1. Quảng trường
  2. Chiến lược giao dịch Bollinger Trend Shock

Chiến lược giao dịch Bollinger Trend Shock

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2023-11-23 10:48:58
Tags:

img

Tổng quan

Chiến lược này sử dụng chỉ số Bollinger Bands để xác định hướng xu hướng thị trường và thực hiện các giao dịch ngược xu hướng khi xu hướng đảo ngược xảy ra. Nó đi dài khi giá phá vỡ dưới dải dưới trong xu hướng tăng; và đi ngắn khi giá phá vỡ trên dải trên trong xu hướng giảm. Ngoài ra, một đường trung bình động được sử dụng làm điểm chuẩn cho xu hướng dài hạn để làm cho chiến lược ổn định hơn.

Nguyên tắc chiến lược

Chiến lược này sử dụng dải giữa, dải trên và dải dưới của Bollinger Bands để xác định hướng xu hướng thị trường. Dải giữa là đường trung bình chuyển động theo cấp số n, trong khi dải trên và dải dưới là dải giữa +2.3 độ lệch chuẩn và dải giữa -2.3 độ lệch chuẩn. Khi giá phá vỡ dưới dải dưới, nó chỉ ra xu hướng tăng hiện tại. Khi giá phá vỡ trên dải trên, nó chỉ ra xu hướng giảm hiện tại.

Ngoài ra, chiến lược đặt một trung bình di chuyển đơn giản 200 giai đoạn (sma) làm điểm chuẩn để đánh giá xu hướng dài hạn. Các tín hiệu giao dịch chỉ được kích hoạt khi các chỉ số BB và sma đồng ý theo cùng một hướng. Điều này có thể lọc hiệu quả một số sự đột phá sai.

Lý thuyết giao dịch cụ thể là như sau:

  1. Xác định xu hướng tăng: BB dải trên > sma, dải giữa > sma, dải dưới >= sma
  2. Xác định xu hướng giảm: BB dải trên < sma, dải giữa < sma, dải dưới <= sma
  3. Điều kiện dài: xu hướng tăng + giá phá vỡ BB dải dưới
  4. Điều kiện thoát: Giá phá vỡ BB dải trên
  5. Điều kiện ngắn: Xu hướng giảm + Giá phá vỡ dải trên BB
  6. Điều kiện thoát: Giá phá vỡ dưới dải giữa BB hoặc phục hồi trở lại trên mức MA 230 thời gian

Phân tích lợi thế

  1. BB đánh giá hướng xu hướng hiệu quả và nắm bắt các cơ hội giao dịch đột phá
  2. Thêm bộ lọc MA dài hạn làm giảm rủi ro liên quan đến các sự đột phá sai
  3. Logic dài và ngắn rõ ràng, dễ hiểu và theo dõi
  4. Các tiêu chí nghiêm ngặt cho việc rút ngắn giúp hạn chế tổn thất

Phân tích rủi ro

  1. Khả năng trượt lớn khi BB và MA phát ra tín hiệu giao dịch
  2. Các điều kiện mua mua quá nghiêm ngặt dẫn đến lợi nhuận bán hạn chế
  3. Điều chỉnh tham số không chính xác có thể dẫn đến tần suất giao dịch quá cao / thấp
  4. Các chiến lược thoát hiểm dễ bị tổn thất lớn

Cải tiến:

  1. Tối ưu hóa các thông số BB để giảm tần suất giao dịch
  2. Thiết lập dừng lỗ để tránh tổn thất lớn cho mỗi giao dịch
  3. Thêm bộ lọc âm lượng để đảm bảo hiệu lực đột phá

Tóm lại

Nói chung, đây là một chiến lược đơn giản và dễ hiểu, sử dụng BB để xác định xu hướng và thực hiện các giao dịch chống xu hướng tại các điểm chuyển đổi. Thêm các chỉ số ngắn hạn và chỉ số chuẩn cũng giúp lọc tín hiệu.

/*backtest
start: 2023-10-23 00:00:00
end: 2023-11-22 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Aayonga

//@version=5
strategy("布林趋势震荡单", overlay=true,initial_capital=10000,default_qty_type=strategy.fixed, default_qty_value=1 )
bollL=input.int(20,minval=1,title = "长度")
bollmult=input.float(2.3,minval=0,step=0.1,title = "标准差")
basis=ta.ema(close,bollL)
dev=bollmult*ta.stdev(close,bollL)
upper=basis+dev
lower=basis-dev
smaL=input.int(200,minval=1,step=1,title = "趋势分界线")
sma=ta.sma(close,smaL)
//多头趋势
longT=upper>sma and basis>sma and lower>=sma
//空头趋势
shortT=upper<sma and basis<sma and lower<=sma

//入场位
longE=ta.crossover(close,lower)
shortE=ta.crossover(close,upper)
//出场位

longEXIT=ta.crossover(high,upper) 
shortEXIT=ta.crossunder(close,basis) or ta.crossover(close,ta.sma(close,230)) 

if longT and longE
    strategy.entry("多",strategy.long)

if longEXIT
    strategy.close("多",comment = "多出场")

if shortE and shortT
    strategy.entry("空",strategy.short)

if shortEXIT
    strategy.close("空",comment = "空出场")
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu