Chiến lược đảo ngược xu hướng dài hạn
ChaoZhang
Tổng quan
Chiến lược đảo ngược xu hướng dài hạn là một hệ thống giao dịch cơ học kết hợp theo dõi xu hướng và đảo ngược ngắn hạn. Chiến lược này sử dụng các điểm cao và thấp trong 7 ngày để xây dựng các kênh, kết hợp với đường trung bình di chuyển 200 ngày để xác định hướng xu hướng dài hạn. Trong thị trường bò, chiến lược này mua trong quá trình giảm và bán trong quá trình tăng; trong thị trường gấu, chiến lược này bán trong quá trình tăng và mua trong quá trình giảm.
Nguyên tắc chiến lược
Chiến lược này dựa trên các nguyên tắc sau:
Sử dụng các điểm cao và thấp trong 7 ngày để xây dựng một đường dẫn để đánh giá giá cả và giá trị trong 7 ngày gần đây.
Đường trung bình di chuyển 200 ngày định hướng xu hướng dài hạn.
Một tín hiệu mua được tạo ra khi giá giảm xuống mức thấp 7 ngày và cao hơn đường trung bình di chuyển 200 ngày. Điều này cho thấy sự giảm điều chỉnh ngắn hạn đã kết thúc và xu hướng có thể đảo ngược lên.
Một tín hiệu bán ra được tạo ra khi giá vượt qua mức cao 7 ngày và thấp hơn đường trung bình di chuyển 200 ngày. Điều này cho thấy rằng đà điều chỉnh ngắn hạn đã kết thúc và xu hướng có thể đảo ngược xuống.
Sử dụng 2 lần ATR để kiểm soát tổn thất đơn lẻ.
Chìa khóa của chiến lược này là xem xét xu hướng trong hai chiều thời gian ngắn và dài cùng một lúc. Đường dẫn ngày 7 đánh giá sự sụt giảm trong tuần gần đây, và đường trung bình di chuyển ngày 200 đánh giá hướng xu hướng dài hạn khoảng nửa năm. Chỉ khi cả hai cùng hướng lạc quan hoặc đi xuống, tín hiệu giao dịch sẽ được tạo ra. Điều này có thể lọc hiệu quả các tín hiệu sai gây ra bởi điều chỉnh ngắn hạn.
Phân tích lợi thế
Những ưu điểm chính của chiến lược này là:
Các tín hiệu chiến lược đơn giản, rõ ràng, dễ thực hiện chỉ dựa trên giá và trung bình.
Trong khi đó, tính đến các xu hướng ngắn hạn và dài hạn, nó có hiệu quả trong việc lọc tiếng ồn.
Các giao dịch được thực hiện theo xu hướng và kết hợp ngược, thu nhập tương đối ổn định.
Rủi ro kiểm soát lỗ hổng với ATR, thu hồi tối đa tương đối nhỏ.
Có thể áp dụng rộng rãi cho nhiều thị trường như cổ phiếu, ngoại hối, tiền điện tử.
Có thể hoạt động trong môi trường tần số cao và thấp.
Phân tích rủi ro
Những rủi ro chính của chiến lược này là:
Trong một thời gian dài, chiến lược này có thể sẽ bỏ lỡ phần lớn đà tăng.
Trong các trường hợp chấn động, stop loss có thể được kích hoạt thường xuyên.
Thiết lập tham số không đúng có thể dẫn đến giao dịch quá thường xuyên.
Các tiêu chuẩn không phù hợp để đánh giá xu hướng ngắn hạn và dài hạn có thể làm hỏng hầu hết các cơ hội.
Dữ liệu ngoài mẫu có thể gây ra sự thất bại của mô hình.
Các biện pháp kiểm soát rủi ro chính bao gồm:
Tối ưu hóa các tham số để đảm bảo dừng lỗ và tần suất giao dịch hợp lý.
Kiểm tra lại nghiêm ngặt, kiểm tra sự ổn định của các thị trường và thời gian khác nhau.
Sử dụng đầu tư kết hợp để giảm rủi ro của một chiến lược duy nhất.
Sử dụng chỉ số dừng lỗ để giảm thiểu tổn thất đơn lẻ.
Hướng tối ưu hóa
Chiến lược này có thể được tối ưu hóa bằng cách:
Tối ưu hóa các tham số chiều dài kênh để tìm các tiêu chuẩn đánh giá xu hướng ngắn hạn phù hợp hơn.
Tối ưu hóa các tham số trung bình di chuyển để tìm các tiêu chuẩn đánh giá xu hướng dài hạn phù hợp hơn.
Cố gắng sử dụng các phương pháp khác để dừng lỗ, chẳng hạn như dừng phần trăm, dừng di chuyển.
Tiêu chí đánh giá tăng giao dịch. Xu hướng đảo ngược thường đi kèm với tăng giao dịch.
Các tham số tốt nhất cho xu hướng ngắn hạn và dài hạn dựa trên các bài tập dữ liệu trong quá khứ.
Thiết lập cơ chế rút lui động, kết hợp với các chỉ số cảm xúc và cơ bản.
Tối ưu hóa các thuật toán dừng lỗ để thực hiện dừng lỗ theo chỉ số hoặc dừng lỗ bảo vệ lợi nhuận.
Bằng cách tối ưu hóa và kết hợp các tham số một cách có hệ thống, chiến lược này có thể làm tăng thêm lợi nhuận và các chỉ số điều chỉnh rủi ro.
Tóm tắt
Chiến lược đảo ngược xu hướng dài hạn là một chiến lược giao dịch thuật toán điển hình kết hợp xu hướng và đảo ngược. Nó tạo ra tín hiệu giao dịch tại điểm đảo ngược xu hướng bằng cách đánh giá cùng một lúc sự thay đổi xu hướng trong hai chiều thời gian ngắn hạn và dài hạn. So với chiến lược hướng hoặc đảo ngược thuần túy, chiến lược này có thể lọc hiệu quả tiếng ồn thị trường ngắn hạn và thu được lợi nhuận ổn định với điều kiện kiểm soát rủi ro.
/*backtest
start: 2023-11-05 00:00:00
end: 2023-11-12 00:00:00
period: 45m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © racer8
//@version=4
// This Algo Strategy Has Only 3 rules and 62% Win Rate (Youtube)
strategy("Trend Bounce", overlay=true)
nn = input(7,"Channel Length")
hi = highest(high,nn)
lo = lowest(low,nn)
n2 = input(200,"Ma Length")
ma = sma(close,n2)
if close>ma and close<lo[1]
strategy.entry("Buy",strategy.long)
if close>hi[1]
strategy.close("Buy")
if close<ma and close>hi[1]
strategy.entry("Sell",strategy.short)
if close<lo[1]
strategy.close("Sell")
plot(hi,"high",color=color.aqua)
plot(lo,"low",color=color.aqua)
plot(ma,"sma",color=color.yellow)
//-----------------------------------------Stop Loss-------------------------------------------------------
atr = sma(tr,10)[1]
bought = strategy.position_size[0] > strategy.position_size[1]
sold = strategy.position_size[0] < strategy.position_size[1]
slm = input(2.0,"ATR Stop Loss",minval=0)
StopPrice_Long = strategy.position_avg_price - slm*atr // determines stop loss's price
StopPrice_Short = strategy.position_avg_price + slm*atr // determines stop loss's price
FixedStopPrice_Long = valuewhen(bought,StopPrice_Long,0) // stores original StopPrice
FixedStopPrice_Short = valuewhen(sold,StopPrice_Short,0) // stores original StopPrice
plot(FixedStopPrice_Long,"ATR Stop Loss Long",color=color.blue,linewidth=1,style=plot.style_cross)
plot(FixedStopPrice_Short,"ATR Stop Loss Short",color=color.red,linewidth=1,style=plot.style_cross)
if strategy.position_size > 0
strategy.exit(id="Stop", stop=FixedStopPrice_Long) // commands stop loss order to exit!
if strategy.position_size < 0
strategy.exit(id="Stop", stop=FixedStopPrice_Short) // commands stop loss order to exit!