1. Quảng trường
  2. Xu hướng theo chiến lược trung bình động theo cấp số nhân

Xu hướng theo chiến lược trung bình động theo cấp số nhân

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2023-12-01 13:46:46
Tags:

img

Tổng quan

Chiến lược xu hướng theo xu hướng xu hướng là một chiến lược giao dịch định lượng dựa trên xu hướng. Nó sử dụng Xu hướng xu hướng xu hướng (EMA) với các khoảng thời gian khác nhau để xác định các tín hiệu vào và ra tiềm năng trong thị trường tiền điện tử. Bằng cách theo dõi các giao thoa giữa các EMA khác nhau, cả pullback và cơ hội vào xu hướng có thể được phát hiện để tối đa hóa lợi nhuận tiềm năng trong khi giảm thiểu rủi ro.

Chiến lược logic

Chiến lược sử dụng bốn EMA với thời gian lần lượt là 8, 12, 24 và 72. Chúng phục vụ như hướng dẫn trực quan trên biểu đồ cho hướng xu hướng. Khi giá đóng phá vỡ EMA chậm hơn, nó báo hiệu cơ hội mua. Khi EMA nhanh hơn phá vỡ những EMA chậm hơn, nó báo hiệu cơ hội bán.

Có hai tín hiệu nhập cảnh:

  1. Pullback Entry: Giá đóng vượt qua EMA 12, 24 và 72 thời gian tạo thành tín hiệu bước vào pullback.
  2. Xu hướng nhập: Giá đóng vượt qua đường EMA 72 giai đoạn cùng với đường EMA 8 giai đoạn đồng thời vượt qua đường EMA 12 và 24 giai đoạn tạo thành tín hiệu nhập xu hướng.

Có ba tín hiệu ra ngoài:

  1. Lợi nhuận cố định: Một giá trị cố định như 100 pips được thiết lập như mục tiêu lợi nhuận.
  2. Trailing Stop Loss: Một trailing stop cố định như 50 pips.
  3. Quá trình đảo ngược: Đường EMA 24 giai đoạn vượt dưới đường EMA 12 giai đoạn cho thấy sự đảo ngược xu hướng để thoát.

Phân tích lợi thế

Lợi thế lớn nhất của chiến lược này là khả năng tận dụng cả cơ hội rút lui và xu hướng. Sử dụng các combo EMA nhanh hơn và chậm hơn ngăn ngừa bị sai hướng bởi biến động ngắn hạn. EMA cũng lọc tiếng ồn giá hiệu quả để nắm bắt xu hướng dài hạn.

  1. Khả năng theo dõi xu hướng mạnh mẽ để nhanh chóng nắm bắt những thay đổi thị trường.
  2. Độ chính xác cao trong việc xác định hướng xu hướng.
  3. Sự linh hoạt tốt để tham gia vào cả xu hướng và giảm.
  4. Kiểm soát rủi ro vững chắc với cơ chế dừng lỗ.

Phân tích rủi ro

Một số rủi ro cần được ngăn ngừa:

  1. Rủi ro từ các thiết lập tham số chính không chính xác như thời gian EMA ảnh hưởng đến hiệu suất chiến lược.
  2. Rủi ro đánh giá sai các tín hiệu đảo ngược xu hướng từ các đường chéo EMA.
  3. Quá mạnh stop loss gây ra quá thoát.

Các biện pháp sau đây có thể giúp kiểm soát các rủi ro trên:

  1. Tối ưu hóa các tham số bằng cách chọn các kết hợp thời gian EMA phù hợp.
  2. Thêm các chỉ số khác để xác nhận sự đảo ngược.
  3. Cơ chế dừng mất mát tinh tế bằng cách thư giãn mức dừng.

Hướng dẫn tối ưu hóa

Có chỗ cho việc tối ưu hóa thêm:

  1. Thêm các bộ lọc khác như MACD và Bollinger Bands để cải thiện độ chính xác.
  2. Điều chỉnh động mức dừng lỗ cho các điều kiện biến động cao.
  3. Kiểm tra qua các biểu tượng và khung thời gian khác nhau để tìm cấu hình tốt nhất.
  4. Tùy chỉnh mục tiêu lợi nhuận và dừng lỗ dựa trên ham muốn rủi ro.

Kết luận

Nhìn chung, chiến lược theo dõi EMA này tận dụng cả các cơ hội xu hướng và rút lui thông qua các đường chéo EMA cho các mục nhập. Với khả năng cấu hình cao, đơn giản và kiểm soát rủi ro hiệu quả, nó có tiềm năng cao cho hiệu suất cao hơn với điều chỉnh tham số và tinh chỉnh gia tăng.

/*backtest
start: 2023-10-31 00:00:00
end: 2023-11-30 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © moondevonyt

//@version=5
strategy("Cornoflower Trend Following Crypto", overlay=true)

// Input Settings
lenEma8 = input(8, title="Length of 8 EMA")
lenEma12 = input(12, title="Length of 12 EMA")
lenEma24 = input(24, title="Length of 24 EMA")
lenEma72 = input(72, title="Length of 72 EMA")

// Calculate the EMAs
ema8 = ta.ema(close, lenEma8)
ema12 = ta.ema(close, lenEma12)
ema24 = ta.ema(close, lenEma24)
ema72 = ta.ema(close, lenEma72)

// Entry Conditions
pullbackEntry = ta.crossover(close, ema12) and ta.crossover(close, ema24) and ta.crossover(close, ema72)
initialEntry = ta.crossover(close, ema72) and ta.crossover(ema8, ema12) and ta.crossover(ema8, ema24)

// Exit Conditions
profitTarget = 100 // Example target in pips, adjust according to your preference
trailingStop = 50 // Example trailing stop value in pips, adjust according to your preference
exitCondition = ta.crossunder(ema12, ema24)

// Execute Strategy
if pullbackEntry
    strategy.entry("Pullback Entry", strategy.long)
if initialEntry
    strategy.entry("Initial Entry", strategy.long)

if strategy.position_size > 0
    strategy.exit("Profit Target", "Pullback Entry", limit=close + (profitTarget * syminfo.mintick))
    strategy.exit("Trailing Stop", "Pullback Entry", stop=close - (trailingStop * syminfo.mintick), trail_points=trailingStop)
    strategy.exit("Exit Condition", "Initial Entry", stop=close, when=exitCondition)
    
// Plot EMAs
plot(ema8, color=color.yellow, title="8 EMA", linewidth=1, style=plot.style_line)
plot(ema12, color=color.purple, title="12 EMA", linewidth=1, style=plot.style_line)
plot(ema24, color=color.blue, title="24 EMA", linewidth=1, style=plot.style_line)
plot(ema72, color=color.rgb(235, 255, 59), title="72 EMA", linewidth=1, style=plot.style_line)
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu