Chiến lược theo dõi mạnh mẽ giao thoa đa chỉ số
ChaoZhang
Tổng quan
Chiến lược này tích hợp nhiều chỉ số mạnh như RSI, MF, CCI, Stoch RSI để xác định và theo dõi xu hướng mạnh thông qua các chỉ số chéo. Chiến lược này đầu tiên tính toán nhiều chỉ số chu kỳ, sau đó lấy giá trị trung bình của chỉ số, tạo ra tín hiệu mua khi nhiều chỉ số vượt qua ngưỡng mạnh, tạo ra tín hiệu bán khi cả chỉ số đều vượt qua ngưỡng yếu, để nắm bắt điểm chuyển hướng của giá cổ phiếu, theo dõi xu hướng mạnh.
Nguyên tắc chiến lược
Chiến lược này tính toán cùng một lúc bốn chỉ số sức mạnh của RSI, MF, CCI và Stoch RSI. Trong đó, RSI đánh giá sức mạnh bằng cách tính toán sự thay đổi của xu hướng tăng/tăng trong một chu kỳ nhất định; MF cũng xem xét tỷ lệ tăng/tăng; CCI đánh giá mức độ giá lệch khỏi đường trung bình bằng cách tính toán mức độ giá vượt quá mua/bán; Stoch RSI thêm phương pháp tính toán KDJ trên cơ sở RSI.
Chiến lược đặt 50 là khu vực trung lập của chỉ số. Khi RSI, MF, CCI, Stoch RSI trên đường K và D vượt qua 50, nó tạo ra tín hiệu mua, cho thấy giá cổ phiếu đang trong xu hướng tăng mạnh; Khi chỉ số vượt quá 50, nó tạo ra tín hiệu bán, cho thấy giá cổ phiếu đang trong xu hướng thu hẹp hoặc giảm. Đặt phạm vi dừng rộng hơn sau khi vào sân để theo dõi xu hướng mạnh.
Ưu điểm của chiến lược này là chỉ số toàn diện, bao gồm nhiều phương pháp tính giá trị cổ phiếu mạnh hoặc yếu, các chỉ số có thể xác minh lẫn nhau, tránh sai vị trí. Bằng cách đánh giá giá trị trung bình của chỉ số, bạn có thể lọc một phần tiếng ồn.
Lợi thế chiến lược
Chỉ số toàn diện, bao gồm nhiều phương pháp phán đoán mạnh mẽ của RSI, MF, CCI, Stoch RSI, có thể xác minh lẫn nhau để cải thiện độ chính xác của nhận dạng.
Tính trung bình của các chỉ số có thể lọc một số tiếng ồn, làm cho tín hiệu đáng tin cậy hơn.
Sử dụng nhiều giao điểm của chỉ số như thời gian đầu vào, có thể xác định hiệu quả điểm chuyển đổi mạnh mẽ của giá cổ phiếu.
Thiết lập phạm vi dừng rộng, có thể theo dõi xu hướng mạnh mẽ và thu được lợi nhuận vượt trội.
Chiến lược của nó rất rõ ràng và dễ hiểu, các tham số được thiết lập hợp lý, điều hành ổ cứng dễ dàng.
Rủi ro chiến lược
Rủi ro đảo ngược mạnh mẽ. Nếu giá cổ phiếu đột ngột đảo ngược, chiến lược có thể bị dừng.
Rủi ro biến động xu hướng. Giá cổ phiếu có thể bị điều chỉnh mạnh trong xu hướng mạnh mẽ, cần thiết phải thiết lập phạm vi dừng lỗ hợp lý.
Rủi ro của nhiều hành động. Chiến lược này chủ yếu theo dõi sức mạnh và có thể không hiệu quả trong các hành động không có đầu.
Rủi ro tối ưu hóa tham số. Các tham số chỉ số cần được tối ưu hóa thử nghiệm theo các giống khác nhau, nếu không có thể có hiệu quả kém.
Bạn có thể kiểm soát rủi ro bằng cách dừng lỗ hợp lý, kiểm tra tham số, điều chỉnh vị trí.
Hướng tối ưu hóa chiến lược
Có thể thử nghiệm các kết hợp tham số khác nhau, chọn chu kỳ chỉ số RSI, CCI và các chỉ số phù hợp hơn cho các giống cụ thể.
Có thể giới thiệu nhiều loại chỉ số hơn, chẳng hạn như chỉ số tỷ lệ dao động, chỉ số khối lượng giao dịch, v.v., làm giàu logic chéo đa chỉ số.
Có thể tự động điều chỉnh tỷ lệ phần trăm vị trí của mỗi giao dịch tùy theo tình hình thị trường.
Có thể thiết lập dừng động, theo mức độ biến động của thị trường.
Có thể khám phá khả năng giao thoa theo cấp độ, đầu tiên thông qua giao thoa cấp 1, sau đó theo dõi xu hướng thông qua giao thoa cấp 2.
Tóm tắt
Chiến lược này được thực hiện thông qua việc xác định và theo dõi xu hướng mạnh mẽ thông qua nhiều chỉ số mạnh mẽ của RSI, MF, CCI và Stoch RSI. Các chỉ số chiến lược được bổ sung đầy đủ, tính toán giá trị trung bình của chỉ số có thể lọc thông báo sai lệch hiệu quả. Sử dụng các chỉ số đánh giá chéo để xác định thời gian vào thị trường là đáng tin cậy hơn, thiết lập phạm vi dừng lỗ rộng có thể theo dõi xu hướng liên tục.
/*backtest
start: 2022-11-06 00:00:00
end: 2023-11-12 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © SoftKill21
//@version=4
strategy(title="something", initial_capital = 1000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.03, pyramiding=1 )
length = input(title="Length", type=input.integer, defval=100, minval=1, maxval=2000)
src = hlc3
upper = sum(volume * (change(src) <= 0 ? 0 : src), length)
lower = sum(volume * (change(src) >= 0 ? 0 : src), length)
_rsi(upper, lower) =>
if lower == 0
100
if upper == 0
0
100.0 - (100.0 / (1.0 + upper / lower))
mf = _rsi(upper, lower)
up = rma(max(change(src), 0), length)
down = rma(-min(change(src), 0), length)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))
plot(rsi, "RSI", color=#8E1599)
plot(mf, "MF", color=#459915)
hline(50, title="zap", color=#c0c0c0)
ma = sma(src, length)
cci = (src - ma) / (0.015 * dev(src, length))
//plot(cci, "CCI", color=#996A15)
smoothK = input(1, "K", minval=1)
smoothD = input(1, "D", minval=1)
rsi1 = rsi(src, length)
k = sma(stoch(rsi1, rsi1, rsi1, length), smoothK)
d = sma(k, smoothD)
plot(k, "K", color=#0094FF)
plot(d, "D", color=#FF6A00)
avg = (rsi + mf + cci + k + d)/5
long = rsi > 50 and mf > 50 and cci >50 and (k > 50 or d>50)
short= rsi<49 and mf<49 and cci<0 and (k<50 or d<50)
// long= avg > 100
// short=avg<0
plot(avg)
strategy.entry('long',1,when=long)
strategy.close("long",when=short)
//strategy.entry('short',0,when=short)
//strategy.close("short",when=exitshort)