1. Quảng trường
  2. Xu hướng dựa trên chỉ số lưu lượng khối lượng theo chiến lược

Xu hướng dựa trên chỉ số lưu lượng khối lượng theo chiến lược

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2023-11-15 17:53:51
Tags:

img

Tổng quan

Chiến lược này đánh giá hướng xu hướng thị trường bằng cách tính toán các thay đổi về khối lượng giao dịch và áp dụng phương pháp theo xu hướng bằng cách thiết lập các vị trí vào đầu xu hướng và đóng các vị trí khi xu hướng kết thúc.

Chiến lược logic

  1. Tính toán giá điển hình, tỷ lệ trở lại logaritm, và biến thể trở lại winter
  2. Tính toán khối lượng giao dịch trung bình, ngưỡng khối lượng giao dịch tối đa vmax
  3. Tính toán thay đổi giá mf, so sánh với ngưỡng cắt giảm biến dạng để có được động lực do giá vcp
  4. Tổng vcp để có được chỉ số giá khối lượng vfi, tính toán vfi và trung bình động của nó vfima
  5. So sánh vfi với vfima để có được sự khác biệt dVFI và xác định hướng xu hướng
  6. Khi dVFI vượt trên 0, đó là tín hiệu tăng, và khi vượt dưới 0, đó là tín hiệu giảm
  7. Thiết lập các chiến lược dài và ngắn dựa trên các mô hình dVFI

Phân tích lợi thế

  1. Chiến lược xem xét đầy đủ tác động của thay đổi khối lượng giao dịch đối với đánh giá xu hướng, sử dụng các chỉ số động lực để đo cường độ xu hướng và nắm bắt chính xác hơn các điểm chuyển hướng xu hướng.

  2. Chiến lược này kết hợp tính toán ngưỡng khối lượng giao dịch để lọc biến động bình thường và chỉ nắm bắt hành vi tập thể của các quỹ lớn, tránh bị đánh lừa bởi tiếng ồn thị trường.

  3. Việc cân nhắc giá cả và khối lượng kết hợp có thể ngăn chặn hiệu quả các vụ phá vỡ sai.

  4. Việc sử dụng các đường trung bình động và các tiêu chí hợp lý lọc ra hầu hết các tín hiệu sai.

  5. Theo dõi xu hướng thay vì dự đoán sự đảo ngược là rất phù hợp với giao dịch xu hướng trung bình đến dài hạn và nắm bắt hướng chính của thị trường.

Phân tích rủi ro

  1. Chiến lược này chủ yếu dựa trên thay đổi khối lượng giao dịch để xác định xu hướng, và hiệu quả của nó có thể bị ảnh hưởng trong các sản phẩm có khối lượng giao dịch không hoạt động.

  2. Dữ liệu khối lượng giao dịch có thể bị thao túng, có khả năng tạo ra các tín hiệu gây hiểu nhầm, vì vậy sự khác biệt giá - khối lượng cần phải được chú ý.

  3. Mối quan hệ giá-tháng lượng thường bị chậm trễ, có khả năng thiếu thời gian nhập khẩu tối ưu vào đầu xu hướng.

  4. Phương pháp dừng lỗ thô có thể thoát khỏi giao dịch sớm, không thể nắm bắt xu hướng liên tục.

  5. Không thể đáp ứng hiệu quả với các sửa chữa ngắn hạn và có thể không nhạy cảm với các sự kiện đột ngột.

Xem xét kết hợp các đường trung bình động, chỉ số biến động để tối ưu hóa các mục nhập và dừng; phân tích khối lượng giá với nhiều nguồn dữ liệu hơn để tránh các tín hiệu gây hiểu lầm; kết hợp các chỉ số kỹ thuật thích hợp để cải thiện khả năng đáp ứng các điều chỉnh ngắn hạn.

Hướng dẫn tối ưu hóa

  1. Tối ưu hóa các điều kiện nhập cảnh bằng cách kết hợp các đường trung bình động, ichimoku kinko hyo vv để xác nhận các mục nhập sau khi xu hướng bắt đầu.

  2. Tối ưu hóa các điểm dừng bằng các điểm dừng sau, các điểm dừng từng giai đoạn v.v. để làm cho các điểm dừng tuân thủ chặt chẽ với giá và theo dõi các điểm dừng xu hướng.

  3. Thêm các chỉ số xu hướng như ADX để tránh giao dịch không chính xác trong các thị trường có phạm vi và hỗn loạn.

  4. Tối ưu hóa các tham số thông qua các thử nghiệm ngược lâu hơn để tìm kết hợp tham số tối ưu.

  5. Mở rộng chiến lược cho nhiều sản phẩm hơn, tìm kiếm các dụng cụ chất lượng cao hơn với khối lượng hoạt động.

  6. Xem xét thêm các mô hình học máy để tận dụng nhiều dữ liệu hơn cho phân tích giá-tháng lượng và cải thiện chất lượng tín hiệu.

Kết luận

Các chỉ số cơ bản trực quan xác định đáng tin cậy hướng xu hướng. Lợi thế nằm trong việc nhấn mạnh những thay đổi khối lượng giao dịch, phù hợp để theo dõi xu hướng trung hạn đến dài hạn, nhưng cần phải cảnh giác với các tín hiệu gây hiểu nhầm.

/*backtest
start: 2022-11-08 00:00:00
end: 2023-11-14 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Strategy for Volume Flow Indicator with alerts and markers on the chart", overlay=true)
// This indicator has been copied form Lazy Bear's code
lengthVFI = 130 
coefVFI = 0.2 
vcoefVFI = 2.5 
signalLength= 5 
smoothVFI=true 

ma(x,y) => smoothVFI ? sma(x,y) : x

typical=hlc3
inter = log( typical ) - log( typical[1] )
vinter = stdev(inter, 30 )
cutoff = coefVFI * vinter * close
vave = sma( volume, lengthVFI )[1]
vmax = vave * vcoefVFI
vc = iff(volume < vmax, volume, vmax)
mf = typical - typical[1]
vcp = iff( mf > cutoff, vc, iff ( mf < -cutoff, -vc, 0 ) )

vfi = ma(sum( vcp , lengthVFI )/vave, 3)
vfima=ema( vfi, signalLength )
dVFI=vfi-vfima

bullishVFI = dVFI > 0 and dVFI[1] <=0
bearishVFI =  dVFI < 0 and dVFI[1] >=0

longCondition = dVFI > 0 and dVFI[1] <=0
shortCondition = dVFI < 0 and dVFI[1] >=0

plotshape(bullishVFI, color=color.green, style=shape.labelup, textcolor=#000000, text="VFI", location=location.belowbar, transp=0)
plotshape(bearishVFI, color=color.red, style=shape.labeldown, textcolor=#ffffff,  text="VFI", location=location.abovebar, transp=0)

alertcondition(bullishVFI, title='Bullish - Volume Flow Indicator', message='Bullish - Volume Flow Indicator')
alertcondition(bearishVFI, title='Bearish - Volume Flow Indicator', message='Bearish - Volume Flow Indicator')

if(year > 2018)
    strategy.entry("Long", strategy.long, when=dVFI > 0 and dVFI[1] <=0)

if(shortCondition)
    strategy.close(id="Long")
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu