Động lượng kết hợp với chiến lược giao dịch định lượng đa yếu tố phán đoán xu hướng

Ngày tạo: 2023-11-23 14:58:57 sửa đổi lần cuối: 2023-11-23 14:58:57

sao chép: 0 Số nhấp chuột: 644

ChaoZhang

tập trung vào tin nhắn riêng tư

tập trung vào

1617

Người theo dõi

Động lượng kết hợp với chiến lược giao dịch định lượng đa yếu tố phán đoán xu hướng

Tổng quan

Chiến lược này là một chiến lược giao dịch định lượng định lượng đa yếu tố kết hợp các chỉ số động lực và chỉ số xu hướng. Chiến lược này phát ra tín hiệu giao dịch theo điều kiện giảm giá bằng cách tính toán các kết hợp toán học của nhiều trung bình, đánh giá xu hướng và hướng động lực tổng thể của thị trường.

Nguyên tắc chiến lược

Tính toán đa nhóm trung bình và chỉ số động lực
- Tính trung bình Harmonics, trung bình ngắn hạn, trung bình trung hạn, trung bình dài hạn
- Tính toán chênh lệch giữa các mức trung bình để phản ánh xu hướng thay đổi giá
- Tính phân số bậc một của các đường trung bình để phản ánh động lực thay đổi giá
- Tính toán chỉ số âm tần, định hướng xu hướng
Đánh giá tổng hợp tín hiệu giao dịch
- Tính toán trọng số dựa trên nhiều yếu tố như chỉ số động lực, chỉ số xu hướng.
- Xác định tình trạng thị trường hiện tại dựa trên kết quả
- Tín hiệu giao dịch tháo lỗ

Phân tích lợi thế

Xác định đa yếu tố, tăng độ chính xác tín hiệu
- Cân nhắc giá cả, xu hướng và động lực
- Các yếu tố khác nhau có thể có trọng lượng khác nhau
Các tham số có thể điều chỉnh để phù hợp với thị trường khác nhau
- Các tham số trung bình, biên giới giữa các vùng giao dịch có thể tùy chỉnh
- Có thể thích ứng với các chu kỳ khác nhau và môi trường thị trường
Có cấu trúc mã rõ ràng và dễ hiểu
- Quy định đặt tên, bình luận đầy đủ
- Dễ sử dụng và tối ưu hóa

Phân tích rủi ro

Các tham số rất khó để tối ưu hóa
- Cần một số lượng lớn dữ liệu lịch sử để tìm các tham số tối ưu
Có thể giao dịch quá thường xuyên
- Các nhà phân tích cho rằng có thể có quá nhiều giao dịch.
Hiệu quả có liên quan đến thị trường
- Chiến lược đánh giá xu hướng, dễ bị ảnh hưởng bởi hành vi phi lý

Hướng tối ưu hóa

Thêm logic dừng lỗ
- tránh được những tổn thất lớn hơn do hành vi vô lý
Cài đặt tham số tối ưu hóa
- Tìm kiếm các tham số tối ưu để tăng sự ổn định chiến lược
Thêm các yếu tố học máy
- Sử dụng học sâu để đánh giá tình trạng thị trường hiện tại, hỗ trợ quyết định chiến lược

Tóm tắt

Chiến lược này đánh giá tình trạng thị trường thông qua kết hợp nhiều yếu tố của chỉ số động lực và chỉ số xu hướng, phát tín hiệu giao dịch theo ngưỡng được thiết lập. Ưu điểm của chiến lược là khả năng cấu hình mạnh, phù hợp với môi trường thị trường khác nhau và dễ hiểu; Nhược điểm là khó tối ưu hóa tham số, tần suất giao dịch có thể quá cao, hiệu quả có liên quan đến thị trường.

