1. Quảng trường
  2. Chiến lược phá vỡ dao động động

Chiến lược phá vỡ dao động động

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2023-11-16 15:40:25
Tags:

img

Tổng quan

Chiến lược này áp dụng đột phá kênh dao động năng động để xác định các điểm nhập và dừng lỗ dựa trên chuyển động giá.

Chiến lược logic

Chiến lược này đầu tiên tính toán mức cao nhất và thấp nhất trong 20 ngày qua để có được kênh dao động động. Sau đó nó tính toán trung bình chuyển động theo hàm số nhân 8 ngày và 32 ngày. Khi giá đóng phá vỡ dải trên của kênh và EMA 8 ngày trên EMA 32 ngày, nó đi dài. Khi giá phá vỡ dải dưới hoặc EMA 8 ngày vượt qua dưới EMA 32 ngày, nó thoát ra. Stop loss được đặt dưới dải giữa của kênh.

Cụ thể, các điều kiện nhập cảnh là:

  1. Giá đóng phá vỡ dải trên động được hình thành bởi mức cao nhất trong 20 ngày qua.

  2. EMA 8 ngày nằm trên EMA 32 ngày.

Các điều kiện thoát là:

  1. Stop loss được kích hoạt khi giá giảm xuống dưới dải giữa.

  2. EMA 8 ngày vượt dưới EMA 32 ngày.

Chiến lược xác định hướng xu hướng bằng cách sử dụng kênh năng động và tình trạng xu hướng tăng hiện tại bằng cách sử dụng giao thông EMA. Điều này giúp kiểm soát rủi ro.

Ưu điểm

  • Phá vỡ kênh năng động xác định hướng xu hướng hiệu quả, tránh các whipsaws.
  • Các bộ lọc chéo EMA 8 ngày và 32 ngày giao dịch tốt.
  • Quy tắc đơn giản và rõ ràng, dễ hiểu.
  • Cơ chế dừng lỗ hợp lý.

Rủi ro

  • Việc trốn thoát thất bại có thể gây ra tổn thất.
  • Điều chỉnh tham số không đúng của phạm vi kênh có thể làm cho nó quá rộng hoặc quá hẹp.
  • Thời gian EMA không phù hợp có thể ảnh hưởng đến hiệu suất.
  • Dừng lỗ quá chặt có thể gây ra dừng quá mức.

Các rủi ro có thể được quản lý bằng cách tối ưu hóa thời gian kênh, thời gian EMA và vị trí dừng lỗ.

Các lĩnh vực cải thiện

  • Tối ưu hóa thời gian kênh cho các cổ phiếu khác nhau.
  • Kiểm tra các kết hợp EMA khác nhau để tìm ra thời gian tối ưu.
  • Thêm âm lượng để xác nhận sự đột phá.
  • Đánh dấu dấu chân sau khi vào.

Tóm lại

Chiến lược phá vỡ dao động động có logic rõ ràng để xác định xu hướng và nhập dựa trên việc phá vỡ kênh và giao thoa EMA. Việc dừng lỗ giúp kiểm soát rủi ro. Điều chỉnh tham số như thời gian kênh và thời gian EMA có thể cải thiện yếu tố lợi nhuận. Chiến lược này hoạt động tốt cho các cổ phiếu có mô hình tiếp tục, đặc biệt là phá vỡ mức cao trước đó.

/*backtest
start: 2022-11-09 00:00:00
end: 2023-11-15 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Robrecht99

//@version=5
strategy("My Strategy", overlay=true, margin_long=100, margin_short=100)

fast = ta.sma(close, 8)
slow = ta.sma(close, 32)

plot(fast, color=color.red)
plot(slow, color=color.navy)

entrycondition1 = ta.crossover(fast, slow)
entrycondition2 = fast > slow
sellcondition1 = ta.crossunder(fast, slow)
sellcondition2 = slow > fast

atr = ta.atr(14)

//Donchian Channels
days = 20
h1 = ta.highest(high[1], days)
l1 = ta.lowest(low[1], days)
mid = math.avg(h1, l1)
plot(mid, "channel", color=#FF6D00)
u = plot(h1, "Upper", color=#2962FF)
l = plot(l1, "Lower", color=#2962FF)
fill(u, l, color.new(color.blue, 90))

if (close > h1 and entrycondition2)
    strategy.entry("long", strategy.long)
    stoploss = close - atr * 3
    trail = close - atr * 3
    strategy.exit("exit", "long", stop=stoploss, trail_offset=trail)
if (sellcondition1 and sellcondition2)
    strategy.close(id="long")
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu