1. Quảng trường
  2. Chiến lược đảo ngược xu hướng dài hạn

Chiến lược đảo ngược xu hướng dài hạn

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2023-11-13 10:51:35
Tags:

img

Tổng quan

Chiến lược đảo ngược xu hướng dài hạn là một hệ thống giao dịch cơ học kết hợp theo xu hướng và đảo ngược ngắn hạn. Nó sử dụng mức cao và thấp 7 ngày để xây dựng một kênh và trung bình động 200 ngày để xác định hướng xu hướng dài hạn. Trong thị trường bò, nó mua vào các xu hướng giảm và bán trong xu hướng tăng. Trong thị trường gấu, nó bán vào các cuộc biểu tình và mua vào các xu hướng giảm.

Chiến lược logic

Chiến lược này chủ yếu dựa trên các nguyên tắc sau:

  1. Sử dụng mức cao thấp 7 ngày để đánh giá sự tăng và giảm trong tuần qua.

  2. Trung bình di chuyển 200 ngày xác định hướng xu hướng dài hạn.

  3. Khi giá phá vỡ dưới mức thấp 7 ngày và trên mức trung bình động 200 ngày, một tín hiệu mua được tạo ra. Điều này cho thấy kết thúc sự điều chỉnh giảm ngắn hạn và xu hướng có thể đảo ngược lên.

  4. Khi giá vượt qua mức cao nhất 7 ngày và dưới mức trung bình động 200 ngày, một tín hiệu bán được tạo ra. Điều này cho thấy sự kết thúc của sự điều chỉnh tăng ngắn hạn và xu hướng có thể đảo ngược xuống.

  5. Sử dụng 2x ATR stop loss để kiểm soát rủi ro cho mỗi giao dịch.

Chìa khóa là xem xét cả khung thời gian ngắn hạn và dài hạn. Kênh 7 ngày đánh giá hành động giá gần đây và MA 200 ngày đánh giá xu hướng nhiều tháng. Các tín hiệu giao dịch chỉ được tạo ra khi cả hai chỉ ra cùng một hướng. Điều này tránh các tín hiệu sai từ các điều chỉnh ngắn hạn.

Phân tích lợi thế

Những lợi thế chính của chiến lược này là:

  1. Các tín hiệu đơn giản và rõ ràng dựa trên giá và đường trung bình động.

  2. Xem xét cả xu hướng ngắn hạn và dài hạn, lọc tiếng ồn hiệu quả.

  3. Tiếp theo xu hướng và đảo ngược trung bình kết hợp làm mịn mượt lợi nhuận.

  4. ATR dừng lỗ kiểm soát rủi ro, rút tối đa nhỏ hơn.

  5. Áp dụng cho cổ phiếu, ngoại hối, tiền điện tử trên các thị trường.

  6. Có thể chạy trong môi trường tần số cao và thấp.

Phân tích rủi ro

Những rủi ro chính là:

  1. Có thể bỏ lỡ xu hướng lớn trong thị trường xu hướng mạnh.

  2. Dừng lỗ có thể được kích hoạt thường xuyên trong thị trường hỗn loạn.

  3. Các thông số không đúng có thể dẫn đến giao dịch quá mức.

  4. Các chỉ số xu hướng ngắn hạn và dài hạn không chính xác có thể lọc quá nhiều tín hiệu.

  5. Mẫu lỗi do không có dữ liệu mẫu.

Các kỹ thuật quản lý rủi ro chính:

  1. Tối ưu hóa các tham số để dừng lỗ hợp lý và tần suất giao dịch.

  2. Kiểm tra hậu quả mạnh mẽ trên các thị trường và khung thời gian.

  3. Phân phối danh mục đầu tư để giảm rủi ro chiến lược duy nhất.

  4. Stop loss theo cấp số nhân để giới hạn lỗ cho mỗi giao dịch.

Hướng dẫn tối ưu hóa

Chiến lược có thể được cải thiện trên:

  1. Tối ưu hóa chiều dài kênh để đo xu hướng ngắn hạn tốt hơn.

  2. Tối ưu hóa chiều dài MA để đo xu hướng dài hạn tốt hơn.

  3. Hãy thử các kỹ thuật dừng lỗ khác như phần trăm, trailing.

  4. Thêm điều kiện khối lượng. xu hướng đảo ngược thường thấy tăng khối lượng.

  5. Máy học để tìm các thông số tối ưu trong ngắn hạn và dài hạn.

  6. Quy tắc thoát động dựa trên các nguyên tắc cơ bản và tình cảm.

  7. Tối ưu hóa stop loss cho các thuật toán khóa lợi nhuận hoặc tỷ lệ số.

Tối ưu hóa và kết hợp các tham số có thể cải thiện hơn nữa các chỉ số lợi nhuận và rủi ro.

Tóm lại

Chiến lược đảo ngược xu hướng dài hạn kết hợp cả theo xu hướng và đảo ngược trung bình. Bằng cách đánh giá cả xu hướng ngắn hạn và dài hạn, nó tạo ra tín hiệu tại các điểm đảo ngược xu hướng. So với xu hướng thuần túy hoặc các chiến lược đảo ngược trung bình, nó lọc ra tiếng ồn thị trường và đạt được lợi nhuận ổn định và kiểm soát rủi ro. Nhìn chung, chiến lược này phù hợp với các nhà giao dịch algo với quan điểm thị trường và cung cấp hiệu suất ổn định cho danh mục đầu tư định lượng. Với tối ưu hóa và quản lý rủi ro liên tục, có thể cải thiện hơn nữa lợi nhuận rủi ro.

/*backtest
start: 2023-11-05 00:00:00
end: 2023-11-12 00:00:00
period: 45m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © racer8
//@version=4
// This Algo Strategy Has Only 3 rules and 62% Win Rate (Youtube) 

strategy("Trend Bounce", overlay=true)

nn = input(7,"Channel Length")
hi = highest(high,nn)
lo = lowest(low,nn)
n2 = input(200,"Ma Length")
ma = sma(close,n2)

if close>ma and close<lo[1]
    strategy.entry("Buy",strategy.long)
if close>hi[1]
    strategy.close("Buy") 
    
if close<ma and close>hi[1]
    strategy.entry("Sell",strategy.short)
if close<lo[1]
    strategy.close("Sell")


plot(hi,"high",color=color.aqua)
plot(lo,"low",color=color.aqua)
plot(ma,"sma",color=color.yellow)       

//-----------------------------------------Stop Loss-------------------------------------------------------

atr = sma(tr,10)[1]
bought = strategy.position_size[0] > strategy.position_size[1]
sold = strategy.position_size[0] < strategy.position_size[1]
slm = input(2.0,"ATR Stop Loss",minval=0)
StopPrice_Long  = strategy.position_avg_price - slm*atr              // determines stop loss's price 
StopPrice_Short  = strategy.position_avg_price + slm*atr              // determines stop loss's price 
FixedStopPrice_Long = valuewhen(bought,StopPrice_Long,0)                  // stores original StopPrice  
FixedStopPrice_Short = valuewhen(sold,StopPrice_Short,0)                  // stores original StopPrice  
plot(FixedStopPrice_Long,"ATR Stop Loss Long",color=color.blue,linewidth=1,style=plot.style_cross)
plot(FixedStopPrice_Short,"ATR Stop Loss Short",color=color.red,linewidth=1,style=plot.style_cross)
if strategy.position_size > 0
    strategy.exit(id="Stop", stop=FixedStopPrice_Long)    // commands stop loss order to exit!
if strategy.position_size < 0
    strategy.exit(id="Stop", stop=FixedStopPrice_Short)    // commands stop loss order to exit!
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu