1. Quảng trường
  2. Chiến lược liên kết EMA

Chiến lược liên kết EMA

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2023-11-24 13:49:45
Tags:

img

Tổng quan

Chiến lược này là một chiến lược giao dịch dựa trên đường chéo trung bình chuyển động theo cấp số nhân (EMA). Nó sử dụng đường EMA 50 giai đoạn làm chỉ số kỹ thuật chính. Khi đường giá vượt qua trên đường EMA từ dưới, đi dài. Khi đường giá vượt qua dưới đường EMA từ trên, đi ngắn để kiếm lợi nhuận.

Chiến lược logic

Ý tưởng cốt lõi là sử dụng đường EMA 50 giai đoạn như một công cụ để đánh giá xu hướng giá. Dòng EMA có thể làm mịn dữ liệu giá và loại bỏ tiếng ồn thị trường ngắn hạn để phản ánh xu hướng giá dài hạn. Khi đường giá vượt qua đường EMA từ dưới, nó cho thấy giá đang bắt đầu tăng, đó là cơ hội để đi dài. Khi đường giá vượt qua dưới đường EMA từ trên, nó cho thấy giá đang bắt đầu giảm, đó là cơ hội để đi ngắn.

Cụ thể, chiến lược chủ yếu bao gồm các khía cạnh sau:

  1. Các thông số đầu vào: đặt khoảng thời gian EMA là 50.

  2. Tính toán chỉ số: gọi hàm ta.ema để tính EMA 50 giai đoạn.

  3. Điều kiện nhập cảnh: tín hiệu dài được tạo ra khi giá vượt qua EMA và tín hiệu ngắn được tạo ra khi giá vượt qua EMA.

  4. Điều kiện thoát: ghi lại mức giá cao nhất / thấp nhất khi vào. Ra khi giá vượt qua mức đó sau đó.

  5. Hiển thị: vẽ đường EMA và đánh dấu các điểm vào và ra cho dài / ngắn.

Bằng cách này, chúng ta có thể giao dịch theo hướng xu hướng và dừng lỗ kịp thời khi giá bắt đầu đảo ngược.

Phân tích lợi thế

So với các chỉ số và chiến lược khác, chiến lược chéo EMA có một số lợi thế đáng kể:

Đơn giản và trực quanChỉ số cốt lõi duy nhất là EMA dễ hiểu và vận hành. Không có chỉ số phức tạp lộn xộn.

Điều chỉnh linh hoạtThời gian EMA có thể được điều chỉnh rất linh hoạt để phù hợp với các thị trường và sản phẩm khác nhau.

Hãy bắt kịp xu hướngEMA có thể làm mượt dữ liệu giá hiệu quả và nắm bắt những thay đổi xu hướng trung hạn đến dài hạn.

Kiểm soát rút tiềnSử dụng giá mới cao nhất / thấp nhất để dừng lỗ có thể kiểm soát rút rất tốt.

Rủi ro và giải pháp

Chiến lược cũng có một số rủi ro, chủ yếu bao gồm:

Xu hướng không cóKhi giá dao động mạnh mẽ, EMA có thể không nắm bắt điểm đảo ngược kịp thời và bỏ lỡ cơ hội thay đổi xu hướng.

Đặt lỗ dừng sớm. Điểm dừng lỗ trực tiếp lấy giá cao nhất / thấp nhất khi tín hiệu xuất hiện. Nó có thể quá dễ dàng để đạt được và dừng lỗ sớm. Di chuyển dừng lỗ, mở rộng phạm vi dừng lỗ có thể được xem xét.

Chế độ điều chỉnh tham sốThời gian EMA không phù hợp sẽ dẫn đến nhiều tín hiệu không chính xác. Các thông số như thời gian EMA cần phải được điều chỉnh dựa trên sự biến động, chu kỳ vv.

Định hướng cải tiến

Chiến lược có thể cải thiện thêm:

  1. Kết hợp với Bollinger Bands để lọc tín hiệu và tránh tín hiệu EMA không chính xác.

  2. Cải thiện cơ chế dừng lỗ bằng cách dừng lỗ sau, dừng lỗ xoay, v.v. để tránh thoát sớm.

  3. Tối ưu hóa các thông số EMA dựa trên các thị trường và công cụ giao dịch khác nhau để tìm các khoảng thời gian phù hợp nhất.

  4. Thêm mô-đun tối ưu hóa tham số tự động để tìm kết hợp tối ưu.

Kết luận

Chiến lược xác định xu hướng giá dựa trên chỉ số EMA và đi dài trên thập tự vàng và đi ngắn trên thập tự chết. Chiến lược rất đơn giản để vận hành và có thể giao dịch theo hướng xu hướng với kiểm soát dừng lỗ. Chiến lược có thể được tối ưu hóa hơn nữa bằng cách kết hợp nhiều chỉ số lọc hơn, cải thiện cơ chế dừng lỗ vv. Nói chung, chiến lược chéo EMA đáng để chú ý và xem xét.

/*backtest
start: 2022-11-17 00:00:00
end: 2023-11-23 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("EMA 50 Crossover Strategy", shorttitle="EMA 50 xover", overlay=true)

// Input for EMA length
emaLength = input(50, title="EMA Length")

// Calculate EMA 50
ema50 = ta.ema(close, emaLength)

// Define conditions for long entry
longCondition = ta.crossover(close, ema50)

// Define conditions for short entry
shortCondition = ta.crossunder(close, ema50)

// Calculate the high of the signal candle for long entry
var float longSignalHigh = na
if (longCondition)
    longSignalHigh := high

// Calculate the low of the signal candle for short entry
var float shortSignalLow = na
if (shortCondition)
    shortSignalLow := low

// Long entry
plotshape(series=longCondition, title="Long Entry Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.triangleup, size=size.small)

// Short entry
plotshape(series=shortCondition, title="Short Entry Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.triangledown, size=size.small)

// Exit conditions
longExitCondition = ta.crossunder(close, longSignalHigh)
shortExitCondition = ta.crossover(close, shortSignalLow)

// Plot exit signals
plotshape(series=longExitCondition, title="Long Exit Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.triangledown, size=size.small)
plotshape(series=shortExitCondition, title="Short Exit Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.triangleup, size=size.small)

// Strategy entry and exit logic
strategy.entry("Long", strategy.long, when=longCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=shortCondition)
strategy.close("Long", when=longExitCondition)
strategy.close("Short", when=shortExitCondition)

// Plot EMA 50
plot(ema50, title="EMA 50", color=color.blue)
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu