1. Quảng trường
  2. Chiến lược giao dịch cán cân trung bình chuyển động ngô

Chiến lược giao dịch cán cân trung bình chuyển động ngô

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2023-11-13 17:59:42
Tags:

img

Tổng quan

Chiến lược giao dịch cân bằng trung bình chuyển động ngô sử dụng các chéo vàng và chết của các trung bình chuyển động với các khoảng thời gian khác nhau cho giao dịch cân bằng dài và ngắn. Nó cũng kết hợp các hiệu ứng trực quan khác nhau như màu nến, màu nền và dấu hình dạng để hỗ trợ quan sát những thay đổi xu hướng. Chiến lược này phù hợp với các nhà giao dịch trung bình đến tiên tiến quen thuộc với các lý thuyết trung bình chuyển động.

Chiến lược logic

Chiến lược đầu tiên xác định hai thông số có thể điều chỉnh bởi người dùng: thời gian trung bình động tích cực len1 và thời gian trung bình động cơ cơ bản len2.

Khi đường trung bình di chuyển ngắn hạn vượt qua đường trung bình dài hạn, một đường chéo vàng được tạo ra để mở các vị trí dài. Khi đường chéo chết xảy ra, chiến lược mở các vị trí ngắn. Việc giao dịch cân bằng dài và ngắn làm tăng cơ hội lợi nhuận. Ngoài ra, màu nến cũng hiển thị hướng xu hướng hiện tại.

Các dấu hiệu hình dạng hiển thị trực quan vị trí của thập tự vàng và thập tự chết. Màu nền hỗ trợ trong việc xác định hướng xu hướng. Chiến lược này có cả hai chế độ giao dịch long và short balance và long only có sẵn.

Ưu điểm

  1. Các tín hiệu giao dịch đáng tin cậy hơn với nhiều chỉ số kết hợp
  2. Tăng tiềm năng lợi nhuận với giao dịch cán cân dài và ngắn
  3. Các loại và thời gian trung bình động có thể tùy chỉnh thích nghi với môi trường thị trường khác nhau
  4. Nhận thấy xu hướng trực quan với các hiệu ứng trực quan khác nhau
  5. Cấu trúc mã rõ ràng dễ hiểu và tùy chỉnh

Rủi ro và giải pháp

  1. Các tín hiệu sai lệch từ các đường trung bình động

    • Sử dụng kết hợp trung bình động của các giai đoạn khác nhau để giảm tín hiệu gây hiểu lầm
    • Thêm các điều kiện thoát khác như dừng lỗ

  2. Một số giai đoạn có thể phù hợp hơn với chiến lược

    • Kiểm tra các thông số thời gian khác nhau để tìm ra các thông số tối ưu
    • Làm cho các tham số thời gian năng động và điều chỉnh trong mã

  3. Tăng rủi ro mất mát khi giao dịch dài và ngắn

    • Điều chỉnh kích thước vị trí đúng cách
    • Chọn chế độ giao dịch chỉ dài

Hướng dẫn tối ưu hóa

  1. Thêm stop loss để kiểm soát lỗ giao dịch duy nhất
  2. Xây dựng điều kiện để tái bước vào thị trường
  3. Tối ưu hóa các chiến lược định kích thước vị trí
  4. Khám phá các tín hiệu giao dịch mới như chỉ số biến động
  5. Tối ưu hóa động các tham số thời gian
  6. Tối ưu hóa các trọng số giữa các loại trung bình động khác nhau

Tóm lại

Chiến lược giao dịch cân bằng trung bình chuyển động ngô tích hợp các điểm mạnh của các chỉ số cân bằng trung bình chuyển động và cho phép giao dịch cân bằng dài và ngắn. Nó có hiệu ứng trực quan phong phú để phát hiện xu hướng và các tham số tùy chỉnh để thích nghi. Nhưng cần phải cảnh giác với các tín hiệu gây hiểu lầm và kích thước vị trí. Chiến lược này cung cấp cho các nhà giao dịch trung gian đến tiên tiến một khung tham chiếu tùy chỉnh.

/*backtest
start: 2023-10-13 00:00:00
end: 2023-11-12 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy("MASelect Crossover Strat", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
av1 = input(title="Active MA", defval="EMA", options=["EMA", "SMA", "WMA", "DEMA", "VWMA"])
av2 = input(title="Base MA", defval="EMA", options=["EMA", "SMA", "WMA", "DEMA", "VWMA"])
len1 = input(20, "Active Length")
len2 = input(100, "Base Length")
src = input(close, "Source")
strat = input(defval="Long+Short", options=["Long+Short", "Long Only"])

ema1 = ema(src, len1)
ema2 = ema(src, len2)
sma1 = sma(src, len1)
sma2 = sma(src, len2)
wma1 = wma(src, len1)
wma2 = wma(src, len2)
e1 = ema(src, len1)
e2 = ema(e1, len1)
dema1 = 2 * e1 - e2
e3 = ema(src, len2)
e4 = ema(e3, len2)
dema2 = 2 * e3 - e4
vwma1 = vwma(src, len1)
vwma2 = vwma(src, len2)

ma1 = av1 == "EMA"?ema1:av1=="SMA"?sma1:av1=="WMA"?wma1:av1=="DEMA"?dema1:av1=="VWMA"?vwma1:na
ma2 = av2 == "EMA"?ema2:av2=="SMA"?sma2:av2=="WMA"?wma2:av2=="DEMA"?dema2:av2=="VWMA"?vwma2:na

co = crossover(ma1, ma2)
cu = crossunder(ma1, ma2)
barcolor(co?lime:cu?yellow:na)
col = ma1 >= ma2?lime:red
bgcolor(co or cu?yellow:col)
plotshape(co, style=shape.triangleup, location=location.belowbar)
plotshape(cu, style=shape.triangledown)
plot(ma1, color=col, linewidth=3), plot(ma2, style=circles, linewidth=1)

strategy.entry("Buy", strategy.long, when=co)
if strat=="Long+Short"
    strategy.entry("Sell", strategy.short, when=cu)
else
    strategy.close("Buy", when=cu)
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu