1. Quảng trường
  2. Chiến lược định lượng của bộ ba ngược

Chiến lược định lượng của bộ ba ngược

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2023-12-01 14:14:46
Tags:

img

Tổng quan

Chiến lược định lượng ba chiều ngược kết hợp chiến lược đảo ngược 123 và dao động gia tốc để đánh giá sự đảo ngược xu hướng và tạo ra các tín hiệu giao dịch chính xác hơn.

Chiến lược logic

Chiến lược này bao gồm hai mã logic độc lập.

Phần đầu tiên là Chiến lược đảo ngược 123. Nguyên tắc của nó để đánh giá tín hiệu đảo ngược là: tín hiệu mua được tạo ra khi giá đóng thấp hơn giá đóng trước trong hai ngày liên tiếp và đường STOCH K 9 ngày nằm dưới đường D; tín hiệu bán được tạo ra khi giá đóng cao hơn giá đóng trước trong hai ngày liên tiếp và đường STOCH K 9 ngày nằm trên đường D.

Phần thứ hai là chỉ số dao động gia tốc. Chỉ số này phản ánh tốc độ thay đổi của dao động tuyệt vời bằng cách tính toán sự khác biệt giữa dao động tuyệt vời và trung bình động 5 giai đoạn của nó, có thể giúp xác định các điểm đảo ngược xu hướng sớm hơn so với dao động tuyệt vời.

Cuối cùng, chiến lược này kết hợp các tín hiệu của hai chỉ số: khi các tín hiệu của cả hai chỉ số ở cùng một hướng (cả hai chỉ số dài hoặc cả hai chỉ số ngắn), tín hiệu hướng tương ứng được phát ra; khi các tín hiệu của hai chỉ số không nhất quán, một tín hiệu không được phát ra.

Phân tích lợi thế

Chiến lược này kết hợp các đánh giá chỉ số kép để lọc ra một số tín hiệu sai, làm cho các tín hiệu chính xác và đáng tin cậy hơn.

Phân tích rủi ro

Rủi ro lớn nhất của chiến lược này là giá đã đảo ngược đáng kể trước khi các chỉ số tạo ra tín hiệu, dẫn đến việc bỏ lỡ điểm đầu vào tốt nhất. Ngoài ra, các tham số chỉ số cần được tối ưu hóa và điều chỉnh trong trường hợp biến động thị trường mạnh mẽ.

Để giải quyết rủi ro điểm đầu vào, nhiều chỉ số đảo ngược có thể được kết hợp để đảm bảo độ tin cậy tín hiệu; Đối với vấn đề tối ưu hóa tham số, một cơ chế điều chỉnh năng động có thể được thiết lập để đảm bảo tính hợp lý của tham số.

Hướng dẫn tối ưu hóa

Các khía cạnh sau đây của chiến lược này có thể được tối ưu hóa:

  1. Thêm điều kiện lọc để tránh tạo ra tín hiệu sai trong giai đoạn biến động cao

  2. Kết hợp nhiều chỉ số đảo ngược để tạo ra một cơ chế xác thực đa

  3. Thiết lập một cơ chế tự điều chỉnh tham số để điều chỉnh động các tham số chỉ số

  4. Tối ưu hóa các chiến lược dừng lỗ để kiểm soát lỗ dừng duy nhất

Kết luận

Chiến lược định lượng ba chiều ngược cải thiện độ chính xác tín hiệu thông qua xác minh kép, giúp nắm bắt các điểm đảo ngược chính của thị trường. Đồng thời, cũng nên chú ý đến việc ngăn ngừa các rủi ro như chậm trễ của chỉ số và thất bại của tham số.

/*backtest
start: 2023-11-23 00:00:00
end: 2023-11-30 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 25/04/2019
// This is combo strategies for get 
// a cumulative signal. Result signal will return 1 if two strategies 
// is long, -1 if all strategies is short and 0 if signals of strategies is not equal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Secon strategy
// The Accelerator Oscillator has been developed by Bill Williams 
// as the development of the Awesome Oscillator. It represents the 
// difference between the Awesome Oscillator and the 5-period moving 
// average, and as such it shows the speed of change of the Awesome 
// Oscillator, which can be useful to find trend reversals before the 
// Awesome Oscillator does.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos

AcceleratorOscillator(nLengthSlow, nLengthFast) =>
    xSMA1_hl2 = sma(hl2, nLengthFast)
    xSMA2_hl2 = sma(hl2, nLengthSlow)
    xSMA1_SMA2 = xSMA1_hl2 - xSMA2_hl2
    xSMA_hl2 = sma(xSMA1_SMA2, nLengthFast)
    nRes =  xSMA1_SMA2 - xSMA_hl2
    cClr = nRes > nRes[1] ? blue : red
    pos = 0.0
    pos := iff(nRes > 0, 1,
             iff(nRes < 0, -1, nz(pos[1], 0))) 
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal and Accelerator Oscillator (AC)", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
nLengthSlow = input(34, minval=1, title="Length Slow")
nLengthFast = input(5, minval=1, title="Length Fast")
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posAcceleratorOscillator = AcceleratorOscillator(nLengthSlow, nLengthFast)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posAcceleratorOscillator == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posAcceleratorOscillator == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu