1. Quảng trường
  2. Chiến lược giao dịch của Ichimoku Kinko Hyo

Chiến lược giao dịch của Ichimoku Kinko Hyo

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2023-11-16 17:31:56
Tags:

img

Tổng quan

Chiến lược giao dịch Ichimoku Kinko Hyo là một chiến lược theo xu hướng dựa trên chỉ số kỹ thuật Ichimoku.

Chiến lược logic

Chiến lược chủ yếu đánh giá bốn điều kiện sau đây để quyết định hướng giao dịch:

  1. Đi dài khi giá đóng cửa vượt quá mức trung bình 26 giai đoạn của đỉnh đám mây
  2. Đi ngắn khi giá đóng cửa vượt dưới mức trung bình 26 giai đoạn của đáy đám mây
  3. Điều kiện thu lợi nhuận: 3,5%
  4. Điều kiện dừng lỗ: 1,5%

Cụ thể, chiến lược đầu tiên tính toán đường chuyển đổi, đường cơ sở, phạm vi dẫn đầu 1 và phạm vi dẫn đầu 2.

Nếu giá đóng cửa vượt trên đỉnh của đám mây, tức là trên mức trung bình 26 giai đoạn của giá trị lớn hơn giữa phạm vi dẫn đầu 1 và phạm vi dẫn đầu 2, nó cho thấy xu hướng tăng và đi dài.

Nếu giá đóng cửa vượt qua dưới đáy của đám mây, tức là dưới mức trung bình 26 giai đoạn của giá trị thấp hơn giữa phạm vi dẫn đầu 1 và phạm vi dẫn đầu 2, nó cho thấy xu hướng giảm và đi ngắn.

Sau khi vào, các điều kiện lấy lợi nhuận và dừng lỗ được thiết lập.

Phân tích lợi thế

Chiến lược giao dịch Ichimoku Kinko Hyo có những lợi thế sau:

  1. Khả năng xác định sớm những thay đổi xu hướng và nhập xu hướng kịp thời
  2. Sử dụng đám mây để xác định vùng hỗ trợ và kháng cự làm cho các mục nhập chính xác hơn
  3. Xem xét cả giá cả và khối lượng để tránh phá vỡ sai
  4. Điều kiện thu lợi nhuận và dừng lỗ rõ ràng để kiểm soát rủi ro giao dịch

Phân tích rủi ro

Chiến lược giao dịch Ichimoku Kinko Hyo cũng có một số rủi ro:

  1. Nó có thể tạo ra nhiều lỗ nhỏ trong thị trường giới hạn phạm vi
  2. Stop loss có thể lớn nếu xu hướng chính đảo ngược
  3. Cần phải đáp ứng nhiều điều kiện làm giảm cơ hội
  4. Cài đặt tham số không chính xác có thể hiểu sai tín hiệu chỉ báo

Giải pháp:

  1. Nới lỏng các điều kiện nhập cảnh để tăng cơ hội
  2. Tối ưu hóa các thông số để phù hợp hơn với các đặc điểm thị trường
  3. Thêm bộ lọc với các chỉ báo khác để tránh tín hiệu sai

Hướng dẫn tối ưu hóa

Chiến lược giao dịch Ichimoku Kinko Hyo có thể được tối ưu hóa theo các khía cạnh sau:

  1. Tối ưu hóa đường chuyển đổi, đường cơ sở và các thông số khác để phù hợp với các điều kiện thị trường giai đoạn khác nhau
  2. Tối ưu hóa điều kiện nhập cảnh để tận dụng nhiều cơ hội hơn
  3. Tối ưu hóa chiến lược lấy lợi nhuận và dừng lỗ cho lợi nhuận điều chỉnh rủi ro cao hơn
  4. Thêm bộ lọc với các chỉ số khác để giảm whipsaws
  5. Điều chỉnh động kích thước vị trí dựa trên biến động thị trường

Tóm lại

Chiến lược giao dịch Ichimoku Kinko Hyo là một chiến lược tương đối tốt có thể nắm bắt các xu hướng tiềm năng một cách kịp thời. Nhưng nó vẫn cần tối ưu hóa hơn nữa và kết hợp với các chỉ số khác để hình thành một hệ thống giao dịch mạnh mẽ. Bằng cách điều chỉnh các tham số, cải thiện các kỹ thuật nhập và xuất, và kiểm soát rủi ro, chiến lược Ichimoku có thể đạt được lợi nhuận điều chỉnh rủi ro cao hơn trong các thị trường xu hướng.

/*backtest
start: 2023-10-16 00:00:00
end: 2023-11-15 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Ichimoku system", overlay=true, initial_capital = 100000, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)

buyOnly = input(false, "only shows buying Trade", type = input.bool)


conversionPeriods = input(9, minval=1, title="Conversion Line Periods"),
basePeriods = input(26, minval=1, title="Base Line Periods")
laggingSpan2Periods = input(52, minval=1, title="Lagging Span 2 Periods"),
displacement = input(26, minval=1, title="Displacement")

donchian(len) => avg(lowest(len), highest(len))

conversionLine = donchian(conversionPeriods)
baseLine = donchian(basePeriods)
leadLine1 = avg(conversionLine, baseLine)
leadLine2 = donchian(laggingSpan2Periods)

plot(conversionLine, color=#0496ff, title="Conversion Line")
plot(baseLine, color=#991515, title="Base Line")
plot(close, offset = -displacement + 1, color=#459915, title="Lagging Span")

p1 = plot(leadLine1, offset = displacement - 1, color=color.green,
 title="Lead 1")
p2 = plot(leadLine2, offset = displacement - 1, color=color.red, 
 title="Lead 2")
fill(p1, p2, color = leadLine1 > leadLine2 ? color.green : color.red)




profit = input(3.5, "enter target in % after entry", step = 0.5)

stoploss = input(1.5, "enter Stoploss in % after entry", step = 0.5)


sl = stoploss /100 * strategy.position_avg_price / syminfo.mintick

profitt = profit /100 * strategy.position_avg_price / syminfo.mintick



abovecloud =  max(leadLine1, leadLine2)

belowcloud = min(leadLine1, leadLine2)


buying = close > abovecloud[26] and close[1] < abovecloud[27]

selling = close < belowcloud[26] and close[1] > belowcloud[27]

strategy.entry("BuyAboveCLoud", true, when = buying)

if buyOnly
    strategy.close("BuyAboveCLoud", when = selling)
else
    strategy.entry("SellBelowCloud", false, when = selling)

//strategy.exit("Exit Position", "BuyAboveCLoud", profit = profitt, loss = sl)

    
//strategy.exit("Exit Position", "SellBelowCloud", profit = profitt, loss = sl)
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu