xác định xu hướng tăng hoặc giảm.

Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI):Chiến lược sử dụng nhiều điều kiện RSI với các khoảng thời gian khác nhau (21, 3, 10 và 28) để đánh giá các điều kiện mua quá mức và bán quá mức trên thị trường.

Chỉ số hướng trung bình (ADX):Chỉ số hướng trung bình (ADX) được sử dụng để đo sức mạnh của một xu hướng. Các thông số có thể tùy chỉnh cho phép điều chỉnh chính xác các tín hiệu ADX bằng cách kiểm soát độ mịn và chiều dài DI.

Logic giao dịch:

Tín hiệu bước vào xa:Một tín hiệu đầu vào dài được tạo ra khi các điều kiện sau được sắp xếp:

  • Chuyển đổi siêu xu hướng từ giảm sang tăng
  • RSI ((21) dưới 75 (tránh mua quá mức)
  • RSI ((3) trên 65 (sức mạnh ngắn hạn)
  • RSI ((28) là trên 49 (sức mạnh dài hạn)
  • ADX trên 21 (xu hướng đáng kể)

Tín hiệu ra ngoài:Một vị trí dài được đóng khi xảy ra một trong các điều kiện sau:

  • Chuyển đổi siêu xu hướng từ tăng lên giảm
  • Chỉ số RSI ((10) giảm dưới 42 (khả năng yếu)

Phân tích lợi thế

Chiến lược có những lợi thế sau:

  • Supertrend xác định hướng xu hướng chính, giúp tránh tiếng ồn giao dịch.
  • Nhiều giai đoạn RSI đánh giá các điều kiện quá nóng và quá bán cho các tín hiệu chất lượng cao hơn.
  • ADX đảm bảo nhập cảnh chỉ khi xu hướng đủ mạnh, tránh các tín hiệu sai trong thị trường hỗn loạn.
  • Kết hợp các chỉ số xu hướng, sức mạnh và biến động cung cấp các điểm vào và ra chất lượng.
  • Các tham số có thể tùy chỉnh cho phép tối ưu hóa cho các tài sản và môi trường thị trường khác nhau.
  • Dễ dàng áp dụng trên TradingView mà không cần lập trình cho giao dịch tự động.

Phân tích rủi ro

Chiến lược cũng mang những rủi ro sau:

  • Giống như bất kỳ chiến lược chỉ số kỹ thuật nào, các tín hiệu sai có thể xảy ra và dừng lỗ là điều cần thiết.
  • Sự phụ thuộc quá mức vào các chỉ số bỏ qua các yếu tố cơ bản hoặc xu hướng dài hạn.
  • Tối ưu hóa quá mức để phù hợp với dữ liệu lịch sử có nguy cơ phù hợp với đường cong và đòi hỏi phải kiểm tra lại cẩn thận.
  • Giao dịch thực sự đòi hỏi các phương tiện thực hiện như mở rộng quy mô, dừng động để kiểm soát rủi ro.
  • Các chỉ số có thể thất bại trong trường hợp xảy ra sự phát triển đột ngột, đòi hỏi sự can thiệp của con người hoặc đình chỉ giao dịch.

Hướng dẫn tối ưu hóa

Chiến lược cũng có thể được cải thiện trong các khía cạnh sau:

  • Kiểm tra các kết hợp khác nhau của các chỉ số xu hướng và sức mạnh để tìm các thông số tối ưu.
  • Thêm các điều kiện nhập cảnh như khối lượng đột phá để đảm bảo đảo ngược mạnh mẽ.
  • Tối ưu hóa thời gian giữ để có tỷ lệ lợi nhuận tốt hơn so với tỷ lệ rút vốn.
  • Cho phép giao dịch chọn lọc bằng cách sử dụng ATM IMPLIED VOL để tránh môi trường biến động thấp không hiệu quả.
  • Kết hợp các mô hình học máy để đánh giá chất lượng của tín hiệu chỉ số và cải thiện tỷ lệ thắng.
  • Điều chỉnh các thông số dựa trên các đặc điểm tài sản để làm cho chiến lược mạnh mẽ hơn.

Kết luận

Tóm lại, Chiến lược siêu xu hướng của Tesla nhằm mục đích xác định các điểm vào và ra chất lượng bằng cách đánh giá xu hướng mạnh bằng sự kết hợp của các chỉ số. So với các chỉ số đơn lẻ, nó có thể lọc ra các tín hiệu sai và giao dịch khi xu hướng và sức mạnh phù hợp. Tuy nhiên, tối ưu hóa và kiểm soát rủi ro phải được thực hiện một cách thận trọng mà không chỉ dựa vào hiệu suất lịch sử cho giao dịch trực tiếp. Với việc kiểm tra và điều chỉnh liên tục, chiến lược này có tiềm năng trở thành một công cụ có giá trị cho giao dịch Tesla hoặc các tài sản khác.

/*backtest
start: 2023-09-29 00:00:00
end: 2023-10-29 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// © cjones0313

//@version=5
strategy("TSLA 1.8k Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)


// a measure of volatility, default 10 - measured over 10 bars
// modifying the value > 10 results in a smoother supertrend line, filter out noise but slower response to price changes
// modifying the value < 10 results in faster response in price changes, but may result in more false signals
atrPeriod = input(19, "ATR Length")

// sets factor for supertrend line made up of price and ATR, this determines how much weight is given to each, default 3.0
// increasing the value > 3.0 results in faster response in price changes, but may result in more false signals
// decreasing the value results in filtering out noise, but may miss smaller price movements
factor = input.float(3.0, "Factor", step = 0.01)

// direction = 1 bullish, -1 bearish
[_, direction] = ta.supertrend(factor, atrPeriod)



adxlen = input(7, title="ADX Smoothing")
dilen = input(7, title="DI Length")
dirmov(len) =>
    up = ta.change(high)
    down = -ta.change(low)
    plusDM = na(up) ? na : (up > down and up > 0 ? up : 0)
    minusDM = na(down) ? na : (down > up and down > 0 ? down : 0)
    truerange = ta.rma(ta.tr, len)
    plus = fixnan(100 * ta.rma(plusDM, len) / truerange)
    minus = fixnan(100 * ta.rma(minusDM, len) / truerange)
    [plus, minus]
adx(dilen, adxlen) =>
    [plus, minus] = dirmov(dilen)
    sum = plus + minus
    adx = 100 * ta.rma(math.abs(plus - minus) / (sum == 0 ? 1 : sum), adxlen)
sig = adx(dilen, adxlen)

if ta.change(direction, 1) < 0 and ta.rsi(close, 21) < 75 and ta.rsi(close, 3) > 65 and ta.rsi(close, 28) > 49 and sig > 21
    strategy.entry("Long Entry", strategy.long)

if ta.change(direction, 1) > 0 or ta.rsi(close, 10) < 42
    strategy.close("Long Entry")
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu