Trung bình cao nhất cao nhất và thấp nhất Low Swinger chiến lược

Tổng quan

Đây là một chiến lược hành động giá đầy đủ được thiết kế cho các thị trường xu hướng như tiền điện tử và cổ phiếu. Nó hoàn toàn được thực hiện trên các tính toán cho mức cao nhất và thấp nhất bằng cách sử dụng 2 chiều dài khác nhau, một nhanh hơn và một chậm hơn.

Chiến lược logic

Chiến lược này sử dụng hai chiều dài chu kỳ khác nhau của giá thấp nhất và giá cao nhất và mức trung bình của chúng để xác định bước vào và bước ra. Cụ thể, nó tính toán mức giá thấp nhất trung bình, mức giá cao nhất trung bình và mức trung bình của hai mức trung bình này của chu kỳ 9 và chu kỳ 26 tương ứng. Nó đi dài khi giá đóng cao hơn hai mức trung bình của các chu kỳ khác nhau cùng một lúc, và đi ngắn khi giá đóng thấp hơn hai mức trung bình của các chu kỳ khác nhau cùng một lúc.

Lý thuyết cụ thể cho dài là: giá đóng cửa cao hơn mức trung bình của giá cao nhất và thấp nhất của chu kỳ 9, cao hơn chu kỳ 26 và cao hơn mức trung bình của hai mức trung bình, khi cả ba điều kiện được đáp ứng, nó đi dài.

Lý thuyết cụ thể cho ngắn là: giá đóng cửa thấp hơn mức trung bình của giá cao nhất và thấp nhất của chu kỳ 9, thấp hơn chu kỳ 26 và thấp hơn mức trung bình của hai mức trung bình, khi cả ba điều kiện được đáp ứng, nó sẽ ngắn.

Cho dù dài hay ngắn, chọn cắt giảm tổn thất khi có tín hiệu ngược.

Phân tích lợi thế

Chiến lược này có những lợi thế chính sau:

1. Sử dụng phân tích khung thời gian kép có thể đánh giá xu hướng tốt hơn và tăng độ chính xác.

2. Xây dựng trên giá cao nhất và thấp nhất có thể nắm bắt hiệu quả breakouts.

3. Sử dụng nhiều đường trung bình động để lọc làm tăng độ tin cậy tín hiệu và tránh nhiễu nhiễu.

4. Một chiến lược hành động giá thuần túy áp dụng cho hầu hết các thị trường có đặc điểm xu hướng.

5. Giao dịch tự động hoàn toàn loại bỏ khả năng sai lầm của con người.

Phân tích rủi ro

Chiến lược cũng có một số rủi ro cần lưu ý:

1. Không có mô-đun dừng lỗ tích hợp, nguy cơ mở rộng lỗ.

2. Thật dễ dàng để tạo ra các tín hiệu sai và giao dịch quá mức trong các thị trường giới hạn phạm vi. Các thông số thời gian có thể được điều chỉnh hoặc các bộ lọc có thể được thêm vào.

3. Tác động của mối quan hệ giữa các cổ phiếu cá nhân và thị trường không được xem xét, rủi ro hệ thống vẫn tồn tại.

4. Dữ liệu backtest không đủ có thể dẫn đến quá phù hợp.

Hướng dẫn tối ưu hóa

Vẫn còn một số không gian để tối ưu hóa trong chiến lược này:

1. Các tham số thời gian có thể tiếp tục được thử nghiệm tối ưu hóa để tìm ra sự kết hợp tốt nhất.

2. Hãy xem xét thêm stop loss di chuyển, stop loss kéo theo để kiểm soát single loss.

3. Có thể thử nghiệm các thị trường khác nhau hoặc thậm chí các giống khác nhau để khám phá tính áp dụng.

4. Một số mô-đun giao dịch thuật toán có thể được thêm vào, chẳng hạn như học máy, để hỗ trợ trong việc ra quyết định.

5. Các mô hình đa yếu tố có thể được xem xét để giới thiệu nhiều biến số hơn cho phán đoán và cải thiện độ chắc chắn.

Kết luận

Tóm lại, chiến lược khung thời gian kép cao nhất và thấp nhất có khả năng theo dõi xu hướng mạnh mẽ và phù hợp với các thị trường biến động cao như tiền điện tử. Nó sử dụng hiệu quả các phán đoán đột phá cho thời gian nhập cảnh, trong khi sử dụng nhiều lớp lọc để cải thiện chất lượng tín hiệu. Tối ưu hóa tham số, thêm mô-đun dừng lỗ, thuật toán phụ trợ và các phương tiện khác có thể được sử dụng để nâng cao thêm chiến lược, làm cho nó trở thành một chiến lược hiệu quả và ổn định đáng để giữ lâu dài.