Chiến lược đảo ngược dải biến động
ChaoZhang
Tổng quan
Chiến lược băng tần xoay ngược là một chiến lược giao dịch FOREX dựa trên băng tần Brin. Nó hoạt động tốt nhất khi giao dịch trên cặp đồng yên. Khi giá vượt qua giới hạn trên hoặc dưới của băng tần Brin, nó được thực hiện ngược lại, đặt mục tiêu giá là điểm cao nhất hoặc thấp nhất của đường 10 K gần nhất.
Nguyên tắc chiến lược
Chiến lược này dựa trên đường trung bình di chuyển đơn giản 20 ngày và chênh lệch tiêu chuẩn 2 lần để xây dựng đường lên và đường xuống. Khi giá đóng cửa đường K hiện tại phá vỡ đường xuống, hãy làm nhiều hơn; Khi phá vỡ đường lên, hãy làm trống.
Cụ thể, nếu giá mở cửa K trước thấp hơn đường ray dưới và giá đóng cửa K hiện tại cũng thấp hơn đường ray dưới, thì hãy tham gia thêm. Giá dừng lỗ được thiết lập là giá thấp nhất của 10 đường K gần nhất và giá dừng lỗ được thiết lập là giá cao nhất của 10 đường K gần nhất.
Ngược lại, nếu giá mở cửa K trước cao hơn giá trên đường và giá đóng cửa K hiện tại cũng cao hơn giá trên đường, thì lệnh tháo lỗ được thực hiện. Giá dừng là giá cao nhất của 10 K gần nhất và giá dừng là giá thấp nhất của 10 K gần nhất.
Phân tích lợi thế
Chiến lược này có đặc điểm là giao dịch đảo ngược. Khi giá phá vỡ vùng Brin, nó cho thấy xu hướng đang bị đảo ngược, do đó, hành động đảo ngược được thực hiện. Thiết lập dừng lỗ cũng hợp lý hơn, có thể có được tỷ lệ lợi nhuận rủi ro tốt hơn.
Ngoài ra, chiến lược này có ít tham số, thực hiện đơn giản và dễ hiểu.
Phân tích rủi ro
Rủi ro lớn nhất của chiến lược này là không có khả năng đánh giá hiệu quả các điểm chuyển hướng. Khi giá phá vỡ Bollinger Bands, nó vẫn có thể tiếp tục hoạt động theo xu hướng ban đầu.
Ngoài ra, có nguy cơ khi thiết lập lệnh dừng là mức giá thấp nhất gần đây. Nếu thị trường có sự đảo ngược kiểu V, lệnh dừng có thể bị phá vỡ trực tiếp. Việc thiết lập lệnh dừng cũng có thể không chính xác và không thể tận hưởng đầy đủ lợi nhuận từ sự đảo ngược của thị trường.
Để kiểm soát rủi ro, bạn có thể đặt mức dừng hợp lý để giảm tổn thất đơn lẻ. Bạn cũng có thể sử dụng dừng di chuyển để khóa lợi nhuận, điều chỉnh vị trí dừng thích hợp.
Hướng tối ưu hóa
Chiến lược này có thể được tối ưu hóa theo các khía cạnh sau:
- Thêm các điều kiện lọc để tránh tín hiệu sai. Có thể thiết lập bộ lọc khối lượng giao dịch để đảm bảo khối lượng giao dịch được tăng lên khi phá vỡ để xác nhận sự đảo ngược xu hướng.
- Cài đặt tham số tối ưu hóa. Bạn có thể kiểm tra ảnh hưởng của các tham số khác nhau đối với kết quả, tìm kiếm sự kết hợp tối ưu nhất của tham số.
- Thêm vào đó, các chỉ số khác như RSI và các chỉ số dao động khác cũng được kiểm tra để xác nhận tín hiệu mua và bán.
- Sử dụng các phương pháp học máy và các phương pháp khác để tối ưu hóa động vị trí dừng lỗ để chiến lược có thể thích ứng hơn.
Tóm tắt
Chiến lược vòng xoay ngược (overall) là một chiến lược giao dịch đường ngắn đơn giản và thực tế. Nó hoạt động ngược và có thể kiểm soát rủi ro, phù hợp với giao dịch trong ngày. Tuy nhiên, các tham số và điều kiện lọc cần được tối ưu hóa hơn nữa để giảm tín hiệu sai và tăng hiệu quả.
/*backtest
start: 2023-11-01 00:00:00
end: 2023-11-03 18:59:59
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
// Initial settings
strategy("Bulle de bollinger", overlay = true)
// Parameter Settings
mdl = sma(close, 20)
dev = stdev(close, 20)
upr = mdl + 2*dev
lwr = mdl - 2*dev
// Plot
plot(mdl, color = color.green) // Plot moving average
p1 = plot(upr, color = color.red) // Plot Upper_band
p2 = plot(lwr, color = color.green) // Plot lower band
fill(p1, p2, color = color.blue) // Fill transparant color between the 2 plots
// Strategy entry & close
if open[1] < lwr[1] and close[1] < lwr[1] // Previous price lower than lower band and current close is higher than lower band
stop_level = lowest(10)
profit_level = highest(10)
strategy.entry(id = 'bb_buy', long = true)
strategy.exit("TP/SL", "bb_buy", stop=stop_level, limit=profit_level)
if open[1] > upr[1] and close[1] > upr // Previous price is higher than higher band & current close is lower the higher band
stop_level = highest(10)
profit_level = lowest(10)
strategy.entry(id = 'bb_sell', long = false)
strategy.exit("TP/SL", "bb_sell", stop=stop_level, limit=profit_level)