Chiến lược giao dịch OTT theo stochastic
Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2023-11-22 10:11:33Tags:
Tổng quan
Chiến lược này kết hợp dao động stochastic và chỉ số OTT để tạo ra tín hiệu giao dịch. Nó sẽ kích hoạt các lệnh khi các đường OTT nhanh và chậm giao nhau. Để lọc các tín hiệu giả, dao động stochastic được sử dụng để xác nhận.
Chiến lược logic
- Tính toán các dòng OTT nhanh và chậm dựa trên đường trung bình động và tỷ lệ dừng lỗ.
- Tính toán dao động stochastic dựa trên giá cao, thấp và đóng.
- Xác định hướng dài hoặc ngắn khi đường OTT nhanh và chậm giao nhau. Kiểm tra chứng khoán để xác minh.
- Nhập lệnh theo đường giao thông và hướng dẫn.
Phân tích lợi thế
- Bản thân OTT có hiệu ứng đảo ngược tốt và nhạy cảm với các bước ngoặt.
- Stochastic lọc các tín hiệu giả và tránh bị mắc kẹt trong hợp nhất.
- Các loại trung bình có thể tùy chỉnh để linh hoạt đối với các thị trường khác nhau.
- Lợi nhuận và dừng lỗ để kiểm soát rủi ro.
Phân tích rủi ro
- Điều chỉnh tham số không đúng có thể dẫn đến quá mức giao dịch hoặc thiên vị.
- OTT có thể tạo ra các tín hiệu sai trong các thị trường xu hướng.
- Cũng nên xem xét chu kỳ thị trường tổng thể.
Hướng dẫn tối ưu hóa
- Tối ưu hóa sự kết hợp các tham số cho hiệu suất tốt nhất.
- Đánh giá các giai đoạn hiệu quả kết hợp các chỉ số xu hướng.
- giới thiệu mô-đun quản lý tiền bạc.
Tóm lại
Chiến lược này tích hợp khả năng đảo ngược OTT và lọc stochastic để kiểm soát rủi ro một cách hiệu quả. Nó hoạt động tốt cho các thị trường đảo ngược hoặc dao động. Nhưng chu kỳ thị trường và điều chỉnh cần chú ý. Có thể cải thiện thêm trong tối ưu hóa tham số và quản lý tiền.
/*backtest
start: 2022-11-21 00:00:00
end: 2023-11-21 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © BigCoinHunter
//@version=5
strategy(title='OTT-Stoch-TP/SL', overlay=true,
pyramiding=0, default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
default_qty_value=100, initial_capital=1000,
currency=currency.USD, commission_value=0.05,
commission_type=strategy.commission.percent,
process_orders_on_close=true)
//-------------- fetch user inputs ------------------
src = input(defval=close, title='OTT source')
src1 = input(defval=close, title="Stoch OTT source")
ottFastPercent = input.float(title='OTT Fast Percent(%):', defval=3.0, minval=0.1, maxval=30.0, step=0.1)
ottSlowPercent = input.float(title='OTT Slow Percent(%):', defval=10.0, minval=0.1, maxval=30.0, step=0.1)
ottFastLength = input.int(title="OTT Fast Length:", defval=1, minval=1)
ottSlowLength = input.int(title="OTT Slow Length:", defval=1, minval=1)
periodK = input.int(defval=500, title="%K Length", minval=1, step=10)
smoothK = input.int(defval=200, title="%K Smoothing", minval=1, step=10)
stochLength=input.int(defval=2, title="Stoch OTT Period", minval=1)
stochPercent=input.float(defval=0.5, title="Stoch OTT Percent", step=0.1, minval=0)
mav = input.string(title="Moving Average Type", defval="SMA", options=["SMA", "EMA", "WMA", "TMA", "VAR", "WWMA", "ZLEMA", "TSF"])
tp = input.float(title="Take Profit:", defval=0.0, minval=0.0, maxval=100.0, step=0.1) * 0.01
sl = input.float(title="Stop Loss: ", defval=0.0, minval=0.0, maxval=100.0, step=0.1) * 0.01
//showsupport = input.bool(title="Show Support Line?", defval=true)
stoch = input.bool(title="evaluate Stoch OTT", defval=false)
longEntry = input.bool(defval=true, title= 'Long Entry', inline="11")
shortEntry = input.bool(defval=true, title='Short Entry', inline="11")
//---------- backtest range setup ------------
fromDay = input.int(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
fromMonth = input.int(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
fromYear = input.int(defval = 2021, title = "From Year", minval = 2010)
toDay = input.int(defval = 30, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
toMonth = input.int(defval = 12, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
toYear = input.int(defval = 2022, title = "To Year", minval = 2010)
//------------ time interval setup -----------
start = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00) // backtest start window
finish = timestamp(toYear, toMonth, toDay, 23, 59) // backtest finish window
window() => time >= start and time <= finish ? true : false // create function "within window of time"
//-------- calculate the OTT lines ----------
Var_Func(src,length)=>
valpha=2/(length+1)
vud1=src>src[1] ? src-src[1] : 0
vdd1=src<src[1] ? src[1]-src : 0
vUD=math.sum(vud1,9)
vDD=math.sum(vdd1,9)
vCMO=nz((vUD-vDD)/(vUD+vDD))
VAR=0.0
VAR:=nz(valpha*math.abs(vCMO)*src)+(1-valpha*math.abs(vCMO))*nz(VAR[1])
//VAR=Var_Func(src,length)
Wwma_Func(src,length)=>
wwalpha = 1/ length
WWMA = 0.0
WWMA := wwalpha*src + (1-wwalpha)*nz(WWMA[1])
//WWMA=Wwma_Func(src,length)
Zlema_Func(src,length)=>
zxLag = length/2==math.round(length/2) ? length/2 : (length - 1) / 2
zxEMAData = (src + (src - src[zxLag]))
ZLEMA = ta.ema(zxEMAData, length)
//ZLEMA=Zlema_Func(src,length)
Tsf_Func(src,length)=>
lrc = ta.linreg(src, length, 0)
lrc1 = ta.linreg(src,length,1)
lrs = (lrc-lrc1)
TSF = ta.linreg(src, length, 0)+lrs
//TSF=Tsf_Func(src,length)
getMA(src, length) =>
ma = 0.0
if mav == "SMA"
ma := ta.sma(src, length)
ma
if mav == "EMA"
ma := ta.ema(src, length)
ma
if mav == "WMA"
ma := ta.wma(src, length)
ma
if mav == "TMA"
ma := ta.sma(ta.sma(src, math.ceil(length / 2)), math.floor(length / 2) + 1)
ma
if mav == "VAR"
ma := Var_Func(src,length)
ma
if mav == "WWMA"
ma := Wwma_Func(src,length)
ma
if mav == "ZLEMA"
ma := Zlema_Func(src,length)
ma
if mav == "TSF"
ma := Tsf_Func(src,length)
ma
ma
//-------- OTT line calculation --------
MAvg1=getMA(src, ottFastLength)
fark1=MAvg1*ottFastPercent*0.01
longStop1 = MAvg1 - fark1
longStopPrev1 = nz(longStop1[1], longStop1)
longStop1 := MAvg1 > longStopPrev1 ? math.max(longStop1, longStopPrev1) : longStop1
shortStop1 = MAvg1 + fark1
shortStopPrev1 = nz(shortStop1[1], shortStop1)
shortStop1 := MAvg1 < shortStopPrev1 ? math.min(shortStop1, shortStopPrev1) : shortStop1
dir1 = 1
dir1 := nz(dir1[1], dir1)
dir1 := dir1 == -1 and MAvg1 > shortStopPrev1 ? 1 : dir1 == 1 and MAvg1 < longStopPrev1 ? -1 : dir1
MT1 = dir1==1 ? longStop1: shortStop1
OTTFast=MAvg1>MT1 ? MT1*(200+ottFastPercent)/200 : MT1*(200-ottFastPercent)/200
MAvg2=getMA(src, ottSlowLength)
fark2=MAvg2*ottSlowPercent*0.01
longStop2 = MAvg2 - fark2
longStopPrev2 = nz(longStop2[1], longStop2)
longStop2 := MAvg2 > longStopPrev2 ? math.max(longStop2, longStopPrev2) : longStop2
shortStop2 = MAvg2 + fark2
shortStopPrev2 = nz(shortStop2[1], shortStop2)
shortStop2 := MAvg2 < shortStopPrev2 ? math.min(shortStop2, shortStopPrev2) : shortStop2
dir2 = 1
dir2 := nz(dir2[1], dir2)
dir2 := dir2 == -1 and MAvg2 > shortStopPrev2 ? 1 : dir2 == 1 and MAvg2 < longStopPrev2 ? -1 : dir2
MT2 = dir2==1 ? longStop2: shortStop2
OTTSlow=MAvg2>MT2 ? MT2*(200+ottSlowPercent)/200 : MT2*(200-ottSlowPercent)/200
//-------- Stoch OTT calculation ----------
Var_Func1(src1,length)=>
valpha1=2/(length+1)
vud11=src1>src1[1] ? src1-src1[1] : 0
vdd11=src1<src1[1] ? src1[1]-src1 : 0
vUD1=math.sum(vud11,9)
vDD1=math.sum(vdd11,9)
vCMO1=nz((vUD1-vDD1)/(vUD1+vDD1))
VAR1=0.0
VAR1:=nz(valpha1*math.abs(vCMO1)*src1)+(1-valpha1*math.abs(vCMO1))*nz(VAR1[1])
VAR1=Var_Func1(src1,stochLength)
k = Var_Func1(ta.stoch(close, high, low, periodK), smoothK)
k1=k+1000
VAR2=Var_Func(k1,stochLength)
MAvg3=Var_Func(k1, stochLength)
fark3=MAvg3*stochPercent*0.01
longStop3 = MAvg3 - fark3
longStopPrev3 = nz(longStop3[1], longStop3)
longStop3 := MAvg3 > longStopPrev3 ? math.max(longStop3, longStopPrev3) : longStop3
shortStop3 = MAvg3 + fark3
shortStopPrev3 = nz(shortStop3[1], shortStop3)
shortStop3 := MAvg3 < shortStopPrev3 ? math.min(shortStop3, shortStopPrev3) : shortStop3
dir3 = 1
dir3 := nz(dir3[1], dir3)
dir3 := dir3 == -1 and MAvg3 > shortStopPrev3 ? 1 : dir3 == 1 and MAvg3 < longStopPrev3 ? -1 : dir3
MT3 = dir3==1 ? longStop3: shortStop3
OTTStoch=MAvg3>MT3 ? MT3*(200+stochPercent)/200 : MT3*(200-stochPercent)/200
//------- define the global variables ------
var bool long = true
var bool stoppedOutLong = false
var bool stoppedOutShort = false
//-------- determine the market direction --------
if OTTFast > OTTSlow
long := true
else if OTTFast < OTTSlow
long := false
//--------- calculate the input/output points -----------
longProfitPrice = strategy.position_avg_price * (1 + tp) // tp -> take profit percentage
longStopPrice = strategy.position_avg_price * (1 - sl) // sl -> stop loss percentage
shortProfitPrice = strategy.position_avg_price * (1 - tp)
shortStopPrice = strategy.position_avg_price * (1 + sl)
//------------------- determine buy and sell points ---------------------
buySignall = false
sellSignall = false
if stoch == false
buySignall := window() and long and (not stoppedOutLong)
sellSignall := window() and (not long) and (not stoppedOutShort)
else
buySignall := window() and long and (not stoppedOutLong) and ( k1 > OTTStoch )
sellSignall := window() and (not long) and (not stoppedOutShort) and ( k1 < OTTStoch )
//---------- execute the strategy -----------------
if(longEntry and shortEntry)
if long
strategy.entry("LONG", strategy.long, when = buySignall, comment = "ENTER LONG")
stoppedOutLong := true
stoppedOutShort := false
else
strategy.entry("SHORT", strategy.short, when = sellSignall, comment = "ENTER SHORT")
stoppedOutLong := false
stoppedOutShort := true
else if(longEntry)
strategy.entry("LONG", strategy.long, when = buySignall)
strategy.close("LONG", when = sellSignall)
if long
stoppedOutLong := true
else
stoppedOutLong := false
else if(shortEntry)
strategy.entry("SHORT", strategy.short, when = sellSignall)
strategy.close("SHORT", when = buySignall)
if not long
stoppedOutShort := true
else
stoppedOutShort := false
//----------------- take profit and stop loss -----------------
if(tp>0.0 and sl>0.0)
if ( strategy.position_size > 0 )
strategy.exit(id="LONG", limit=longProfitPrice, stop=longStopPrice, comment="Long TP/SL Trigger")
else if ( strategy.position_size < 0 )
strategy.exit(id="SHORT", limit=shortProfitPrice, stop=shortStopPrice, comment="Short TP/SL Trigger")
else if(tp>0.0)
if ( strategy.position_size > 0 )
strategy.exit(id="LONG", limit=longProfitPrice, comment="Long TP Trigger")
else if ( strategy.position_size < 0 )
strategy.exit(id="SHORT", limit=shortProfitPrice, comment="Short TP Trigger")
else if(sl>0.0)
if ( strategy.position_size > 0 )
strategy.exit(id="LONG", stop=longStopPrice, comment="Long SL Trigger")
else if ( strategy.position_size < 0 )
strategy.exit(id="SHORT", stop=shortStopPrice, comment="Short SL Trigger")
//------------- plot charts ---------------------
lineColor1 = long ? color.green : color.red
lineColor2 = long ? color.aqua : color.fuchsia
light_green=#08ff12
light_red=#fe0808
plot(nz(OTTFast), color=light_green, linewidth=3, title="OTT Fast")
plot(nz(OTTSlow), color=light_red, linewidth=3, title="OTT Slow")
Thêm nữa
- Chiến lược giao dịch động lực hệ thống hai đường
- Hệ thống đột phá giai đoạn chéo
- Chiến lược đầu tư BTC theo dõi thông minh
- Chiến lược PMax dựa trên các chỉ số RSI và T3
- Chiến lược đảo ngược đường chéo kép của RSI
- 123 Khái ngược trung bình động hội tụ Divergence Combination Strategy
- Heikin Ashi Chiến lược giao dịch trung bình động động kênh thấp
- Chiến lược Chữ thập vàng định lượng
- Ichimoku Cloud và Chiến lược đạp động lực MACD
- Chiến lược đột phá đa trung bình động
- Chiến lược đảo ngược trung bình di chuyển kép
- Chiến lược đảo ngược nhấp đôi Quant Trading
- Chiến lược giao dịch đảo ngược nến dựa trên kênh Fibonacci
- Chiến lược chéo xu hướng trung bình động động
- Chiến lược Bollinger Bands Standard Deviation Breakout
- VSTOCHASTIC RSI EMA CROSSOVER kết hợp với VMACD WAVEFINDER STRATEGY
- Chiến lược kiểm tra ngược động đa khung thời gian
- Chiến lược giao dịch breakout ngắn hạn đảo ngược
- Chiến lược mũi tên chéo trung bình di chuyển kép
- Chiến lược giao dịch dao động động