Mã nguồn chiến lược

/*backtest
start: 2022-11-16 00:00:00
end: 2023-11-22 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 14/03/2017
// This is modified version of Dale Legan's "Confluence" indicator written by Gary Fritz.
// ================================================================
// Here is Gary`s commentary:
// Since the Confluence indicator returned several "states" (bull, bear, grey, and zero), 
// he modified the return value a bit:
// -9 to -1 = Bearish
// -0.9 to 0.9 = "grey" (and zero)
// 1 to 9 = Bullish
// The "grey" range corresponds to the "grey" values plotted by Dale's indicator, but 
// they're divided by 10.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////

strategy(title="Confluence", shorttitle="Confluence")
Harmonic = input(10, minval=1)
BuyBand = input(9)
SellBand = input(-9)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(SellBand, color=red, linestyle=line)
hline(BuyBand, color=green, linestyle=line)

Price = close

STL = round((Harmonic * 2) - 1 - 0.5)
ITL = round((STL * 2) - 1 - 0.5)
LTL = round((ITL * 2) - 1 - 0.5)
HOFF = round(Harmonic / 2 - 0.5)
SOFF = round(STL / 2 - 0.5)
IOFF = round(ITL / 2 - 0.5)

xHavg = sma(Price, Harmonic)
xSavg = sma(Price, STL)
xIavg = sma(Price, ITL)
xLavg = sma(Price, LTL)

xvalue2 = xSavg - xHavg[HOFF]
xvalue3 = xIavg - xSavg[SOFF]
xvalue12 = xLavg - xIavg[IOFF]

xmomsig = xvalue2 + xvalue3 + xvalue12

xLavgOHLC = sma(ohlc4, LTL - 1)

xH2 = sma(Price, Harmonic - 1)
xS2 = sma(Price, STL - 1)
xI2 = sma(Price, ITL - 1)
xL2 = sma(Price, LTL - 1)

DerivH = (xHavg * 2) - xHavg[1]
DerivS = (xSavg * 2) - xSavg[1]
DerivI = (xIavg * 2) - xIavg[1]
DerivL = (xLavg * 2) - xLavg[1]
SumDH = Harmonic * DerivH
SumDS = STL * DerivS
SumDI = ITL * DerivI
SumDL = LTL * DerivL

LengH = Harmonic - 1
LengS = STL - 1
LengI = ITL - 1
LengL = LTL - 1

N1H = xH2 * LengH
N1S = xS2 * LengS
N1I = xI2 * LengI
N1L = xL2 * LengL

DRH = SumDH - N1H
DRS = SumDS - N1S
DRI = SumDI - N1I
DRL = SumDL - N1L

SumH = xH2 * (Harmonic - 1)
SumS = xS2 * (STL - 1)
SumI = xI2 * (ITL - 1)
SumL = xLavgOHLC * (LTL - 1)

xvalue5 = (SumH + DRH) / Harmonic
xvalue6 = (SumS + DRS) / STL
xvalue7 = (SumI + DRI) / ITL
xvalue13 = (SumL + DRL) / LTL

value9 = xvalue6 - xvalue5[HOFF]
value10 = xvalue7 - xvalue6[SOFF]
value14 = xvalue13 - xvalue7[IOFF]
xmom = value9 + value10 + value14

HT = sin(xvalue5 * 2 * 3.14 / 360) + cos(xvalue5 * 2 * 3.14 / 360)
HTA = sin(xHavg * 2 * 3.14 / 360) + cos(xHavg * 2 * 3.14 / 360)
ST = sin(xvalue6 * 2 * 3.14 / 360) + cos(xvalue6 * 2 * 3.14 / 360)
STA = sin(xSavg * 2 * 3.14 / 360) + cos(xSavg * 2 * 3.14 / 360)
IT = sin(xvalue7 * 2 * 3.14 / 360) + cos(xvalue7 * 2 * 3.14 / 360)
ITA = sin(xIavg * 2 * 3.14 / 360) + cos(xIavg * 2 * 3.14 / 360)

xSum = HT + ST + IT
xErr = HTA + STA + ITA

Condition2 = (((xSum > xSum[SOFF]) and (xHavg < xHavg[SOFF])) or ((xSum < xSum[SOFF]) and (xHavg > xHavg[SOFF])))
Phase = iff(Condition2 , -1 , 1)
xErrSum = (xSum - xErr) * Phase
xErrSig = sma(xErrSum, SOFF)

xvalue70 = xvalue5 - xvalue13
xvalue71 = sma(xvalue70, Harmonic)


ErrNum = iff (xErrSum > 0 and xErrSum < xErrSum[1] and xErrSum < xErrSig, 1,
          iff (xErrSum > 0 and xErrSum < xErrSum[1] and xErrSum > xErrSig, 2, 
           iff (xErrSum > 0 and xErrSum > xErrSum[1] and xErrSum < xErrSig, 2,
             iff (xErrSum > 0 and xErrSum > xErrSum[1] and xErrSum > xErrSig, 3,
              iff (xErrSum < 0 and xErrSum > xErrSum[1] and xErrSum > xErrSig, -1,
               iff (xErrSum < 0 and xErrSum < xErrSum[1] and xErrSum > xErrSig, -2,
                 iff (xErrSum < 0 and xErrSum > xErrSum[1] and xErrSum < xErrSig, -2,
                  iff (xErrSum < 0 and xErrSum < xErrSum[1] and xErrSum < xErrSig, -3, 0))))))))


momNum = iff (xmom > 0 and xmom < xmom[1] and xmom < xmomsig , 1,
          iff (xmom > 0 and xmom < xmom[1] and xmom > xmomsig, 2,
           iff (xmom > 0 and xmom > xmom[1] and xmom < xmomsig, 2,
             iff (xmom > 0 and xmom > xmom[1] and xmom > xmomsig, 3,
              iff (xmom < 0 and xmom > xmom[1] and xmom > xmomsig, -1,
               iff (xmom < 0 and xmom < xmom[1] and xmom > xmomsig, -2,
                 iff (xmom < 0 and xmom > xmom[1] and xmom < xmomsig, -2,
                  iff (xmom < 0 and xmom < xmom[1] and xmom < xmomsig, -3, 0))))))))

TCNum =  iff (xvalue70 > 0 and xvalue70 < xvalue70[1] and xvalue70 < xvalue71, 1,
          iff (xvalue70 > 0 and xvalue70 < xvalue70[1] and xvalue70 > xvalue71, 2,
           iff (xvalue70 > 0 and xvalue70 > xvalue70[1] and xvalue70 < xvalue71, 2,
             iff (xvalue70 > 0 and xvalue70 > xvalue70[1] and xvalue70 > xvalue71, 3,
              iff (xvalue70 < 0 and xvalue70 > xvalue70[1] and xvalue70 > xvalue71, -1,
               iff (xvalue70 < 0 and xvalue70 < xvalue70[1] and xvalue70 > xvalue71, -2,
                 iff (xvalue70 < 0 and xvalue70 > xvalue70[1] and xvalue70 < xvalue71, -2,
                  iff (xvalue70 < 0 and xvalue70 < xvalue70[1] and xvalue70 < xvalue71, -3,0))))))))

value42 = ErrNum + momNum + TCNum
Confluence = iff (value42 > 0 and xvalue70 > 0, value42,
              iff (value42 < 0 and xvalue70 < 0, value42,
               iff ((value42 > 0 and xvalue70 < 0) or (value42 < 0 and xvalue70 > 0), value42 / 10, 0)))
Res1 = iff (Confluence >= 1, Confluence, 0)
Res2 = iff (Confluence <= -1, Confluence, 0)
Res3 = iff (Confluence == 0, 0, iff (Confluence > -1 and Confluence < 1, 10 * Confluence, 0))
pos = iff(Res2 >= SellBand and Res2 != 0, -1,
	     iff(Res1 <= BuyBand and Res1 != 0, 1, 
	       iff(Res3 != 0, 0, nz(pos[1], 0))))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	 
if (possig == 0)
    strategy.close("Long", when = possig == 0)	 
    strategy.close("Short", when = possig == 0)	 
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(Res1, color=green, title="Confluence", linewidth=3, style = histogram)
plot(Res2, color=red, title="Confluence", linewidth=3, style = histogram)
plot(Res3, color=gray, title="Confluence",  linewidth=3, style = histogram)

Forums

PINE Language FAQ Summary MyLanguage Web3 About Us

Product

Robot Strategy Node Platforms Tickets

API

Syntax guide User guide Trading api Blockchain Indicator