Chiến lược giao cắt đường trung bình động Momentum Double
ChaoZhang
Tổng quan
Chiến lược này sử dụng phương pháp giao dịch có động lực hai đường trung bình để thực hiện giao dịch có rủi ro thấp. Nó sử dụng hai đường trung bình, đường nhanh và đường chậm có chu kỳ khác nhau để xác định thời gian mua và bán dựa trên sự giao thoa của chúng. Chiến lược này nhằm mục đích nắm bắt sự thay đổi của xu hướng và thu lợi nhuận đường dài trong xu hướng lớn.
Nguyên tắc chiến lược
Chiến lược này sử dụng đường WMA nhanh và đường WMA chậm để đánh giá tín hiệu mua và bán. Chu kỳ đường nhanh là một nửa chu kỳ đường chậm. Nó tạo ra tín hiệu mua khi đường nhanh đi qua đường chậm từ bên dưới; nó tạo ra tín hiệu bán khi đường nhanh đi qua đường chậm từ trên xuống.
Cụ thể, những logic quan trọng trong chiến lược này là:
Xác định giá và tham số: trích xuất dữ liệu giá OHLC; xác định tham số HullMA chu kỳ z, dữ liệu giá p.
Tính trung bình kép: tính trung bình 2 chu kỳ n2ma, trung bình chu kỳ z nma.
Tính độ khác nhau giữa hai đường trung bình.
Tính toán chỉ số động lượng: tính toán chênh lệch đường trung bình của trung bình chuyển động n1, n2, n3 của chu kỳ sqn.
Xác định chéo: Đánh dấu màu xanh lá cây khi n1 đeo n2 và đỏ khi n1 không đeo n2.
Hình vẽ: Hình vẽ n1, n2
Tín hiệu phán đoán: Tín hiệu được tạo ra khi ba đường trung bình động lực n1, n2 và n3 cùng chiều giao nhau.
Vào và ra sân: làm nhiều khi đi qua đường chậm và chỉ số động lực phù hợp với yêu cầu trên đường nhanh; làm trống khi đi qua đường chậm và chỉ số động lực phù hợp với yêu cầu dưới đường nhanh.
Lợi thế chiến lược
Chiến lược này kết hợp với đường chéo và chỉ số động lực, có thể lọc hiệu quả các tín hiệu giả, chỉ tạo ra tín hiệu giao dịch khi bắt đầu thay đổi xu hướng, để có được hiệu quả chiến lược tốt hơn.
Các đường nhanh và đường chậm có thể xác định thời gian thay đổi xu hướng và lợi nhuận từ xu hướng.
Thêm chỉ số động lực có thể lọc các tín hiệu sai lệch và tránh bị lừa dối bởi sự sụt giảm ngắn hạn của thị trường.
Chỉ giao dịch khi có sự thay đổi trong xu hướng lớn có thể làm giảm tần suất giao dịch không cần thiết.
Việc sử dụng chu kỳ trung bình được tối ưu hóa tham số có thể làm cho chỉ số phù hợp hơn với các đặc điểm của các giống khác nhau.
Cho phép một mức độ pyreming có thể kéo dài chu kỳ lợi nhuận.
Rủi ro chiến lược
Chiến lược này cũng có một số rủi ro cần lưu ý:
Bi-equilibrium crossing có sự chậm trễ trong việc đánh giá sự thay đổi xu hướng và có thể bỏ lỡ thời điểm tốt nhất để thay đổi giá cả.
Thiết lập tham số chỉ số động lực không đúng có thể gây hiểu nhầm cho giao dịch.
Có một số vấn đề không cân bằng về thời gian nắm giữ nhiều vị trí trống.
Chiến lược không có cơ chế xử lý tốt cho những biến động của thị trường.
Có một số rủi ro quá tối ưu hóa, cần tối ưu hóa các tham số từng bước.
Có những giải pháp để đối phó với rủi ro:
Bạn có thể xem xét thêm các chỉ số tiên đoán khác để xác định sự thay đổi giá, và chuẩn bị trước.
Các tham số chỉ số động lượng phải được tối ưu hóa thích hợp để tìm ra sự kết hợp tham số tối ưu.
Có thể xem xét thêm chỉ số biến động để giúp kiểm soát thời gian vị trí.
Có thể hạn chế số lượng vị trí thích hợp để giảm tổn thất đơn lẻ.
Kiểm tra độ ổn định của tham số để tránh các vấn đề tối ưu hóa quá mức.
Hướng tối ưu hóa chiến lược
Chiến lược này cũng có thể được tối ưu hóa theo các khía cạnh sau:
Thử các loại chỉ số trung bình khác nhau để tìm các tham số tối ưu cho các giống.
Thử nghiệm thêm các chỉ số phụ trợ khác, như MACD, Brin và thay đổi xu hướng phán đoán.
Tối ưu hóa thời gian đầu tư, xác định chính xác điểm bắt đầu của sự đảo ngược giá
Tối ưu hóa thời gian ra sân, khóa lợi nhuận bằng cách sử dụng các phương thức như theo dõi dừng lỗ.
Các tham số được tối ưu hóa theo các đặc tính của các giống khác nhau.
Sử dụng các phương pháp học máy để tìm các tham số tốt nhất.
Xây dựng cơ chế quản lý vị thế động, kiểm soát rủi ro.
Thêm các chỉ số đánh giá chiến lược định lượng, chẳng hạn như tỷ lệ Sharpe, tỷ lệ lợi nhuận.
Sử dụng chiến lược đánh giá động cơ phản hồi để đánh giá hiệu suất trên dữ liệu lịch sử.
Tóm tắt
Nói tóm lại, chiến lược đường hai đồng bằng động lực này sử dụng các điểm chuyển đổi của đường giao thoa đồng bằng và các chỉ số động lực để đánh giá xu hướng lớn, có thể lọc hiệu quả tiếng ồn để giao dịch rủi ro thấp. Nó có lợi thế như ổn định lợi nhuận, thực hiện đơn giản, cũng có một số vấn đề về tối ưu hóa tham số và kiểm soát rủi ro. Chúng ta có thể cải thiện từ việc tối ưu hóa thời gian ra sân, quản lý vị trí động, để chiến lược phù hợp hơn với các đặc điểm của thị trường.
/*backtest
start: 2022-11-10 00:00:00
end: 2023-11-16 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
//OCTOPUS Indicator Strategy
strategy("FAVEL corp. Indicator Strategy", shorttitle="FAVEL corp. Monarch", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, max_bars_back=420, default_qty_value=20, calc_on_order_fills= true, calc_on_every_tick=true, pyramiding=0)
z=input(defval=60,title="HullMA cross")
p=input(ohlc4,title="Price data")
n2ma=2*wma(p,round(z/2))
nma=wma(p,z)
diff=n2ma-nma
sqn=round(sqrt(z))
n2ma1=2*wma(p[1],round(z/2))
nma1=wma(p[1],z)
diff1=n2ma1-nma1
sqn1=round(sqrt(z))
n2ma2=2*wma(p[2],round(z/2))
nma2=wma(p[2],z)
diff2=n2ma2-nma2
sqn2=round(sqrt(z))
n1=wma(diff,sqn)
n2=wma(diff1,sqn)
n3=wma(diff2,sqn)
c=n1>n2?green:red
n1e=plot(n1, color=c, linewidth=1, offset=2)
n2e=plot(n2, color=c, linewidth=1, offset=2)
fill(n1e, n2e, color=c, transp=75)
plot(cross(n1, n2) ? n1 : na, style = circles,color=c, linewidth = 4)
closelong = p<p[1] and n1<n3
if (closelong)
strategy.close("BUY")
closeshort = p>p[1] and n1>n3
if (closeshort)
strategy.close("SELL")
longCondition = strategy.opentrades<1 and n1>n2 and p>p[1] and n1>n3
if (longCondition)
strategy.entry("BUY",strategy.long)
shortCondition = strategy.opentrades<1 and n1<n2 and p<p[1] and n1<n3
if (shortCondition)
strategy.entry("SELL",strategy.short)