Tổng quan

Chiến lược này là một chiến lược đột phá xu hướng dựa trên chỉ báo ATR. Ý tưởng chính là khi giá vượt qua một bội số nhất định của ATR, thực hiện giao dịch đột phá xu hướng. Chiến lược đồng thời bao gồm việc xác nhận xu hướng và sử dụng phạm vi ngày để giới hạn giao dịch.

Nguyên lý

Chiến lược sử dụng chỉ báo ATR để đánh giá biên độ dao động giá. ATR (Average True Range) là dải trung bình thực, đo lường biên độ dao động giá trung bình trong một khoảng thời gian nhất định. Chiến lược thiết lập tham số length để tính chu kỳ ATR, tham số numATRs biểu thị bội số ATR để đột phá.

Khi giá tăng vượt qua mức bội số numATRs ATR phía trên, thực hiện lệnh Long; khi giá giảm vượt qua mức bội số numATRs ATR phía dưới, thực hiện lệnh Short.

Ngoài ra, chiến lược bổ sung biến BOOL needlong (cần Long) và needshort (cần Short), có thể kiểm soát chỉ Long hoặc chỉ Short. Chiến lược cũng thiết lập phạm vi ngày, chỉ giao dịch trong khoảng ngày được chỉ định, nhờ đó giới hạn phạm vi thời gian.

Chiến lược sử dụng biến size để đánh giá vị thế, tính toán số lot dựa trên vị thế. Số lot được tính theo tỷ lệ phần trăm vốn chủ sở hữu tài khoản.

Ưu điểm

• Sử dụng chỉ báo ATR tự động thích ứng với biến động thị trường, không cần thiết lập khoảng cách cắt lỗ/chốt lời thủ công.
• Có thể linh hoạt chọn vừa Long vừa Short hoặc chỉ Long/Short.
• Có thể thiết lập phạm vi ngày để giao dịch, tránh các thời điểm quan trọng.
• Số lot linh hoạt, có thể đặt lệnh theo tỷ lệ phần trăm vốn chủ sở hữu tài khoản.

Rủi ro và giải pháp

• Chỉ báo ATR chỉ xem xét biến động giá, nếu thị trường biến động mạnh, khoảng cách cắt lỗ có thể quá nhỏ, cần kết hợp các chỉ báo khác để tối ưu.
• Khi giới hạn giao dịch theo phạm vi ngày, nếu trước và sau khoảng thời gian quan trọng không có cơ hội phù hợp, có thể bỏ lỡ cơ hội giao dịch, có thể mở rộng phạm vi ngày hợp lý.
• Khi đặt lệnh theo tỷ lệ vốn chủ sở hữu tài khoản, cần thiết lập tỷ lệ hợp lý, tránh thua lỗ một lệnh quá lớn.

Hướng tối ưu

• Có thể cân nhắc thêm các chỉ báo xu hướng như đường trung bình động để lọc nhiễu từ các đột phá không theo xu hướng.
• Có thể thử nghiệm các tham số chu kỳ ATR khác nhau để chọn bộ tham số tối ưu.
• Có thể kết hợp với các chiến lược khác để phát huy ưu điểm riêng, cải thiện độ ổn định của chiến lược.

Tổng kết

Chiến lược này có ý tưởng tổng thể rõ ràng, dễ hiểu, sử dụng chỉ báo ATR tự động thích ứng với biến động thị trường, là một chiến lược theo dõi xu hướng phổ biến. Thông qua tối ưu tham số và kết hợp với các chiến lược khác, có thể cải thiện thêm hiệu suất và độ ổn định của chiến lược. Tuy nhiên, cần chú ý tránh thua lỗ một lệnh quá lớn và lưu ý vấn đề cắt lỗ không đủ khi thị trường biến động mạnh.