Chiến lược đảo ngược đường trung bình động

Tổng quan

Chiến lược đảo ngược đường trung bình di chuyển là một chiến lược phân tích kỹ thuật. Nó sử dụng hướng của đường trung bình di chuyển và mối quan hệ của giá cổ phiếu để đánh giá thời gian để vào hoặc ra khỏi vị trí. Cụ thể, khi giá cổ phiếu được tháo khi nó vượt qua đường trung bình di chuyển 45 ngày từ trên xuống; khi giữ vị trí trống sau 8 ngày; sau đó, khi có tín hiệu giá cổ phiếu vượt qua đường trung bình di chuyển 45 ngày xuống.

Nguyên tắc chiến lược

Lập luận cốt lõi của chiến lược này là:

1. Tính trung bình động đơn giản 45 ngày (SMA)
2. Khi giá đóng cửa vượt qua đường trung bình di chuyển 45 ngày từ trên xuống dưới, hãy tham gia vào thị trường.
3. Cung cấp vị thế trống 8 ngày giao dịch
4. Sau đó, nếu có dấu hiệu giá vượt qua một lần nữa, bạn có thể làm trống lại.

Ghi chú:

1. Đầu tiên là SMA 45 ngày.
2. Nếu không giữ vị trí trống và có tín hiệu giảm giá vượt qua SMA ((giá đóng cửa < SMA và giá đóng cửa ngày trước > SMA ngày trước), hãy tháo lỗ
3. Nếu bạn đã giữ kho trống trong 8 ngày, hãy xóa kho.
4. Nếu không giữ vị trí trống và giá lại vượt qua tín hiệu SMA và có khoảng cách ít nhất 8 ngày so với vị trí trống trước đó, bạn có thể làm trống lại

Với logic như vậy, bạn có thể tháo lỗ khi giá cổ phiếu phá vỡ đường trung bình di chuyển xuống đáng kể và cắt giảm lỗ sau một thời gian.

Phân tích lợi thế

Chiến lược này có một số lợi thế:

1. Khái niệm đơn giản, dễ hiểu và dễ thực hiện
2. Sử dụng tín hiệu của đường trung bình di chuyển để xác định xu hướng biến đổi của cổ phiếu
3. Có quy định rõ ràng về quyền tham gia, quyền hạn.
4. Có thể lọc một số tín hiệu đột phá giả

Chiến lược này dễ hiểu và dễ lập trình hơn so với các chiến lược khác. Đồng thời, nó sử dụng đường trung bình di chuyển, một chỉ số kỹ thuật quen thuộc để đánh giá xu hướng giá cổ phiếu. Khi giá phá vỡ đường trung bình di chuyển, thường có nghĩa là xu hướng ngắn hạn bị đảo ngược. Do đó, có thể nắm bắt một số cơ hội đảo ngược.

Ngoài ra, các quy tắc nhập cảnh trong chiến lược và phương pháp dừng lỗ cố định trong 8 ngày cũng làm cho kiểm soát rủi ro trở nên rõ ràng hơn. Các trường hợp phá vỡ giả cũng được lọc ở một mức độ nhất định. Nhìn chung, chiến lược này đơn giản, thiết thực và dễ nắm bắt.

Phân tích rủi ro

Nhưng chiến lược này cũng có một số rủi ro:

1. Các đường trung bình di chuyển tự nó có độ trễ cao, không đảm bảo rằng mỗi lần vượt qua là một điểm đảo ngược xu hướng chính xác.
2. 8 ngày là khoảng thời gian ngắn, có thể không thể tiếp tục nắm bắt được các giao dịch lớn.
3. Không có xác nhận thêm về tín hiệu đột phá, có thể có một số trường hợp đột phá giả.
4. Không thiết lập điểm dừng, không thể khóa lợi nhuận

Cụ thể, đường trung bình di chuyển tự nó bị tụt hậu so với biến động giá, vì vậy thời gian phát tín hiệu của nó không nhất thiết phải chính xác. Một số đột phá có thể là tạm thời và không thực sự nắm bắt được điểm đảo ngược.

Ngoài ra, thời gian giữ vị thế 8 ngày là tương đối ngắn. Trong thị trường chứng khoán lớn, thiết lập dừng lỗ như vậy có thể quá quyết liệt và không thể tiếp tục nắm bắt được sự đảo ngược lớn.

Quyết định về tín hiệu phá vỡ trong chiến lược chỉ phụ thuộc vào mối quan hệ giữa giá và đường trung bình di chuyển. Không có thêm các chỉ số xác nhận hoặc điều kiện được thiết lập để lọc tín hiệu. Điều này xảy ra khi tạo ra một mức độ phá vỡ giả.

Cuối cùng, không có điểm dừng để khóa lợi nhuận. Do đó, lợi nhuận có thể bị cắt giảm trước khi lỗ bị dừng.

Hướng tối ưu hóa

Theo phân tích rủi ro trên, chiến lược này có thể được tối ưu hóa theo các hướng sau:

1. Thiết lập thêm các chỉ số xác nhận hoặc điều kiện để lọc các đột phá giả

Ví dụ, có thể cấu hình các chỉ số kỹ thuật khác như MACD, KD, chỉ khi chúng cũng xuất hiện một số tín hiệu mới xác định xu hướng đảo ngược. Hoặc cấu hình khối lượng giao dịch tăng đột biến như một điều kiện phụ trợ.

1. Thiết lập thời gian giữ vị thế thích nghi

Ví dụ, khi giá hoạt động vượt quá một mức cố định, hoặc khi các chỉ số khác (như MACD) phát ra tín hiệu.

1. Cài đặt điểm dừng trượt

Các nhà đầu tư sẽ có thể sử dụng các điểm dừng để khóa lợi nhuận của mình.

1. Tối ưu hóa các tham số hàng ngày của trung bình di chuyển

Thử các tham số khác nhau và thử nghiệm để tìm tham số tối ưu. Bạn cũng có thể cấu hình hệ thống trung bình di chuyển kép.

Thông qua các tối ưu hóa này, có thể cải thiện chất lượng tín hiệu, giảm xác suất phá vỡ giả mạo trên cơ sở duy trì chiến lược đơn giản và hiệu quả; thu được lợi nhuận theo xu hướng đầy đủ hơn; và có khả năng kiểm soát rủi ro mạnh mẽ hơn. Do đó, có thể đạt được hiệu suất chiến lược tốt hơn.

Tóm tắt

Chiến lược chuyển đổi đường trung bình di chuyển là một chiến lược giao dịch ngắn hạn rất đơn giản và thực tế. Nó sử dụng đường trung bình di chuyển, một chỉ số kỹ thuật được biết đến rộng rãi, để đánh giá liệu có tín hiệu thay đổi xu hướng ngắn hạn trong giá cổ phiếu hay không. Nó có lợi thế như dễ hiểu, thực hiện đơn giản, có thể kiểm soát rủi ro.