1. Quảng trường
  2. Chiến lược đảo ngược hai lần nhập cảnh

Chiến lược đảo ngược hai lần nhập cảnh

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2023-11-13 17:56:24
Tags:

img

Tổng quan

Chiến lược Reversal Entry kép tạo ra các mục nhập bằng cách kết hợp các tín hiệu đảo ngược từ chỉ số MACD và Stochastic RSI để đi dài và ngắn chính xác tại các điểm đảo ngược xu hướng.

Chiến lược logic

Chiến lược bao gồm các thành phần sau:

  1. Sử dụng chỉ số MACD của đường không để xác định sự đảo ngược xu hướng.

  2. Sử dụng chỉ số Stochastic RSI để xác định các điều kiện mua quá mức và bán quá mức.

  3. Khi đường MACD vượt qua trên không (dấu hiệu đảo ngược tăng trưởng) và chỉ số RSI Stochastic hiển thị quá bán, một tín hiệu mua được tạo ra. Khi đường MACD vượt dưới không (dấu hiệu đảo ngược giảm) và chỉ số RSI Stochastic hiển thị quá mua, một tín hiệu bán được tạo ra.

  4. Trong chế độ chỉ báo, các tín hiệu đảo ngược được đánh dấu bằng tam giác. Trong chế độ chiến lược, các vị trí dài / ngắn được mở trên các tín hiệu đảo ngược.

Kết hợp tín hiệu đảo ngược MACD với các mức mua quá mức / bán quá mức Stochastic RSI cải thiện độ chính xác của các mục nhập. Nó cung cấp thời gian tốt cho các mục nhập tại các điểm đảo ngược xu hướng.

Ưu điểm

  • Bộ lọc chỉ số kép cải thiện độ chính xác đầu vào

Các bộ lọc đảo ngược kép đảm bảo các mục chỉ được lấy sau khi đảo ngược xu hướng, giảm các tín hiệu sai và cải thiện độ chính xác mục nhập.

  • Các hoạt động giao dịch đảo ngược cho các thị trường hỗn loạn / dao động

Là một chiến lược đảo ngược, nó xuất sắc trong điều kiện thị trường gấu có xu hướng tăng và giảm thường xuyên và cho phép giao dịch chiến thắng ở mỗi sự đảo ngược nhỏ.

  • Người mới bắt đầu thân thiện mà không có xu hướng thiên vị

Nó trực tiếp giao dịch tất cả các sự đảo ngược mà không cần phải xác định xu hướng chính, đơn giản để sử dụng cho người mới bắt đầu.

  • Chế độ chỉ số hoặc chiến lược linh hoạt

Các chế độ cho phép sử dụng linh hoạt để phân tích hoặc thực hiện tự động.

Rủi ro

  • Rủi ro cao hơn của giao dịch đảo ngược

Không xem xét xu hướng chính, giao dịch đảo ngược có rủi ro cao hơn trong các thị trường có xu hướng mạnh, với khả năng thua liên tiếp mở ra xu hướng ngược.

  • Tối ưu hóa đa tham số khó khăn

Các thông số nhiều của các chỉ số kép làm cho tối ưu hóa trở nên khó khăn. Các thông số không phù hợp có thể gây ra giao dịch quá mức hoặc tín hiệu không đủ. Yêu cầu kiểm tra rộng rãi.

  • Yêu cầu tài khoản giao dịch tần số cao

Chiến lược tần số cao cần các tài khoản giao dịch chi phí thấp để hỗ trợ, nếu không phí có thể bù đắp lợi nhuận.

Cơ hội gia tăng

  • Tối ưu hóa các thông số chỉ số

Kiểm tra các kết hợp tham số khác nhau để tìm các cài đặt tối ưu cho các tín hiệu đáng tin cậy. ví dụ: thời gian MACD, Stochastic lookback.

  • Thêm bộ lọc xu hướng

Thêm chỉ số xu hướng và chỉ nhận tín hiệu đảo ngược theo hướng xu hướng tránh giao dịch ngược xu hướng. ví dụ: sử dụng MA để xác định xu hướng dài hạn.

  • Thực hiện lệnh dừng lỗ

Thêm stop loss theo giá hoặc tỷ lệ phần trăm để kiểm soát rủi ro trên các giao dịch.

  • Cắt chặt các điều kiện nhập cảnh

Các bộ lọc nhập thêm như tăng khối lượng hoặc vượt qua đường trung bình động để giảm các mục nhập sai.

Kết luận

Chiến lược nhập cảnh đảo ngược kép cung cấp một cách tiếp cận mới lạ và đáng tin cậy để giao dịch đảo ngược địa phương. Nó xuất sắc trong điều kiện thị trường gấu hỗn loạn nhưng có rủi ro cao hơn. Tối ưu hóa rộng rãi, bộ lọc xu hướng và kiểm soát rủi ro là cần thiết để kiếm lợi nhuận nhất quán khi giao dịch trực tiếp.

/*backtest
start: 2022-11-06 00:00:00
end: 2023-11-12 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy('RB Reversal Tabs Strategy', overlay=true)
//Developer: Andrew Palladino
//Owner: Rob Booker
//Date Modified: 11/25/2018
//Updated to Pinescript V5 and transformed into a Strategy by: Powerscooter	11/25/2022

StrategyMode = input.bool(true,"Strategy Mode")
macd_fast_period = input(title='MACD Fast Period', defval=12)
macd_slow_period = input(title='MACD Slow Period', defval=26)
macd_signal_period = input(title='MACD Signal Period', defval=9)
stoch_period = input(title='Stochastic RSI Period', defval=70)
prc_k_period = input(title='%K Period', defval=30)
prc_d_period = input(title='%D Period', defval=30)
stoch_ob = input(title='Stochastic Overbought Level', defval=70)
stoch_os = input(title='Stochastic Oversold Level', defval=30)

[macd_line, signal_line, hist_line] = ta.macd(close, macd_fast_period, macd_slow_period, macd_signal_period)

fast_prc_k = 100 * (close - ta.lowest(low, stoch_period)) / (ta.highest(high, stoch_period) - ta.lowest(low, stoch_period))
fast_prc_d = ta.sma(fast_prc_k, prc_d_period)

slow_prc_k = ta.sma(fast_prc_k, prc_k_period)
slow_prc_d = ta.sma(slow_prc_k, prc_d_period)

full_prc_k = ta.sma(fast_prc_k, prc_k_period)
full_prc_d = ta.sma(full_prc_k, prc_d_period)

is_buy_reversal = ta.crossover(macd_line, 0) and full_prc_k < stoch_os
is_sell_reversal = ta.crossunder(macd_line, 0) and full_prc_k > stoch_ob

plotshape(is_buy_reversal and not StrategyMode, style=shape.triangleup, color=color.new(color.green, 0), size=size.small, location=location.belowbar)
plotshape(is_sell_reversal and not StrategyMode, style=shape.triangledown, color=color.new(color.red, 0), size=size.small, location=location.abovebar)

//Orders
if is_buy_reversal and StrategyMode
	strategy.entry("Long",strategy.long)
if is_sell_reversal and StrategyMode
	strategy.entry("Short",strategy.short)
//plot(full_prc_k, color=blue)
//plot(full_prc_d, color=red)
//plot(macd_line, color=blue)
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu