1. Quảng trường
  2. Bollinger Bands Reversal với MA Trend Filter

Bollinger Bands Reversal với MA Trend Filter

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2023-12-06 17:34:51
Tags:

img

Tổng quan

Chiến lược này kết hợp Bollinger Bands và Moving Average, sử dụng các điểm đảo ngược của Bollinger Bands đường ray trên và dưới và hướng của Moving Average làm tín hiệu vào và ra. Cụ thể, khi giá vượt qua đường ray dưới của Bollinger Bands lên và cao hơn Moving Average, đi dài; khi giá vượt qua đường ray trên của Bollinger Bands xuống và thấp hơn Moving Average, đóng lệnh.

Nguyên tắc chiến lược

Chiến lược này chủ yếu dựa trên hai chỉ số: Bollinger Bands và Moving Average.

Bollinger Bands bao gồm dải trên, dải dưới và đường ray giữa. Đường ray giữa là đường trung bình di chuyển đơn giản n ngày, và dải trên và dải dưới là k lần độ lệch chuẩn lên và xuống từ đường ray giữa. Khi giá tiếp cận dải trên hoặc dưới, nó chỉ ra mua quá mức hoặc bán quá mức, có thể dẫn đến đảo ngược.

Đường trung bình động phản ánh xu hướng xu hướng trung bình của giá. Khi đường trung bình động ngắn hạn vượt qua đường trung bình động dài hạn, nó cho thấy xu hướng giá đang tăng, vì vậy có thể xem xét mua dài; khi đường trung bình động ngắn hạn vượt qua đường trung bình động dài hạn, nó cho thấy xu hướng giá đang giảm, vì vậy có thể xem xét mua ngắn.

Chiến lược này tính đến cả các tín hiệu đảo ngược từ Bollinger Bands và phán đoán xu hướng từ Moving Average. Nó tạo ra tín hiệu mua khi giá vượt qua dải dưới của Bollinger Bands, và cũng yêu cầu Moving Average tăng lên để đảm bảo xu hướng lớn tăng lên; nó tạo ra tín hiệu bán khi giá vượt qua dải trên của Bollinger Bands, và cũng yêu cầu Moving Average đi xuống để đảm bảo xu hướng lớn giảm. Do đó, nó nhận ra việc xem xét các hướng xu hướng chính trong khi nắm bắt sự đảo ngược.

Các quy tắc hoạt động cụ thể là:

  1. Khi giá vượt qua dải dưới của Bollinger Bands lên và cao hơn Moving Average, đi dài.
  2. Khi giá vượt qua dải trên của Bollinger Bands xuống và thấp hơn Moving Average, đóng vị trí.

Phân tích lợi thế

Những lợi thế chính của chiến lược này bao gồm:

  1. Xem xét cả tín hiệu đảo ngược trung hạn và hướng xu hướng dài hạn, đáp ứng nhu cầu cho các hoạt động hai hướng.
  2. Sử dụng bản chất đảo ngược mạnh mẽ của Bollinger Bands đường ray trên và dưới để có được cơ hội nhập cảnh tốt hơn.
  3. Thêm bộ lọc Moving Average để tránh các whipsaws trong thị trường bên.
  4. Logic chiến lược đơn giản và rõ ràng, dễ hiểu và thực hiện, phù hợp với giao dịch định lượng.

Rủi ro và giải pháp

Những rủi ro chính của chiến lược này bao gồm:

  1. Cài đặt tham số không chính xác cho Bollinger Bands có thể dẫn đến tín hiệu giao dịch quá thường xuyên từ việc phá vỡ các dải trên và dưới, dễ dàng gây ra whipsaws. Các tham số có thể được tối ưu hóa để tìm kết hợp tốt nhất.
  2. Cài đặt tham số không chính xác cho Moving Average có thể lọc một số cơ hội giao dịch tốt.
  3. Thị trường có thể có sự củng cố bên dài, làm tăng lỗ. Các điểm dừng lỗ có thể được thiết lập để hạn chế lỗ cá nhân trong phạm vi nhất định.

Tối ưu hóa chiến lược

Các khía cạnh chính mà chiến lược này có thể tối ưu hóa:

  1. Tối ưu hóa các tham số cho Bollinger Bands để tìm ra sự kết hợp các tham số tối ưu để tạo ra các tín hiệu giao dịch.
  2. Hãy thử các loại và chiều dài khác nhau của các tham số cho Moving Average để tìm sự phù hợp tốt nhất.
  3. Thêm các đánh giá từ các chỉ số khác như khối lượng, RSI vv để cải thiện hiệu suất chiến lược.
  4. Xây dựng các cơ chế dừng lỗ năng động thiết lập các điểm dừng lỗ theo phạm vi biến động thị trường.
  5. Kiểm tra các thiết lập tham số trên các sản phẩm khác nhau để tìm khả năng thích nghi tối ưu.

Tóm lại

Chiến lược này xem xét cả các tín hiệu đảo ngược từ Bollinger Bands và các phán đoán xu hướng từ Moving Average, kiểm soát tác động của các cú sốc địa phương đối với các phán đoán xu hướng tổng thể trong khi đảm bảo hiệu quả đảo ngược. Các tín hiệu và nguyên tắc đơn giản và rõ ràng, dễ hiểu và thực hiện, và có nhiều cách để tối ưu hóa hiệu suất tốt hơn, làm cho nó trở thành một chiến lược hiệu quả phù hợp với giao dịch định lượng.

/*backtest
start: 2023-11-05 00:00:00
end: 2023-12-05 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Bollinger Bands Rejection with MA Trend Filter", overlay=true)

// Bollinger Bands Settings
length = input(20, title="Bollinger Bands Length")
src = input(close, title="Source")
mult = input(2.0, title="Standard Deviation")
basis = ta.sma(src, length)
dev = mult * ta.stdev(src, length)

// Calculate Bollinger Bands
upper_band = basis + dev
lower_band = basis - dev

// MA Settings
ma_length = input(50, title="MA Length")
ma_src = input(close, title="MA Source")
ma = ta.sma(ma_src, ma_length)

// Buy Condition
buy_condition = ta.crossover(close, lower_band) and ta.crossover(close, ma)

// Sell Condition
sell_condition = ta.crossunder(close, upper_band) and ta.crossunder(close, ma)

if buy_condition
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
    
if sell_condition
    strategy.close("Buy")

plot(upper_band, color=color.red, title="Upper Bollinger Band")
plot(lower_band, color=color.green, title="Lower Bollinger Band")
plot(ma, color=color.blue, title="50-period MA")
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu