Chiến lược đảo ngược đường chéo kép của RSI

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2023-11-22 14:59:07
Tags:

Tổng quan

Chiến lược này là một chiến lược theo xu hướng dựa trên nguyên tắc đảo ngược chéo kép của chỉ số RSI. Nó sử dụng chéo giữa các đường RSI của các giai đoạn khác nhau làm tín hiệu mua và bán, đồng thời kết hợp các phán đoán của chỉ số RSI về việc tình hình hiện tại có quá mua hay quá bán để xác nhận thêm tính hợp lệ của các tín hiệu giao dịch.

Chiến lược logic

Chiến lược này chủ yếu dựa trên hai đường chỉ số RSI 5 ngày và 11 ngày. Khi RSI nhanh hơn (5 ngày) phá vỡ RSI chậm hơn (1 ngày) lên trong khi RSI 6 ngày dưới 30 cùng một lúc, một tín hiệu mua được tạo ra; Khi RSI nhanh hơn phá vỡ RSI chậm hơn xuống trong khi RSI 6 ngày trên 70 cùng một lúc, một tín hiệu bán được tạo ra.

Chiến lược này cũng vẽ 30 và 70 đường ngang, với 30 đại diện cho khu vực bán quá mức và 70 đại diện cho khu vực mua quá mức. Ý tưởng cơ bản của chỉ số RSI là khi ở khu vực mua quá mức / bán quá mức, điều đó có nghĩa là tài sản được đánh giá quá mức / thấp và người ta nên xem xét cơ hội kiếm lợi nhuận / mua. Do đó, chiến lược kết hợp các phán đoán về chỉ số RSI 6 ngày để xem liệu nó có nằm trong khu vực OBOS để lọc ra một số tín hiệu sai và cải thiện độ tin cậy.

Khi các tín hiệu mua và bán được tạo ra, chiến lược sẽ đặt lệnh dài và ngắn tương ứng. Vì vậy, đây là một chiến lược giao dịch hai hướng có thể theo dõi cả xu hướng tăng và giảm.

Ưu điểm

Độ tin cậy cao do nguyên tắc chéo kép
Tránh các tín hiệu sai bằng cách kết hợp RSI nhiều giai đoạn
Giao dịch hai hướng phù hợp với việc theo xu hướng
Chỉ số RSI ổn định với không gian tối ưu hóa lớn

Rủi ro và giải pháp

Các tín hiệu chéo kép bị chậm và có thể bỏ lỡ một số sự tăng và giảm
Giải pháp: Giảm tốc độ tham số thời gian RSI để làm cho tín hiệu nhạy cảm hơn
Nhiều tín hiệu sai có thể xảy ra trong thị trường xu hướng
Giải pháp: Điều chỉnh tham số OBOS để tránh tín hiệu sai trong xu hướng
Khả năng biến đổi hoặc thất bại của chỉ số RSI
Giải pháp: Kết hợp với các chỉ số khác để tránh khả năng thất bại duy nhất

Hướng dẫn tối ưu hóa

Tối ưu hóa tham số thời gian: Điều chỉnh thời gian RSI nhanh hơn và chậm hơn, tìm sự kết hợp tốt nhất
Tối ưu hóa tham số OBOS: Điều chỉnh các tham số OBOS để cải thiện độ chính xác tín hiệu
Kết hợp với các chỉ số khác: Kết hợp MA, chỉ số biến động vv để tạo ra một hệ thống toàn diện

Kết luận

Chiến lược này là một chiến lược theo xu hướng đáng tin cậy dựa trên logic đảo ngược chéo kép RSI. Thiết kế RSI đa giai đoạn của nó có thể tránh một số tín hiệu sai và do đó có kết quả thực tế tốt. Thông qua tối ưu hóa tham số và kết hợp chỉ số, chiến lược có tiềm năng cho hiệu suất thậm chí tốt hơn. Tóm lại, chiến lược có logic rõ ràng và tính thực tế mạnh mẽ, và đáng chú ý chính và tối ưu hóa hơn nữa.

/*backtest
start: 2022-11-15 00:00:00
end: 2023-11-21 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © email_analysts
// This code gives indication on the chart to go long or short based on RSI crossover strategy. 
//Default value has been taken as 5 and 11, with 6 being used to identify highs & lows.
//@version=4
strategy("RSITrendStrategy", overlay=false)
len1 = input(title="MA 1", defval = 5)
len2 = input(title="MA 1", defval = 11)
len3 = input(title="MA 1", defval = 6)

h1 = hline(30.)
h2 = hline(70.)
///fill(h1, h2, color = color.new(color.blue, 80))
sh = rsi(close, len1)
ln = rsi(close, len2)
rs = rsi(close, len3)
p1 = plot(sh, color = color.red)
p2 = plot(ln, color = color.green)
p3 = plot(rs, color = color.white)

mycol = sh > ln ? color.lime : color.red
fill(p1, p2, color = mycol)

buy = (sh[1] < ln[1] and sh > ln and rs[1] < 30) 
if (buy)
    strategy.entry("long", strategy.long)

sell = (sh[1] > ln[1] and sh < ln and rs[1] > 70)
if (sell)
    strategy.entry("short", strategy.short)

Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu