1. Quảng trường
  2. Chiến lược đảo ngược RSI nhanh

Chiến lược đảo ngược RSI nhanh

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2023-12-01 13:37:20
Tags:

imgĐây là bài viết SEO mà tôi đã viết dựa trên mã và yêu cầu của bạn, bao gồm tên chiến lược, tổng quan, nguyên tắc chiến lược, phân tích lợi thế, phân tích rủi ro, hướng tối ưu hóa và kết luận:

Tổng quan

Chiến lược này là một chiến lược giao dịch đảo ngược RSI nhanh chủ yếu nắm bắt các cơ hội đảo ngược khi RSI bị mua quá mức hoặc bán quá mức. Nó sử dụng RSI 3 ngày để đánh giá mức mua quá mức và bán quá mức, và kết hợp MA 30 ngày để xác định tín hiệu đột phá, mở các vị trí khi đảo ngược xảy ra sau tình trạng mua quá mức hoặc bán quá mức.

Chiến lược logic

Chiến lược sử dụng hai chỉ số:

  1. RSI 3 ngày để đánh giá mức mua quá mức và bán quá mức.

  2. MA 30 ngày để xác định sức mạnh của tín hiệu đảo ngược Khi thân thanh đảo lớn hơn một nửa của MA 30 ngày, nó được sử dụng làm tín hiệu đầu vào.

Các quy tắc giao dịch cụ thể:

Tín hiệu dài: Khi RSI dưới giới hạn dưới (mục tiêu 25) và cơ thể thanh hiện tại lớn hơn một nửa của MA 30 ngày, hãy mua dài.

Tín hiệu ngắn: Khi RSI vượt quá giới hạn trên (bên mặc định 75) và cơ thể thanh hiện tại lớn hơn một nửa của MA 30 ngày, đi ngắn.

Tín hiệu thoát: Khi giữ các vị trí dài, nếu RSI vượt quá giới hạn trên, hoặc khi giữ các vị trí ngắn, nếu RSI vượt qua giới hạn dưới, trong khi cơ thể thanh lớn hơn một nửa của MA 30 ngày, đóng các vị trí.

Phân tích lợi thế

Những lợi thế của chiến lược này bao gồm:

  1. Sử dụng chỉ số RSI ngắn hạn để nắm bắt các cơ hội đảo ngược ngắn hạn nhanh chóng.

  2. Tăng độ tin cậy tín hiệu bằng cách kết hợp với bộ lọc MA, tránh các whipsaws trong các thị trường giới hạn phạm vi.

  3. Lượng rút được kiểm soát, lượng rút tối đa sẽ không quá lớn.

  4. Quy tắc kiểm soát vị trí rõ ràng, tránh giao dịch quá mức.

Phân tích rủi ro

Những rủi ro của chiến lược này bao gồm:

  1. Rủi ro đảo ngược thất bại. Mua quá mức và bán quá mức không nhất thiết dẫn đến đảo ngược.

  2. Rủi ro mất mát khi giao dịch chống lại xu hướng trên thị trường xu hướng.

  3. Không có cơ hội vì quy tắc lọc thanh quá nghiêm ngặt.

  4. Độ nhạy cao của các thông số, thời gian RSI và MA cần điều chỉnh.

Hướng dẫn tối ưu hóa

Chiến lược có thể được tối ưu hóa từ các khía cạnh sau:

  1. Tối ưu hóa các thông số RSI để tìm thời gian tối ưu.

  2. Tối ưu hóa các tham số MA để xác định thời gian lọc thanh tốt nhất.

  3. Thêm các chiến lược dừng lỗ như dừng lỗ, để kiểm soát lỗ giao dịch duy nhất.

  4. Thêm các quy tắc xác định xu hướng để tránh giao dịch chống lại xu hướng.

Kết luận

Kết luận, đây là một chiến lược RSI tập trung đảo ngược ngắn hạn. Nó nắm bắt sự đảo ngược bằng cách xác định nhanh chóng mức độ mua quá mức và bán quá mức của RSI, và sử dụng bộ lọc thanh MA để xác nhận các mục nhập. Ưu điểm là giảm giá có thể kiểm soát được và kiểm soát vị trí rõ ràng. Nó phù hợp với giao dịch ngắn hạn nhưng nên xem xét các rủi ro của sự đảo ngược thất bại và giao dịch chống lại xu hướng. Nó có thể được cải thiện bằng cách tối ưu hóa tham số, thêm stop loss và đánh giá xu hướng.

/*backtest
start: 2023-10-31 00:00:00
end: 2023-11-30 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy(title = "Noro's Fast RSI Strategy v1.0", shorttitle = "Fast RSI str 1.0", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 5)

//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
limit = input(25, defval = 25, minval = 1, maxval = 100, title = "RSI limit")
fromyear = input(1900, defval = 1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")

//Fast RSI
src = close
fastup = rma(max(change(src), 0), 3)
fastdown = rma(-min(change(src), 0), 3)
fastrsi = fastdown == 0 ? 100 : fastup == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + fastup / fastdown))
uplimit = 100 - limit
dnlimit = limit

//Body
body = abs(close - open)
emabody = ema(body, 30) / 2

//Signals
bar = close > open ? 1 : close < open ? -1 : 0
up = bar == -1 and fastrsi < dnlimit and body > emabody
dn = bar == 1 and fastrsi > uplimit and body > emabody
exit = ((strategy.position_size > 0 and fastrsi > dnlimit) or (strategy.position_size < 0 and fastrsi < uplimit)) and body > emabody

//Trading
if up
    strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : na, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 00, 00)))

if dn
    strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : na, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 00, 00)))
    
if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 00, 00) or exit
    strategy.close_all()
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu