1. Quảng trường
  2. Chiến lược xu hướng băng trung bình di chuyển

Chiến lược xu hướng băng trung bình di chuyển

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2023-11-02 15:22:17
Tags:

img

Tổng quan

Chiến lược xu hướng băng trung bình động là một chiến lược theo xu hướng dựa trên đường trung bình động. Nó sử dụng một đường trung bình động duy nhất để xây dựng một kênh giá và xác định hướng xu hướng dựa trên giá tương đối với kênh, sau đó đặt giao dịch phù hợp. Chiến lược này hoạt động tốt trong thị trường xu hướng và có thể nắm bắt xu hướng giá dài hạn.

Chiến lược logic

Chiến lược này tính toán một đường trung bình động đơn giản với một khoảng thời gian được chỉ định (bên mặc định là 20 khoảng thời gian) và xây dựng một kênh giá bằng cách sử dụng các giá trị MA. Các dải trên và dưới của kênh là giá trị cao nhất và thấp nhất của MA tương ứng. Nếu giá đóng trên dải trên, một xu hướng tăng được xác định. Nếu giá đóng dưới dải dưới, một xu hướng giảm được xác định.

Khi một sự thay đổi xu hướng được phát hiện, chiến lược sẽ đặt giao dịch. Nếu xu hướng thay đổi từ xuống lên, một vị trí dài sẽ được mở. Nếu xu hướng thay đổi từ lên xuống, một vị trí ngắn sẽ được mở. Các vị trí dài hiện có sẽ được đóng nếu xu hướng giảm, và các vị trí ngắn hiện có sẽ được đóng nếu xu hướng tăng.

Cụ thể, logic giao dịch là:

  • Mở dài nếu giá đóng > dải trên trước
  • Mở bán nếu giá đóng < dải dưới trước
  • Đóng dài nếu giá đóng < dải dưới
  • Đóng ngắn nếu giá đóng > dải trên

Chiến lược này sử dụng một MA duy nhất để xây dựng kênh giá và xác định sự thay đổi xu hướng bằng cách phá vỡ giá.

Phân tích lợi thế

Chiến lược xu hướng băng trung bình động có những lợi thế sau:

  • Logic đơn giản, dễ hiểu và thực hiện, giảm khó khăn thực hiện
  • Sử dụng MA duy nhất, ít thông số hơn, tránh quá tải
  • Kênh giá xác định rõ các bước ngoặt xu hướng
  • Độ rộng kênh có thể tùy chỉnh để điều chỉnh độ nhạy
  • MA breakout lọc một số breakout giả
  • Kích thước vị trí tích lũy dọc theo xu hướng, nắm bắt xu hướng di chuyển
  • Định vị điều chỉnh bởi MA, kiểm soát rủi ro một cách tích cực

Tóm lại, chiến lược dựa trên logic đơn giản, sử dụng kênh giá để xác định sự thay đổi xu hướng và có thể theo dõi hiệu quả xu hướng giá dài hạn.

Phân tích rủi ro

Chiến lược này cũng có một số rủi ro:

  • MA lag có thể bỏ lỡ thời điểm tốt nhất để thay đổi xu hướng
  • Whipsaws có thể gây ra tổn thất không cần thiết trên các thị trường khác nhau
  • Giao dịch xu hướng dài hạn có thể phải đối mặt với sự rút vốn lớn hơn, đòi hỏi vốn đầy đủ
  • Một thông số duy nhất có thể gây ra quá mức, hoạt động kém trong giao dịch trực tiếp
  • Không thể phân biệt chu kỳ, có thể không nhạy cảm với biến động ngắn hơn

Các rủi ro có thể được giải quyết bằng cách:

  • Điều chỉnh thời gian MA để giảm chậm trễ
  • Thêm bộ lọc để tránh whipsaws trong thị trường khác nhau
  • Tối ưu hóa kích thước vị trí để hạn chế lỗ
  • Điều chỉnh tham số với dữ liệu trực tiếp
  • Thêm nhiều MA để xác định xu hướng ở các cấp độ khác nhau

Cơ hội gia tăng

Chiến lược có thể được cải thiện trong các khía cạnh sau:

  • Tối ưu hóa chỉ số MA: Kiểm tra các MA khác nhau như WMA để cải thiện hiệu suất.

  • Thêm bộ lọc: Thêm các bộ lọc như khối lượng, biến động trước khi nhập để tránh whipsaws.

  • Nhiều khung thời gian: Sử dụng MAs trên các khung thời gian khác nhau để xác định nhiều xu hướng hơn.

  • Các thông số động: Cho phép điều chỉnh động thời gian MA và chiều rộng kênh dựa trên điều kiện thị trường.

  • Kích thước vị trí: Điều chỉnh kích thước vị trí dựa trên điều kiện thị trường để hạn chế lỗ. Có thể đặt mục tiêu lợi nhuận để giảm kích thước.

  • Học máy: Sử dụng ML để tìm kết hợp tham số tối ưu.

  • Phương pháp tập hợp: Kết hợp với các chiến lược theo xu hướng khác để tăng độ bền.

Tóm lại, chiến lược có thể được cải thiện toàn diện về lựa chọn chỉ số, bộ lọc, khung thời gian, các thông số năng động, kích thước vị trí vv. Điều này sẽ làm cho chiến lược mạnh mẽ hơn và linh hoạt hơn trong các môi trường thị trường khác nhau.

Kết luận

Chiến lược xu hướng băng trung bình di chuyển là một chiến lược theo xu hướng đơn giản. Nó sử dụng một MA duy nhất để xây dựng một kênh giá và xác định hướng xu hướng bằng cách phá vỡ kênh, nhằm mục đích nắm bắt xu hướng trung hạn đến dài hạn. Chiến lược có những lợi thế như logic đơn giản, ít thông số và dễ thực hiện. Nhưng nó cũng có những rủi ro như tụt lại trong việc xác định xu hướng và bị đòn roi.

/*backtest
start: 2022-10-26 00:00:00
end: 2023-11-01 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © noro

//@version=4
strategy(title = "Noro's Trend Ribbon Strategy", shorttitle = "Trend Ribbon str", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 0, commission_value = 0.1)

len = input(20, minval = 5, title = "MA Length")
src = input(ohlc4, title = "MA Source")

//MA
ma = sma(src, len)
plot(ma, color = color.black)

//Channel
h = highest(ma, len)
l = lowest(ma, len)
ph = plot(h)
pl = plot(l)

//Trend
trend = 0
trend := close > h[1] ? 1 : close < l[1] ? -1 : trend[1]

//BG
col = trend == 1 ? color.blue : color.red
fill(ph, pl, color = col, transp = 50)

//Trading
if close > h[1]
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if close < l[1]
    strategy.entry("Short", strategy.short)
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu