Chiến lược giao cắt vàng và giao cắt chết trung bình động

Tổng quan

Chiến lược này được sử dụng để đánh giá thời gian vào và ra sân bằng cách tính toán các đường trung bình di chuyển nhanh và đường trung bình di chuyển chậm. Khi đường nhanh đi qua đường chậm từ phía dưới, hãy làm nhiều hơn; Khi đường nhanh đi qua đường chậm từ phía trên, hãy làm trống.

Nguyên tắc chiến lược

Chiến lược này chủ yếu dựa trên nguyên tắc giao thoa vàng của đường trung bình di chuyển. Một đường trung bình di chuyển nhanh có chiều dài 3 và một đường trung bình di chuyển chậm có chiều dài 266 được tính.

Chiến lược này dựa trên xu hướng, khi giá tăng, đường trung bình di chuyển ngắn hạn di chuyển trên mặt đất nhanh hơn; khi giá giảm, đường trung bình di chuyển ngắn hạn di chuyển dưới mặt đất nhanh hơn. Do đó, giữa đường nhanh ngắn hạn và đường chậm dài hạn sẽ có sự đi qua.

Phân tích lợi thế

Ưu điểm lớn nhất của chiến lược này là nó có thể nắm bắt chính xác hơn các biến động giá so với các chỉ số như trung bình di chuyển đơn lẻ bằng cách tính toán các trung bình di chuyển của các chu kỳ có độ dài khác nhau và sử dụng mối quan hệ giao thoa vàng giữa chúng để xác định điểm biến động xu hướng.

Đầu tiên, đường trung bình di chuyển nhanh có thể nắm bắt được sự thay đổi của giá một cách nhạy cảm hơn, trong khi đường trung bình di chuyển chậm đóng vai trò của tiếng ồn sóng, có thể xác định được hướng xu hướng một cách hiệu quả.

Thứ hai, chiến lược này sử dụng phương thức nhập trễ, tức là nhập K-line thứ ba sau khi tín hiệu được tạo ra. Điều này có thể tránh xa thêm các giao dịch sai do dao động đồng đạo.

Hơn nữa, lựa chọn tham số là hợp lý và đơn giản, chỉ cần dựa vào hai đường trung bình di chuyển để kết luận, không cần tính toán các chỉ số phức tạp, giảm khả năng tối ưu hóa quá mức.

Phân tích rủi ro

Mặc dù chiến lược này không có những sai sót và rủi ro rõ ràng, nhưng có một số điều cần lưu ý khi sử dụng ổ cứng:

Đầu tiên, chỉ dựa vào xu hướng này để đánh giá chỉ số, có thể bỏ lỡ cơ hội nhập học được đánh giá bởi các chỉ số khác.

Thứ hai, trong xu hướng mạnh, giá có thể hoạt động trên hoặc dưới đường nhanh trong thời gian dài. Khi đó, sẽ có tình huống không tạo tín hiệu trong thời gian dài. Cần điều chỉnh tham số để đường nhanh gần giá hơn.

Một lần nữa, các tham số chỉ số không phải là 100% đáng tin cậy, và các tham số tối ưu khác nhau trong các giống và chu kỳ khác nhau. Cần phải liên tục kiểm tra và tối ưu hóa dựa trên phản hồi của đĩa thực.

Cuối cùng, số lượng người giao dịch, điểm dừng lỗ và điểm dừng cũng cần được đánh giá chính xác để tránh thua lỗ quá lớn hoặc dừng lại quá sớm.

Hướng tối ưu hóa

Chiến lược này có một số hướng tối ưu hóa chính:

Đầu tiên, bạn có thể xem xét thêm các chỉ số hỗ trợ khác để xác nhận các tín hiệu giao dịch. Ví dụ, khi chỉ số RSI hiển thị quá mua quá bán, bạn có thể xác nhận thêm tín hiệu giao dịch.

Thứ hai, tối ưu hóa tham số là rất quan trọng. Các yếu tố như chu kỳ, loại giao dịch và các yếu tố khác có thể được xem xét toàn diện, và các tham số được liên tục kiểm tra và điều chỉnh để làm cho chiến lược phù hợp hơn với môi trường thị trường thông qua phương pháp quay ngược lịch sử và mô phỏng thực tế.

Thứ ba, tối ưu hóa lối vào. Ngoài lối vào tuyến K thứ ba đơn giản, có thể nghiên cứu các cách khác như lối vào tuyến K của N, lối vào giá chênh lệch, phá vỡ lối vào mới cao và thấp, tùy theo giống và chu kỳ.

Cuối cùng, cũng quan trọng là hoàn thiện các phương pháp dừng lỗ. Bạn có thể kết hợp với chỉ số ATR của tỷ lệ biến động, điều chỉnh mức độ dừng lỗ trong thời gian thực. Ngoài ra, các phương pháp dừng lỗ di động, dừng hàng loạt và các phương pháp khác cũng đáng xem xét.

Tóm tắt

Chiến lược này sử dụng các nguyên tắc cổ điển của phương pháp định hướng giá trong tương lai, tạo ra tín hiệu giao dịch bằng cách đặt các tham số hợp lý và kiểm soát rủi ro bằng cách sử dụng lối vào trễ và phương pháp dừng lỗ. Đây là một chiến lược giao dịch định lượng đơn giản và thực tế. Nó có tiềm năng cải tiến hơn nữa trong nhiều khía cạnh như tối ưu hóa tham số chỉ số, hoàn thiện hệ thống chỉ số, điều chỉnh logic vào ra ngoài.