1. Quảng trường
  2. RSI dựa trên chiến lược giao dịch của ROC

RSI dựa trên chiến lược giao dịch của ROC

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2023-11-06 10:52:31
Tags:

img

Tổng quan

RSI dựa trên chiến lược giao dịch ROC là một loại chiến lược giao dịch mới kết hợp chỉ số RSI cổ điển với chỉ số ROC để tạo thành một chỉ số giao dịch mới - RSI / ROC. Chiến lược này sử dụng ROC để tính toán RSI, lọc một số tiếng ồn trong giá và làm cho chỉ số RSI ổn định và đáng tin cậy hơn.

Chiến lược logic

Chỉ số cốt lõi của chiến lược này là RSI / ROC, tính toán giá trị RSI dựa trên chỉ số ROC. Chỉ số ROC có thể hiển thị sự khác biệt giữa giá hiện tại và giá x giai đoạn trước, bằng điểm hoặc theo tỷ lệ phần trăm. Trong khi đó chỉ số RSI phản ánh tỷ lệ ngày tăng xuống ngày giảm trong một khoảng thời gian, được sử dụng để đánh giá các điều kiện mua quá mức và bán quá mức.

Chỉ số RSI / ROC kết hợp cả hai, đầu tiên tính toán tốc độ thay đổi giá thông qua ROC, và sau đó tính toán RSI dựa trên kết quả ROC, có thể phản ánh tốt hơn xu hướng nội tại của giá tăng và giảm. Khi RSI / ROC dưới 30 nó ở vùng bán quá mức, và trên 70 là vùng mua quá mức, tại thời điểm đó các hoạt động đảo ngược có thể được thực hiện.

Chiến lược cũng thiết lập các vùng mua và bán để phân chia ranh giới của giá trị chỉ số cao và thấp, và giao dịch ngược được thực hiện khi giao dịch ngược được bật.

Phân tích lợi thế

  1. Chỉ số ROC có thể lọc một số tiếng ồn trong dữ liệu giá, làm cho chỉ số RSI / ROC ổn định và đáng tin cậy hơn.

  2. Sự kết hợp giữa các vùng mua và bán làm cho việc xác định các điều kiện mua quá mức và bán quá mức dễ dàng hơn.

  3. Chức năng giao dịch ngược có thể được sử dụng cho hai phương pháp giao dịch khác nhau.

  4. Phong cách hình ảnh của các chỉ số làm cho chúng dễ dàng đánh giá và sử dụng.

  5. Các thông số chỉ số RSI/ROC có thể được tùy chỉnh để phù hợp với các môi trường thị trường khác nhau.

Phân tích rủi ro

  1. Giống như các chỉ số kỹ thuật khác, chiến lược này cũng có thể đưa ra tín hiệu sai.

  2. Chỉ số RSI/ROC có thể chậm lại để đáp ứng các sự kiện tin tức lớn đột ngột vì nó tham chiếu đến ROC.

  3. Cài đặt vùng mua và bán không phù hợp có thể bỏ lỡ cơ hội giao dịch hoặc thêm các giao dịch không cần thiết.

  4. Chú ý đến rủi ro đảo ngược xu hướng trong chế độ giao dịch ngược.

  5. Cài đặt tham số không đúng có thể dẫn đến thanh lý quá mức hoặc tái nhập cảnh.

  6. Xem xét kết hợp các chỉ số khác để giảm thiểu một số rủi ro. Tối ưu hóa cài đặt tham số phù hợp với các công cụ giao dịch khác nhau.

Hướng dẫn tối ưu hóa

  1. Kết hợp trung bình động và các chỉ số khác để xác định hướng xu hướng và tránh giao dịch ngược xu hướng.

  2. Tối ưu hóa các tham số chiều dài RSI và ROC để phù hợp hơn với các đặc điểm của các công cụ giao dịch cụ thể.

  3. Điều chỉnh các tham số vùng mua và bán để nắm bắt các tín hiệu mua quá mức và bán quá mức quan trọng.

  4. Kết hợp các chiến lược dừng lỗ để kiểm soát lỗ đơn.

  5. Xem xét sử dụng chiến lược này chỉ trong thị trường xu hướng và tạm dừng nó trong quá trình củng cố.

Tóm lại

Chỉ số RSI dựa trên chiến lược giao dịch ROC kết hợp sáng tạo chỉ số ROC và chỉ số RSI để tạo thành một chỉ số RSI / ROC mới. Chỉ số này có thể lọc hiệu quả tiếng ồn trong dữ liệu giá và đánh giá các điều kiện mua quá mức và bán quá mức. Với tối ưu hóa và kiểm soát rủi ro thích hợp, độ tin cậy và khả năng áp dụng của nó sẽ lớn hơn.

/*backtest
start: 2022-10-30 00:00:00
end: 2023-11-05 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 31/10/2017
// This is the new-age indicator which is version of RSI calculated upon 
// the Rate-of-change indicator.
// The name "Relative Strength Index" is slightly misleading as the RSI 
// does not compare the relative strength of two securities, but rather 
// the internal strength of a single security. A more appropriate name 
// might be "Internal Strength Index." Relative strength charts that compare 
// two market indices, which are often referred to as Comparative Relative Strength.
// And in its turn, the Rate-of-Change ("ROC") indicator displays the difference 
// between the current price and the price x-time periods ago. The difference can 
// be displayed in either points or as a percentage. The Momentum indicator displays 
// the same information, but expresses it as a ratio.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
///////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="RSI based on ROC", shorttitle="RSI/ROC")
RSILength = input(20, minval=1)
ROCLength = input(20, minval=1)
BuyZone = input(30, minval=1)
SellZone = input(70, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xPrice = close
hline(SellZone, color=red, linestyle=line, title = "Upper")
hline(BuyZone, color=green, linestyle=line, title = "Lower")
nRes = rsi(roc(xPrice,ROCLength),RSILength)
pos = iff(nRes < BuyZone, -1,
	   iff(nRes > SellZone, 1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )  
plot(nRes, color=blue, title="RSI/ROC")
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu