Chiến lược theo dõi vòng quay kép


Ngày tạo: 2023-12-01 15:36:34 sửa đổi lần cuối: 2023-12-01 15:36:34
sao chép: 0 Số nhấp chuột: 566
avatar of ChaoZhang ChaoZhang
1
tập trung vào
1619
Người theo dõi

Chiến lược theo dõi vòng quay kép

Tổng quan

Chiến lược theo dõi biến đổi kép tạo ra tín hiệu giao dịch bằng cách theo dõi các điểm biến đổi kép của giá. Khi giá tạo ra một mức cao mới, chiến lược sẽ vào vị trí trống; Khi giá tạo ra một mức thấp mới, chiến lược sẽ vào nhiều vị trí.

Nguyên tắc chiến lược

Chiến lược theo dõi chuyển đổi kép sử dụng hai hình thức phán đoán để tạo ra tín hiệu giao dịch, bao gồm hình thức chuyển đổi mua cao ((HHS) và hình thức chuyển đổi bán thấp ((LLB). Công thức phán đoán của nó như sau:

  1. HHS: đóng cửa[0] < close[1] và high[0] > high[1]
  2. LLB dạng:close[0] > close[1] và low[0] < low[1]

Sau đó, chiến lược sẽ theo dõi trong thời gian thực xem giá có phá vỡ kỷ lục hay không. Khi giá phá vỡ đỉnh HHS, cho thấy mô hình giá đã đảo ngược sang xu hướng giảm, chiến lược sẽ mở một vị trí trống. Ngược lại, khi giá phá vỡ đỉnh LLB, cho thấy mô hình giá đã đảo ngược sang xu hướng tăng, chiến lược sẽ mở nhiều vị trí. Bằng cách này, chiến lược theo dõi biến đổi kép có thể bắt kịp các cơ hội biến đổi giá.

Khi chiến lược này hoạt động, nó cũng hiển thị trực quan hình dạng HHS, LLB và sự đột phá của giá bằng cách vẽ các dấu hiệu và màu sắc. Điều này rất hữu ích trong việc đánh giá trực quan cấu trúc thị trường và xác minh hoạt động của chiến lược. Nói chung, chiến lược theo dõi chuyển đổi kép thực hiện giao dịch bằng cách theo dõi động thái các điểm biến đổi giá, có thể nắm bắt hiệu quả cơ hội biến đổi giá.

Phân tích lợi thế

Chiến lược theo dõi chuyển đổi kép có những lợi thế sau:

  1. Theo dõi biến động giá trong thời gian thực, có thể nhanh chóng nắm bắt cơ hội biến động thị trường. Chiến lược này phản ứng nhanh hơn so với các chiến lược khác theo dõi các chỉ số như trung bình di chuyển.

  2. Sử dụng tính năng chuyển đổi của giá để tạo ra tín hiệu giao dịch, không có quá nhiều tham số cần điều chỉnh tối ưu hóa, thực hiện đơn giản và trực tiếp.

  3. Vẽ các dấu hiệu hình dạng và dấu hiệu đột phá để hiển thị trực quan quá trình hoạt động của chiến lược và dễ dàng xác minh hiệu quả của chiến lược.

  4. Chiến lược thực hiện có ít mã, dễ hiểu và phát triển thứ hai. Nó có thể được học như là một chiến lược nhập cảnh cho giao dịch định lượng.

Nhìn chung, chiến lược theo dõi hai lần chuyển đổi tương đối đơn giản, nhưng có thể nắm bắt hiệu quả các biến động giá và đáng để sử dụng như một chiến lược theo dõi nhanh.

Phân tích rủi ro

Các chiến lược theo dõi chuyển đổi kép cũng có một số rủi ro, đặc biệt là:

  1. Đánh giá giá đảo ngược dựa trên thông tin đơn vị, có khả năng đánh giá sai có khả năng lớn hơn. Bạn có thể thiết lập theo dõi hiệu quả các giá trị thấp sau khi phá giá để giảm khả năng đánh giá sai.

  2. Không tính đến xu hướng giá lớn, tín hiệu trống có thể vẫn tạo ra các tín hiệu trống sai trong sóng chính. Để tránh rủi ro này, bạn có thể thêm bộ lọc xu hướng.

  3. Không có cơ chế dừng lỗ để kiểm soát tổn thất đơn lẻ. Cần thiết lập chiến lược dừng lỗ hợp lý trong thực tế, kiểm soát tổn thất đơn lẻ trong phạm vi có thể chịu được.

  4. Dữ liệu phản hồi có sai lệch tối ưu hóa, màn hình thực tế có thể kém so với kết quả phản hồi. Chứng minh màn hình thực tế rất quan trọng.

Nhìn chung, chiến lược này được thực hiện đơn giản như một chiến lược quay ngược theo dõi nhanh, nhưng cũng có nguy cơ sai lầm với xác suất nhất định. Bằng cách thêm các mô-đun như lọc xu hướng, chiến lược dừng lỗ, bạn có thể giảm rủi ro một cách hiệu quả, làm cho nó trở thành một chiến lược thực tế ổn định và đáng tin cậy.

Hướng tối ưu hóa

Để giảm khả năng sai lầm và tăng tính ổn định, chiến lược này có thể được tối ưu hóa theo các khía cạnh sau:

  1. Tham gia giá có hiệu lực phá vỡ được xác định, nếu yêu cầu giá giảm xuống một tỷ lệ nhất định của điểm cao biến đổi thì mới mở vị trí.

  2. Thêm mô-đun đánh giá xu hướng cấp độ lớn, tránh nhầm trống trong sóng chính. Bạn có thể sử dụng chỉ số di chuyển trung bình để đánh giá xu hướng.

  3. Thêm các chiến lược dừng lỗ, chẳng hạn như theo dõi dừng lỗ, dừng lỗ trong khoảng, để kiểm soát lỗ đơn trong một giới hạn nhất định.

  4. Thuật toán vị trí tối ưu hóa, có thể điều chỉnh kích thước vị trí theo tỷ lệ biến động của thị trường, giảm vị trí đơn khi biến động cao.

  5. Kiểm tra dữ liệu thực trong thời gian dài hơn, đánh giá tính ổn định của tham số và tối ưu hóa lặp nhiều lần.

Bằng cách điều chỉnh tối ưu hóa một số hướng trên, bạn có thể cải thiện đáng kể hiệu suất và tính ổn định của chiến lược này.

Tóm tắt

Chiến lược theo dõi biến đổi kép để nắm bắt cơ hội đảo ngược bằng cách giám sát các điểm biến đổi của giá trong thời gian thực. Nó đánh giá đơn giản, thực hiện trực tiếp, có thể nhanh chóng mở vị trí của xu hướng đảo ngược. Tuy nhiên, chiến lược này cũng có một rủi ro sai lệch xác suất. Bằng cách thêm các mô-đun như phán đoán xu hướng, chiến lược dừng lỗ và tối ưu hóa các tham số, có thể làm giảm hiệu quả xác suất sai lệch, làm cho nó trở thành một chiến lược giao dịch thực tế ổn định và hiệu quả.

Mã nguồn chiến lược 
/*backtest
start: 2023-10-31 00:00:00
end: 2023-11-30 00:00:00
period: 6h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy(title="Rev. FO", shorttitle="Rev. FO", overlay=true, pyramiding=0,calc_on_order_fills=true,calc_on_every_tick=true,default_qty_type=strategy.percent_of_equity,default_qty_value=50,initial_capital=1000,currency="USD",commission_type=strategy.commission.percent,commission_value=0.2,process_orders_on_close=false)

HHS = close[0] < close[1] and high[0] > high[1]
LLB = close[0] > close[1] and low[0] < low[1]

var trade_long = false
var text_status = "Awaiting Trade..."
var index_hhs = 0
var index_llb = 0
var price_hhs = 0.0
var price_llb = 0.0

if (HHS)
    trade_long := false
    text_status := "Trade in Short"
    index_hhs := bar_index
    price_hhs := high
if (LLB)
    trade_long := true
    text_status := "Trade in Long"
    index_llb := bar_index
    price_llb := low

plotshape(HHS, style=shape.labeldown, title="HHS", location=location.abovebar, color=color.red, text="HHS", textcolor=color.white,size=size.tiny)
plotshape(LLB, style=shape.labelup, title="LLB", location=location.belowbar, color=color.white, text="LLB", textcolor=color.white,size=size.tiny)

// HHS_top = line.new(index_hhs-1,price_hhs,bar_index,price_hhs,extend=extend.right,style=line.style_solid,width=1,color=color.red)
// LLB_bot = line.new(index_llb-1,price_llb,bar_index,price_llb,extend=extend.right,style=line.style_solid,width=1,color=color.white)
// line.delete(HHS_top[1])
// line.delete(LLB_bot[1])

//Calculates how far the signal is painted to right. 
hours = 5
lapos_x = timenow+1000*60*60*hours
lapos_y = highest(20)

// lb = label.new(lapos_x, lapos_y, text=text_status,color=trade_long?color.white:color.red,xloc = xloc.bar_time,style=label.style_diamond,textcolor=trade_long?color.white:color.red,size=size.small)
// label.delete(lb[1])

breakout_hhs = crossover(high,price_hhs)
breakout_llb = crossunder(low,price_llb)

bgcolor(breakout_hhs?color.lime:na,transp=50,title="BO HHS")
bgcolor(breakout_llb?color.maroon:na,transp=50,title="BO LLB")

long_condition = breakout_hhs
long_close = close < price_hhs or breakout_llb
short_condition = breakout_llb
short_close = close > price_llb or breakout_hhs

strategy.entry(id="long",long=true,comment="L",when=long_condition)
strategy.close(id="long",when=long_close)
strategy.entry(id="short",long=false,comment="S",when=short_condition)
strategy.close(id="short",when=short_close)
Forums
PINE Language FAQ Summary MyLanguage Web3 About Us
Product
Robot Strategy Node Platforms Tickets
API
Syntax guide User guide Trading api Blockchain Indicator

© 2015 - ∞ INVENTOR PTE LTD (SG)