Chiến lược chéo ngược đường trung bình di chuyển

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2023-12-01 16:52:13
Tags:

Tổng quan

Chiến lược chéo ngược trung bình chuyển động là một chiến lược phân tích kỹ thuật. Nó sử dụng mối quan hệ giữa đường trung bình chuyển động và giá cổ phiếu để xác định thời điểm vào hoặc ra khỏi các vị trí. Cụ thể, nó đi ngắn khi giá cổ phiếu vượt qua dưới đường trung bình chuyển động 45 ngày từ trên xuống dưới; đóng vị trí ngắn sau khi giữ nó trong 8 ngày; đi ngắn một lần nữa khi tín hiệu giá cổ phiếu vượt qua dưới đường trung bình chuyển động 45 ngày xuất hiện trở lại.

Nguyên tắc

Logic cốt lõi của chiến lược này là:

Tính toán trung bình di chuyển đơn giản 45 ngày (SMA)
Khi giá đóng cửa vượt qua dưới mức trung bình động 45 ngày từ trên xuống dưới, đi ngắn
Đóng vị trí sau khi giữ vị trí ngắn trong 8 ngày giao dịch
Nếu tín hiệu chéo lại xuất hiện, đi ngắn một lần nữa

Cụ thể:

Tính toán SMA 45 ngày trước
Nếu chưa ở trong một vị trí ngắn và tín hiệu giảm giá qua đường SMA xuất hiện (khép lại < SMA và khép lại trước > SMA trước), hãy bán ngắn
Nếu đã giữ vị trí ngắn trong 8 ngày, đóng vị trí
Nếu không ở vị trí ngắn và tín hiệu giá chéo SMA xuất hiện một lần nữa, và có ít nhất 8 ngày cách nhau từ lần đóng cuối cùng, đi ngắn một lần nữa

Thông qua logic này, chúng ta có thể đi ngắn khi giá cổ phiếu vượt qua đường trung bình động giảm đáng kể, và cắt giảm lỗ sau một khoảng thời gian.

Phân tích lợi thế

Chiến lược này có những lợi thế sau:

Khái niệm đơn giản và dễ hiểu và thực hiện
Sử dụng các tín hiệu của đường trung bình động để đánh giá sự đảo ngược xu hướng
Có các quy tắc nhập cảnh rõ ràng và các quy tắc dừng lỗ
Có thể lọc ra một số tín hiệu thoát sai

Khi so sánh với các chiến lược khác, chiến lược này dễ hiểu và thực hiện. Đồng thời, nó sử dụng chỉ số kỹ thuật nổi tiếng của đường trung bình động để xác định xu hướng giá. Khi giá vượt qua đường trung bình động, nó thường có nghĩa là sự đảo ngược trong xu hướng ngắn hạn. Vì vậy, một số cơ hội đảo ngược có thể được nắm bắt.

Ngoài ra, các quy tắc nhập cảnh và phương pháp dừng lỗ cố định 8 ngày trong chiến lược cũng làm cho quản lý rủi ro rõ ràng.

Phân tích rủi ro

Tuy nhiên, có một số rủi ro với chiến lược này:

Đường trung bình động tự nó có tính chất tụt hậu cao và không thể đảm bảo rằng mỗi chéo là điểm đảo ngược xu hướng chính xác
Thời gian giữ 8 ngày tương đối ngắn và có thể không thể liên tục nắm bắt các chuyển động lớn
Không có xác nhận nào về tín hiệu đột phá, và có thể có một số đột phá sai
Không có lợi nhuận lấy điểm được thiết lập để khóa trong lợi nhuận

Cụ thể, các đường trung bình động chính nó chậm giá, vì vậy các tín hiệu của chúng có thể không được thời gian chính xác.

Ngoài ra, thời gian giữ 8 ngày tương đối ngắn. Trong xu hướng chứng khoán lớn, các thiết lập dừng lỗ như vậy có thể quá mạnh để liên tục nắm bắt sự đảo ngược lớn hơn. Nó cũng làm tăng tần suất vào và ra khỏi thị trường.

Chiến lược này chỉ dựa vào mối quan hệ giữa giá và đường trung bình động để xác định các tín hiệu chéo. Không có chỉ số xác nhận hoặc tiêu chí bổ sung được cấu hình để lọc các tín hiệu. Điều này làm cho sự đột phá sai xuất hiện theo thời gian đến một mức độ nào đó.

Cuối cùng, không có điểm lấy lợi nhuận được thiết lập để khóa lợi nhuận.

Hướng dẫn tối ưu hóa

Dựa trên phân tích rủi ro trên, chiến lược có thể được tối ưu hóa theo các hướng sau:

Thiết lập nhiều chỉ số xác nhận hoặc điều kiện để lọc các sự đột phá sai

Ví dụ, các chỉ số kỹ thuật khác như MACD và KD có thể được cấu hình, và sự đảo ngược xu hướng chỉ có thể được xác định khi chúng cũng hiển thị một số tín hiệu nhất định.
Thiết lập thời gian giữ thích nghi

Ví dụ, dừng lỗ chỉ sau khi giá vượt quá một chiều rộng cố định nhất định.
Set trailing stop profit

Đó là, dần dần di chuyển điểm thu lợi nhuận sau khi giá tăng một tỷ lệ phần trăm nhất định để khóa lợi nhuận.
Tối ưu hóa các thông số trung bình động

Hãy thử các ngày tham số khác nhau và kiểm tra để tìm các tham số tối ưu.

Thông qua các tối ưu hóa này, trong khi duy trì tính đơn giản và hiệu quả của chiến lược, chất lượng tín hiệu có thể được cải thiện và xác suất đột phá sai có thể được giảm; lợi nhuận xu hướng đủ hơn có thể được thu được; và khả năng kiểm soát rủi ro mạnh hơn có thể đạt được.

Kết luận

Chiến lược chuyển đổi ngược trung bình là một chiến lược giao dịch ngắn hạn rất đơn giản và thực tế. Nó sử dụng chỉ số kỹ thuật nổi tiếng của các đường trung bình chuyển động để xác định xem giá cổ phiếu có hiển thị tín hiệu đảo ngược xu hướng ngắn hạn hay không. Nó có những lợi thế dễ hiểu, đơn giản để thực hiện, rủi ro có thể kiểm soát và vân vân.

/*backtest
start: 2023-11-23 00:00:00
end: 2023-11-28 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Moving Average Reverse Crossover Strategy", overlay=true)

// Calculate the 45-day moving average
ma_length = 45
ma = ta.sma(close, ma_length)

// Track position entry and entry bar
var bool in_short_position = na
var int entry_bar = na
var int exit_bar = na

// Entry condition: Close price crosses below the 45-day moving average to enter the short position
if (not in_short_position and ta.crossunder(close, ma) and not na(ma[1]) and close < ma and close[1] > ma[1])
    in_short_position := true
    entry_bar := bar_index

// Exit condition: Close the short position after holding for 8 trading days
if (in_short_position and bar_index - entry_bar >= 8)
    in_short_position := false
    exit_bar := bar_index

// Re-entry condition: Wait for price to cross below the 45-day moving average again
if (not in_short_position and ta.crossunder(close, ma) and not na(ma[1]) and close < ma and close[1] < ma[1] and (na(exit_bar) or bar_index - exit_bar >= 8))
    in_short_position := true
    entry_bar := bar_index

// Execute short entry and exit
if (in_short_position)
    strategy.entry("Short", strategy.short)

if (not in_short_position)
    strategy.close("Short")

Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu