1. Quảng trường
  2. Chiến lược đẩy kép dựa trên SMA

Chiến lược đẩy kép dựa trên SMA

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2023-11-22 15:42:29
Tags:

img

Tổng quan

Chiến lược này xây dựng một chiến lược đẩy kép đơn giản dựa trên chỉ số SMA. Nó đi dài khi giá vượt trên SMA cao nhất 20 giai đoạn và đi ngắn khi giá vượt dưới SMA thấp nhất 20 giai đoạn.

Chiến lược logic

Chiến lược này sử dụng SMA 20 giai đoạn của giá cao nhất và giá thấp nhất để xác định hướng giao dịch. Khi giá vượt qua trên SMA cao nhất, nó được coi là xu hướng tăng, vì vậy đi dài. Khi giá vượt qua dưới SMA thấp nhất, nó được coi là xu hướng giảm, vì vậy đi ngắn.

Cụ thể, chiến lược đầu tiên tính toán SMA 20 giai đoạn của mức giá cao nhất và thấp nhất, và vẽ các đường chỉ số.

Mở đầu dài: Giá đóng vượt qua SMA cao nhất
Lên đường dài: Giá đóng vượt dưới 0,99 * SMA cao nhất

Tham gia ngắn: Giá đóng vượt dưới SMA thấp nhất
Khóa ngắn: Giá đóng vượt trên 1,01 * SMA thấp nhất

Vì vậy, một xu hướng theo chiến lược đẩy kép được xây dựng.

Phân tích lợi thế

Chiến lược này có những lợi thế sau:

  1. Sử dụng SMA để xác định hướng xu hướng là đơn giản và thực tế
  2. Đường SMA cao nhất và đường SMA thấp nhất hoạt động như đường hỗ trợ/kháng cự
  3. Thiết kế dừng lỗ hợp lý để tối đa hóa bảo vệ khỏi tổn thất lớn
  4. Khả năng thích nghi tốt, có thể được sử dụng trên các sản phẩm và khung thời gian khác nhau

Phân tích rủi ro

Ngoài ra còn có một số rủi ro với chiến lược này:

  1. SMA có hiệu ứng chậm trễ, có thể bỏ lỡ các bước ngoặt xu hướng
  2. Không được bảo vệ khỏi các sự kiện đột ngột trên thị trường
  3. Tác động chi phí giao dịch không được xem xét

Những rủi ro này có thể được kiểm soát và giảm bằng cách kết hợp các chỉ số khác, thiết lập dừng lỗ, điều chỉnh tham số vv.

Hướng dẫn cải thiện

Chiến lược này cũng có thể được cải thiện trong các khía cạnh sau:

  1. Kết hợp các chỉ số khác như MACD, KDJ để xác định xu hướng
  2. Thêm bảo vệ cho các sự kiện bất ngờ như đình chỉ, giới hạn giá vv
  3. Tối ưu hóa thời gian SMA, tìm kết hợp tham số tốt nhất
  4. Tìm các thông số tốt nhất cho các sản phẩm và khung thời gian khác nhau
  5. Ước tính tác động chi phí giao dịch, thiết lập stop loss tối ưu và lấy lợi nhuận

Kết luận

Lý thuyết tổng thể của chiến lược này là rõ ràng và dễ thực hiện. Bằng cách sử dụng SMA để xác định hướng xu hướng và thiết lập các quy tắc nhập / ra hợp lý, có thể đạt được kết quả tốt. Có chỗ cho tối ưu hóa hơn nữa, và bằng cách kết hợp với các kỹ thuật khác, nó có thể trở thành một chiến lược hứa hẹn đáng theo dõi dài hạn.

/*backtest
start: 2023-11-14 00:00:00
end: 2023-11-21 00:00:00
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © AlanAntony

//@version=4


strategy("ma 20 high-low",overlay=true)

//compute the indicators

smaH = sma(high, 20)
smaL = sma(low, 20)


//plot the indicators
plot(smaH,title="smaHigh", color=color.green, linewidth=2)


plot(smaL,title="smaLow", color=color.red, linewidth=2)


//trading logic
enterlong = crossover(close,smaH) //positive ema crossover
exitlong = crossunder(close,0.99*smaH)  //exiting long


entershort = crossunder(close,smaL) //negative EMA Crossover
exitshort = crossover(close,1.01*smaH) //exiting shorts


notintrade = strategy.position_size<=0
bgcolor(notintrade ? color.red:color.green)

//execution logic

start = timestamp(2015,6,1,0,0)
//end = timestamp(2022,6,1,0,0)

if time >= start
    strategy.entry( "long", strategy.long,1, when = enterlong)
    strategy.entry( "short", strategy.short,1, when = entershort) 
    
    strategy.close("long", when = exitlong)
    strategy.close("short", when = exitshort)

//if time >= end
   // strategy.close_all()
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu