Bộ lọc đảo ngược dải Bollinger và xu hướng trung bình động

Tổng quan

Chiến lược này kết hợp các đường băng Brin và đường trung bình di chuyển, sử dụng các điểm đảo ngược đường băng Brin và hướng đường trung bình di chuyển như tín hiệu vào và ra. Cụ thể, khi giá từ dưới lên phá vỡ đường băng Brin xuống và cao hơn đường trung bình di chuyển, hãy làm nhiều hơn; khi giá từ trên xuống phá vỡ đường băng Brin và thấp hơn đường trung bình di chuyển, hãy giữ vị trí.

Nguyên tắc chiến lược

Chiến lược này chủ yếu dựa trên hai chỉ số: băng tần Brin và trung bình di chuyển.

Băng Brin bao gồm Băng trên, Băng dưới và Băng giữa. Băng giữa là đường trung bình di chuyển đơn giản n ngày, Băng trên và Băng dưới tương ứng là độ chênh lệch chuẩn k của Băng giữa và Băng dưới.

Đường trung bình di chuyển phản ánh xu hướng trung bình của giá cả. Khi đường trung bình di chuyển ngắn hạn đi qua đường trung bình di chuyển dài hạn, biểu thị sự di chuyển của giá từ dưới lên, có thể xem xét nhiều hơn; và khi đường trung bình di chuyển ngắn hạn đi qua đường trung bình di chuyển dài hạn, biểu thị sự di chuyển của giá từ lên xuống, có thể xem xét trống.

Chiến lược tổng hợp xem xét các tín hiệu đảo chiều và xu hướng của đường trung bình di chuyển. Khi giá vượt qua đường trung bình di chuyển, nó tạo ra tín hiệu mua và yêu cầu đường trung bình di chuyển tăng lên để đảm bảo xu hướng lớn là tăng. Khi giá vượt qua đường trung bình di chuyển, nó tạo ra tín hiệu bán và yêu cầu đường trung bình di chuyển giảm xuống để đảm bảo xu hướng lớn là giảm.

Các quy tắc hoạt động cụ thể như sau:

1. Làm nhiều hơn khi giá từ dưới lên phá vỡ đường đi xuống của BRI và cao hơn đường trung bình di chuyển
2. Khi giá phá vỡ đường dây của BRI từ trên xuống và thấp hơn đường trung bình di chuyển, thì giá sẽ nằm yên.

Phân tích lợi thế

Những lợi thế chính của chiến lược này là:

1. Cân nhắc toàn diện về tín hiệu đảo ngược ngắn hạn và hướng xu hướng dài hạn, phù hợp với nhu cầu của hoạt động đa không gian song phương
2. Brin có khả năng đảo ngược trên và dưới đường ray, có thể có cơ hội tốt hơn để vào
3. Tăng bộ lọc trung bình di chuyển để tránh bị đánh giá trong các biến động
4. Chiến lược logic đơn giản, rõ ràng, dễ hiểu thực hiện, phù hợp với giao dịch số lượng

Rủi ro và giải pháp

Những rủi ro chính của chiến lược này là:

1. Các tham số của vùng Brin được thiết lập không đúng cách, các tín hiệu giao dịch được tạo ra bởi các đột phá trên và dưới đường ray có thể thường xuyên và dễ bị đặt. Bạn có thể tìm ra sự kết hợp tham số tốt nhất bằng cách tối ưu hóa tham số.
2. Các tham số trung bình di chuyển được thiết lập không đúng cách có thể lọc các cơ hội giao dịch tốt hơn. Bạn có thể cân nhắc tối ưu hóa kết hợp với các chỉ số khác.
3. Các biến động có thể xảy ra trong thời gian dài, dẫn đến tổn thất tăng lên. Bạn có thể đặt điểm dừng để kiểm soát tổn thất cá nhân trong một phạm vi nhất định.

Tối ưu hóa chiến lược

Chiến lược này có thể được tối ưu hóa theo các hướng chính sau:

1. Tối ưu hóa các tham số Brin để tìm ra các tham số tốt nhất để tạo ra tín hiệu giao dịch
2. Thử các loại và độ dài của các tham số động trung bình để tìm sự kết hợp phù hợp nhất
3. Thêm các chỉ số khác, chẳng hạn như khối lượng giao dịch, RSI, v.v., để tăng hiệu quả chiến lược
4. Thiết lập cơ chế dừng lỗ động, có thể thiết lập điểm dừng lỗ theo mức độ biến động của thị trường
5. Kiểm tra hiệu quả của các thiết lập tham số của các giống khác nhau để tìm ra sự thích ứng tốt nhất của giống

Tóm tắt

Chiến lược tổng hợp các tín hiệu đảo ngược và các phán đoán xu hướng của đường trung bình di chuyển, trong khi đảm bảo hiệu quả đảo ngược, kiểm soát ảnh hưởng của các biến động địa phương đối với phán đoán xu hướng tổng thể. Các tín hiệu chiến lược được tạo ra và nguyên tắc đơn giản, rõ ràng, dễ hiểu và có thể được tối ưu hóa để tăng hiệu quả bằng nhiều cách, là một chiến lược hiệu quả phù hợp cho giao dịch định lượng.