1. Quảng trường
  2. Chiến lược đóng thế

Chiến lược đóng thế

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2023-11-10 14:25:30
Tags:

img

Tổng quan

Ý tưởng cốt lõi của chiến lược này là mua cổ phiếu tại thị trường đóng và bán chúng tại thị trường mở ngày hôm sau, để kiếm lợi nhuận từ sự gia tăng giá tại thị trường mở.

Chiến lược logic

Chiến lược dựa trên hai phán quyết:

  1. Các nhà giao dịch trong ngày có xu hướng mua dài tại thị trường mở, tăng giá mở cửa.

  2. Giá đóng cửa phản ánh giá trị thực sự của cổ phiếu.

Cụ thể, chiến lược kiểm tra xem giá đóng cửa có cao hơn trung bình di chuyển đơn giản 200 ngày tại thời điểm đóng cửa thị trường (20:00).

Vào ngày tiếp theo thị trường mở cửa (9:30), nó đóng các vị trí dài mở vào ngày hôm trước, và đóng các vị trí ngắn cũng như.

Bằng cách mua với giá đóng cửa thấp và bán với giá mở cửa cao, nó nhằm mục đích kiếm lợi nhuận từ sự gia tăng giá mở cửa.

Phân tích lợi thế

Những lợi thế của chiến lược này:

  1. Sử dụng sự quán tính của các nhà giao dịch trong ngày để mua mua và bán để kiếm lợi nhuận.

  2. MA 200 ngày giúp xác định xu hướng.

  3. Tần suất thấp chỉ với hai điểm giao dịch mỗi ngày làm giảm chi phí giao dịch.

  4. Kiểm tra ngược cung cấp sự tự tin về các thông số.

  5. Hệ thống tự động giảm thiểu sự can thiệp cảm xúc.

Phân tích rủi ro

Những rủi ro cần xem xét:

  1. Giá mở cửa có thể đảo ngược đột ngột dẫn đến tổn thất.

  2. Giá đóng cửa có thể bị thao túng.

  3. Việc đình chỉ cổ phiếu có thể ngăn chặn việc mở các vị trí.

  4. Chi phí giao dịch cao làm cho giao dịch thường xuyên tốn kém.

  5. Điều chỉnh tham số không đúng dẫn đến giao dịch quá mức hoặc thua lỗ.

Các giải pháp bao gồm:

  1. Thiết lập stop loss để giới hạn tổn thất.

  2. Kiểm tra khối lượng và điều chỉnh để xác nhận giá đóng cửa.

  3. Ưu tiên các cổ phiếu thanh khoản.

  4. Tối ưu hóa chiều dài MA và thời gian giao dịch.

Hướng dẫn cải thiện

Chiến lược có thể được cải thiện bằng cách:

  1. Thêm dừng để cắt giảm tổn thất khi đảo ngược mở.

  2. Sử dụng các chỉ số khác để xác định phạm vi giá.

  3. Xem xét rủi ro thanh khoản và chọn cổ phiếu thanh khoản.

  4. Kiểm tra các thông số MA khác nhau.

  5. Tối ưu hóa thời gian mở / đóng.

  6. Kiểm tra tin tức cho giá đóng hợp lệ.

  7. Xem xét chi phí giao dịch và chọn cổ phiếu chi phí thấp.

  8. Sử dụng các mô hình đa yếu tố.

Kết luận

Chiến lược này lợi nhuận từ giá mở tăng bằng cách mua thấp tại đóng và bán cao tại mở. Nó có một số lợi thế nhưng cũng có rủi ro để xem xét. Tăng cường hơn nữa về các thông số, dừng, lựa chọn cổ phiếu có thể cải thiện hiệu suất.

/*backtest
start: 2023-10-10 00:00:00
end: 2023-11-09 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Youngmoneyinvestments

//@version=5
strategy("End of Day Trading Strategy", overlay=true)

// Get the daily open, high, low, and close prices
daily_open = request.security(syminfo.tickerid, "D", open)
daily_close = request.security(syminfo.tickerid, "D", close)

// Calculate the 200 period SMA on daily close
sma200 = ta.sma(daily_close, 200)

// Define the entry and exit conditions
end_of_day = (hour == 20) and (minute == 0) // Assuming the end of the regular trading hours is 20:00
start_of_day = (hour == 9) and (minute == 30) // Assuming the start of the trading session is 09:30

long_condition = end_of_day and (daily_close > sma200)
short_condition = end_of_day and (daily_close < sma200)

// Execute the strategy logic
if (long_condition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (short_condition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)

// Exit conditions
if (strategy.position_size > 0 and start_of_day) // If we are long, sell at the open of the session
    strategy.close("Long")
if (strategy.position_size < 0 and start_of_day) // If we are short, buy at the open of the session
    strategy.close("Short")

// Plot the SMA on the chart
plot(sma200, "200 SMA", color=color.blue)
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu