1. Quảng trường
  2. Chiến lược chỉ số sức mạnh tương đối RSI

Chiến lược chỉ số sức mạnh tương đối RSI

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2023-11-02 15:54:24
Tags:

img

Tổng quan

Chiến lược RSI là một chiến lược giao dịch sử dụng chỉ số Relative Strength Index (RSI) để tạo ra tín hiệu giao dịch. Nó xác định các điều kiện mua quá mức và bán quá mức trên thị trường bằng cách quan sát các giá trị RSI cực đoan, nhằm mục đích nắm bắt các cơ hội đảo ngược giá.

Chiến lược logic

Chiến lược RSI dựa trên nguyên tắc tính toán của chỉ số RSI. RSI đo sức mạnh của biến động giá bằng cách so sánh mức tăng giá đóng trung bình và mức giảm giá đóng trung bình trong một khoảng thời gian. Công thức của nó là:

RSI = 100 - (100 / (1 + RS))

Trong đó RS = Lợi nhuận giá đóng trung bình / Lợi nhuận giá đóng trung bình trong n ngày qua.

Theo công thức, giá trị RSI được cố định trong khoảng từ 0 đến 100. Khi giá chứng khoán đã tăng liên tục, đẩy RS lên cao hơn, RSI sẽ đến gần 100. Khi giá đã giảm liên tục, làm cho RS nhỏ hơn, RSI sẽ đi gần 0.

Quy tắc thực nghiệm được tuân theo bởi chiến lược RSI là: khi RSI xuống dưới 30, được coi là khu vực bán quá mức, đi dài; khi RSI tăng trên 70, được coi là khu vực mua quá mức, đi ngắn. Bằng cách giao dịch qua lại giữa hai cực, nó nhằm mục đích nắm bắt các cơ hội của giá quay trở lại từ một cực trở lại mức trung bình.

Cụ thể, chiến lược đặt tham số Length để xác định thời gian tính toán của RSI, và các tham số Oversold và Overbought để xác định các giá trị ngưỡng cho các khu vực RSI quá bán / quá mua. Nó tạo ra các tín hiệu dài / ngắn bằng cách kiểm tra giá trị RSI hiện tại so với các giá trị ngưỡng. Các tham số ngược cũng có sẵn để kiểm soát hướng giao dịch.

Ưu điểm

Lợi thế lớn nhất của chiến lược RSI là tính đơn giản của nó. RSI là một chỉ số kỹ thuật rất phổ biến có sẵn trong hầu hết các nền tảng giao dịch. Chiến lược trực tiếp sử dụng RSI để xác định tín hiệu giao dịch mà không cần toán học hoặc mô hình phức tạp, điều này làm cho nó thực sự dễ hiểu và sử dụng.

Một lợi thế khác là tính linh hoạt trong điều chỉnh tham số. Chiến lược cho phép tùy chỉnh thời gian RSI và giá trị ngưỡng mua quá mức / bán quá mức, giúp thích nghi với điều kiện thị trường thay đổi. Cài đặt giao dịch ngược cũng thêm tính linh hoạt.

Chiến lược RSI cũng có tỷ lệ thắng cao hơn. Bằng cách theo dõi mức mua quá mức / bán quá mức, nó có thể lọc hiệu quả các tín hiệu sai trong thời gian giới hạn phạm vi và đảm bảo nhập thị trường với xu hướng đã được thiết lập. Điều này cho phép chiến lược mang lại lợi nhuận vượt trội trong các thị trường xu hướng.

Rủi ro

Nguy cơ chính của chiến lược RSI là tạo ra các tín hiệu sai. Khi giá trải qua một sự rút lui ngắn hạn trong một xu hướng thay vì đảo ngược hoàn toàn, RSI có thể đột nhập ngắn vào khu vực mua quá mức / bán quá mức và kích hoạt các tín hiệu sai. Theo các tín hiệu như vậy và giao dịch theo hướng ngược lại có thể gây ra việc dừng lại.

Một rủi ro khác là chênh lệch RSI. Di chuyển giá có thể đã bắt đầu một xu hướng mới, nhưng RSI vẫn bị mắc kẹt trong khu vực mua quá mức / bán quá mức trước đó, dẫn đến việc tạo tín hiệu không chính xác.

Ngoài ra, chỉ dựa vào chỉ số RSI và bỏ qua hành động giá và bối cảnh thị trường sẽ đưa ra sự thiên vị.

Hướng dẫn cải thiện

Chiến lược RSI có thể được tăng cường trong các khía cạnh sau:

  1. Thêm bộ lọc sử dụng các chỉ số khác như MACD, Bollinger Bands để tránh tín hiệu sai.

  2. Bao gồm dừng lỗ để hạn chế lỗ trên các giao dịch đơn.

  3. Điều chỉnh các thông số dựa trên xu hướng và chế độ thị trường, chẳng hạn như tăng ngưỡng mua quá mức trong thị trường tăng.

  4. Tối ưu hóa thời gian giao dịch để tránh các sự kiện tin tức lớn, chỉ giao dịch khi xu hướng rõ ràng.

  5. Hãy xem xét kích thước lên khi xu hướng tăng tốc để cưỡi xu hướng.

  6. Thêm thời gian chờ để ngăn chặn sự đảo ngược tín hiệu RSI sớm.

  7. Đưa ra các quy tắc quản lý tiền như kích thước giao dịch cố định, kích thước vị trí vv.

Kết luận

Chiến lược RSI là một chiến lược đảo ngược trung bình điển hình theo dõi các điều kiện mua quá mức / bán quá mức. Nó rất đơn giản để sử dụng, tùy chỉnh và có thể mang lại lợi nhuận tốt khi có quá mức rõ ràng trong các thị trường xu hướng. Nhưng rủi ro có hệ thống vốn có đòi hỏi phải cải thiện như lọc, dừng lỗ, điều chỉnh tham số, quản lý tiền vv. Khi được thực hiện đúng cách, chiến lược RSI có thể là một công cụ hiệu quả cho các nhà giao dịch ngắn hạn để thu được lợi nhuận tương đối ổn định.

/*backtest
start: 2023-10-02 00:00:00
end: 2023-11-01 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 10/01/2017
// The RSI is a very popular indicator that follows price activity. 
// It calculates an average of the positive net changes, and an average 
// of the negative net changes in the most recent bars, and it determines 
// the ratio between these averages. The result is expressed as a number 
// between 0 and 100. Commonly it is said that if the RSI has a low value, 
// for example 30 or under, the symbol is oversold. And if the RSI has a 
// high value, 70 for example, the symbol is overbought. 
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Strategy RSI", shorttitle="Strategy RSI", overlay = true )
Length = input(12, minval=1)
Oversold = input(30, minval=1)
Overbought = input(70, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xRSI = rsi(close, Length)
pos = iff(xRSI > Overbought, 1,
	   iff(xRSI < Oversold, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu