Chiến lược dừng theo sau dựa trên ATR (chỉ mua)
ChaoZhang
Tổng quan
Chiến lược này dựa trên chỉ số ATR đặt giá dừng động với hai tham số khác nhau, một dừng nhanh và dừng chậm, để thiết lập nhiều lệnh hoặc dừng thoát vị trí tùy thuộc vào giá phá vỡ giá dừng khác nhau. Mục đích của chiến lược là sử dụng chỉ số ATR để thiết lập vị trí dừng hợp lý và theo dõi xu hướng tăng giá nhất có thể trong khi đảm bảo dừng lỗ.
Nguyên tắc chiến lược
Chiến lược này sử dụng chỉ số ATR để tính điểm dừng của hai tham số khác nhau: dừng nhanh sử dụng ATR 5 chu kỳ nhân 0,5 làm mức dừng; dừng chậm sử dụng ATR 10 chu kỳ nhân 3 làm mức dừng. Xây dựng nhiều vị trí khi giá tăng vượt qua giá dừng nhanh; điều chỉnh vị trí dừng từ chậm đến giá dừng nhanh khi giá tiếp tục tăng vượt qua giá dừng chậm.
Lý luận cụ thể là:
Tính toán giá dừng nhanh Trail 1: 5 chu kỳ ATR nhân 0.5
Tính toán giá dừng chậm Trail 2:10 chu kỳ ATR nhân 3
Xây dựng vị trí đầu tư khi giá tăng vượt qua Trail 1
Khi giá tiếp tục tăng vượt qua Trail2, vị trí dừng sẽ được điều chỉnh thành Trail2
Nếu giá đảo chiều xuống và phá vỡ Trail1, sẽ chuyển vị trí dừng lại trở lại Trail1
Nếu giá tiếp tục giảm vượt qua Trail2, sẽ điều chỉnh vị trí dừng lỗ thành Trail2
Cuối cùng, nếu giá kích hoạt giá dừng lỗ, dừng lỗ sẽ thoát khỏi vị trí
Bằng cách này, bạn có thể theo dõi xu hướng chạy lợi nhuận khi giá tăng và dừng lại kịp thời khi giá giảm. Đồng thời, hai giá dừng lại có thể cân bằng mối quan hệ giữa dừng lại và theo dõi.
Lợi thế chiến lược
Sử dụng động lực thiết lập vị trí dừng lỗ của chỉ số ATR, có thể thiết lập mức dừng lỗ hợp lý dựa trên biến động của thị trường
Cơ chế dừng đôi cân bằng mối quan hệ giữa dừng và theo dõi, có thể dừng và truy xuất
Làm nhiều hướng theo xu hướng, dễ kiếm tiền
Lập luận chiến lược đơn giản, rõ ràng và dễ hiểu
Quy tắc dừng lỗ nghiêm ngặt, có thể dừng lỗ kịp thời, kiểm soát lỗ
Rủi ro chiến lược
Các tham số chỉ số ATR được thiết lập không chính xác, có thể dẫn đến lỗ hổng quá nhẹ hoặc quá chặt chẽ
Có nhiều rủi ro liên quan đến nhiều hướng, dễ bị mất khi ở trên đỉnh
Quy tắc dừng hai lần phức tạp hơn, đặt các tham số không đúng có thể không hiệu quả
Không xem xét các điều kiện lọc như EMA, có nguy cơ giao dịch sai
Không xem xét quản lý vốn và quản lý vị trí, có nguy cơ mua quá mức và bán quá mức
Đối với các rủi ro trên, bạn có thể giảm rủi ro bằng cách tối ưu hóa các tham số ATR, thêm các điều kiện lọc và tăng cường quản lý tiền.
Hướng tối ưu hóa chiến lược
Tối ưu hóa tổ hợp tham số ATR để tìm tham số tốt nhất
Filters in tương ứng với Barriers
Kết hợp các chỉ số như Stoch RSI
Tham gia cơ chế tái nhập, tối ưu hóa quản lý vị trí
Tối ưu hóa các quy tắc quản lý tài chính, kiểm soát tỷ lệ dừng lỗ đơn
Kết hợp với btc10 wsb toàn mạng vị trí, tránh tổng thể
Chiến lược để xem xét thêm cấp giờ
Nâng cấp chiến lược đa giống cho toàn thị trường
triển khai công cụ giao dịch hiệu quả
Bằng cách tối ưu hóa các điểm trên, bạn có thể giảm nguy cơ giao dịch sai và tăng sự ổn định và tỷ lệ chiến thắng của chiến lược.
Tóm tắt
Chiến lược này có ý tưởng tổng thể rõ ràng, sử dụng phương thức dừng hai lần chỉ số ATR để thiết lập nhiều vị trí và theo dõi dừng. Ưu điểm của chiến lược là các quy tắc dừng nghiêm ngặt, có thể kiểm soát rủi ro mất mát, logic dễ dàng thực hiện. Có một số rủi ro theo hướng, có thể giảm thiểu rủi ro và tăng hiệu quả bằng cách tối ưu hóa các tham số, thêm điều kiện lọc, cải thiện quản lý vốn. Nếu tiếp tục tối ưu hóa thử nghiệm, chiến lược này có thể trở thành một chiến lược theo dõi xu hướng ổn định và đáng tin cậy.
/*backtest
start: 2023-10-25 00:00:00
end: 2023-11-01 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("ATR Trailing Stop Strategy (Long Position Only)", overlay=true)
SC = input(close, "Source", input.source)
// Fast Trail
AP1 = input(5, "Fast ATR period", input.integer)
AF1 = input(0.5, "Fast ATR multiplier", input.float)
SL1 = AF1 * atr(AP1)
Trail1 = 0.0
Trail1 := iff(SC > nz(Trail1[1], 0) and SC[1] > nz(Trail1[1], 0), max(nz(Trail1[1], 0), SC - SL1), iff(SC < nz(Trail1[1], 0), SC + SL1, na))
// Slow Trail
AP2 = input(10, "Slow ATR period", input.integer)
AF2 = input(3, "Slow ATR multiplier", input.float)
SL2 = AF2 * atr(AP2)
Trail2 = 0.0
Trail2 := iff(SC > nz(Trail2[1], 0) and SC[1] > nz(Trail2[1], 0), max(nz(Trail2[1], 0), SC - SL2), iff(SC < nz(Trail2[1], 0), SC + SL2, na))
Green = Trail1 > Trail2 and close > Trail2 and low > Trail2
Buy = crossover(Trail1, Trail2)
plotshape(Buy, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, size=size.small)
strategy.entry("Buy", strategy.long, when = Buy)
var float trailingStopPrice = na
if (Trail2 > trailingStopPrice)
trailingStopPrice := Trail2
if (crossover(Trail1, Trail2))
trailingStopPrice := Trail2
strategy.exit("Exit", from_entry = "Buy", stop=trailingStopPrice)