Chiến lược đảo ngược chỉ số sức mạnh tương đối
ChaoZhang
Tổng quan
Chiến lược đảo ngược phẳng của chỉ số sức mạnh tương đối là một chiến lược đầu tư định lượng sử dụng chỉ số RSI để xác định tín hiệu mua bán quá mức. Chiến lược này dựa trên khu vực bán tháo và mua tháo của chỉ số RSI để thực hiện các hoạt động đảo ngược dài và ngắn.
Nguyên tắc chiến lược
Chiến lược này sử dụng chỉ số RSI dài 14. RSI được định nghĩa là trên 70, và RSI được định nghĩa là dưới 30. RSI mở đầu khi RSI vượt qua 30 và mở đầu khi RSI vượt qua 70 và mở đầu khi RSI vượt qua 70.
Chính xác thì, chiến lược này có thể diễn ra như sau:
- Định nghĩa RSI dài 14 chu kỳ
- RSI được định nghĩa là 30 trên đường mua và 70 trên đường bán.
- Khi RSI lên 30, bạn có thể chơi nhiều hơn.
- Khi RSI vượt qua 70 thì thả vào
- Khi RSI thoát ra khỏi khoảng 30-70.
Bằng cách này, cơ hội đảo ngược vùng bán tháo được nắm bắt thông qua tính năng đảo ngược của chỉ số RSI.
Phân tích lợi thế chiến lược
Chiến lược đảo ngược bảng phẳng chỉ số cường độ tương đối có những lợi thế sau:
- Logic hoạt động đơn giản, rõ ràng, dễ hiểu thực hiện
- Hiệu quả cao, không cần dự đoán, chỉ hoạt động dựa trên tín hiệu chỉ số
- Tránh theo đuổi cao và thấp, kiểm soát hiệu quả rủi ro mất mát
- Sự rút lui nhỏ, phù hợp với khả năng chịu rủi ro của hầu hết mọi người
Phân tích rủi ro chiến lược
Chiến lược đảo ngược bảng xếp hạng của chỉ số cường độ tương đối cũng có những rủi ro sau:
- Mặc dù có cơ chế ngăn chặn thiệt hại, nhưng không thể tránh được những tổn thất lớn do hành động đơn phương
- Chỉ số RSI có thể không hiệu quả, không thể phản ánh tốt quá mua quá bán
- Không có khả năng lọc hiệu quả các xu hướng biến động, khó kiếm được lợi nhuận
- Các hoạt động siêu ngắn thường xuyên, chi phí giao dịch cao
Để phòng ngừa những rủi ro này, bạn có thể tối ưu hóa chiến lược, thiết lập các tham số RSI thích ứng để tối ưu hóa các tham số chỉ số RSI động hoặc thêm bộ lọc xu hướng.
Hướng tối ưu hóa chiến lược
Chiến lược đảo ngược đĩa phẳng của chỉ số cường độ tương đối có thể được tối ưu hóa theo các hướng sau:
- Thêm tính năng tự điều chỉnh RSI để các tham số RSI được điều chỉnh động và giảm nguy cơ thất bại
- Tăng các chỉ số đánh giá xu hướng, tránh rủi ro thất bại
- Kết hợp với chỉ số biến động, xác định vị trí dừng hợp lý
- Tối ưu hóa các điều kiện mở kho để tránh tín hiệu không hiệu lực
Tóm tắt
Chiến lược đảo ngược chỉ số tương đối mạnh là một chiến lược ngắn gọn đơn giản và thực tế. Nó sử dụng tính năng giao dịch đảo ngược của chỉ số RSI để thực hiện hoạt động đảo ngược khi RSI đi vào khu vực bán tháo. Chiến lược này có lợi thế về tính rõ ràng và có thể kiểm soát rủi ro, rất phù hợp để học hỏi cho người mới bắt đầu.
/*backtest
start: 2022-11-20 00:00:00
end: 2023-11-26 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("RSI OverTrend Strategy (by Marcoweb) v1.0", shorttitle="RSI_L_30_Strat_v1.0", overlay=true)
///////////// RSI
RSIlength = input(14, minval=1, title="RSI Period Length")
RSIoverSold = 30
RSIoverBought = 70
RSITriggerLine = 30
RSI = rsi(close, RSIlength)
price = close
vrsi = rsi(price, RSIlength)
source = close
buyEntry = crossover(source, RSITriggerLine)
sellEntry = crossunder(source, RSITriggerLine)
plot(RSI, color=red,title="RSI")
p1 = plot(RSIoverSold, color=green,title="30")
p2 = plot(RSIoverBought, color=green,title="70")
p3 = plot(RSITriggerLine, color=green,title="30")
///////////// RSI Level 30 v1.0 Strategy
if (not na(vrsi))
if (crossover(RSI, RSITriggerLine))
strategy.entry("RSI_L", strategy.long, comment="RSI_L")
else
strategy.cancel(id="RSI_L")
if (crossunder(RSI, RSIoverBought))
strategy.entry("RSI_S", strategy.short, comment="RSI_S")
else
strategy.cancel(id="RSI_S")
//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)